Ihr wisst schon: Jene Nexo-cruciforme Paradoxie, die uns in denen Börsen-Spielen unter "Stücke Kaufkurs Kaufdatum Entwicklung G / V" stets exorbitante Performance-Sprünge für anders-währige Finanz-Instrumente angezeigt hatte, die dann rein "zufällig" dem Umtausch-Verhältnis EUR/USD und USD/EUR entsprachen; nur halt eben jeweils in Currency-Calculation "the other Way 'round"...
Die entsprechende Entstörung war ein wenig schwierig.
Besonders gut hat mir gefallen, dass dabei Pseudo-Proxies zum Einsatz kamen, indem Ihr die Americanischen Stücke temporär auf L&S, HSBC und Düsseldorf geparkt habt, um die jeweiligen Depot-Bestände derer BörsenSpiel-Teilnehmer hernach im Werte corrigiert auf AMEX, NYSE und NASDAQ rück-switchen zu können.
Sauberer, Process-mäßiger Angang!
Ich brauche aber noch etwas Zeit, um den implodierten Cluster auf Überbleibsel abzuklopfen. Erst dann sollten wir ihn von seiner durch Euch erfreulich kurz gehaltenen Nach-Arbeit auf seine wohlverdiente Nach-Beobachtung abschieben...
LG: Teras. |