K+S wird unterschätzt

>>das dir die CT die Erfolgswahrscheinlichkeit in die Richtung 51 vs. 49
>>verschiebt und die Ereignisse statistisch unabhängig sind.

Die Verschiebung existiert, ist aber immer temporärer Natur. Deshalb entsteht hier kein Konflikt mit Bernoulli. Dieser Zeitfenster wird ggf. durch Marktphasen bzw. macroökonimische Gegebenheiten gesteuert, seine "rechtzeitige Detektierung" ist jedoch die eigentliche Herausforderung, nicht die eigentliche technische Analyse im Rahmen des Handelsansatzes selbst! Die Herausforderung ist schwierig und oftmals unmöglich zu meistern. In dem Zusammenhang gibt es auch Handelsansätze, die auf Detektierung verzichten, sofern etwa empirischer Nachweis geführt werden kann, dass in "schlechten" Phasen pro Trade weniger Geld verloren geht als in "guten" gewonnen wird.  

Dann liegt aber eine dynamische Verteilung vor. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen. Mir gings generell um die Aussage CT verschiebt dir generell etwas in Richtung 51 vs. 49 (was ja nicht impliziert das man immer richtig liegt). Es sagt nur das man mit minimaler Wahrscheinlichkeit öfter richtig als falsch liegt und genau das ist falsch.

In einer dynamischen Modellierung kann ich mir gut vorstellen das die Wahrscheinlichkeiten für den Erfolg weit höher als 51 % sind. Nur nützt dir das ohne das von dir angesprochene Zeitfenster nichts.  

Warum machst du eigentlich nicht im Optionsmarkt (also nicht der OS-Emittenten-Schweinekram, sondern richtige Märkte)?
Für einen strengen Mathematiker/Statistiker ist zumindest der Markt doch gut bzw. besser zu greifen?  

Weil die üblichen mathematischen Modelle (z.b. Scholes) völlig "ausgelutscht" sind. Teils viel zu träge. Momentan bastle ich an einem Modell das auf sehr kurzen Zeitskalen Formationen erkennen soll/kann. Primär basiert das ganze auf "speech pattern analysis". Gibt relativ gute Literatur dazu (allerdings nicht aus dem Finanzsektor). Den Bogen in die Finanzwelt gilt es also selbst zu spannen. Die Tools sind aber hochinteressant. Gehen aber weit über die bestehenden Methoden hinaus (was nicht heisst das sie damit auch erfolgreich sein müssen).

http://www.springer.com/us/book/9783642174773
http://www.springer.com/us/book/9783642237300

 

Baum-Welch Algorithmus erscheint das alles höchst interessant :). Man könnte ziemlich effektiv die freien Parameter eines Markovprozesses bestimmen (mit Hilfe von speech pattern analysis von Charts).  

>>Gibt relativ gute Literatur dazu (allerdings nicht aus dem Finanzsektor).

Ist ja klar. Bei den quantitativ arbeitenden HF's hocken ja auch keine BWL'er, sondern Phisiker, Mathematiker und Aerospace-Ingeneure. Da geht es halt darum, nicht unproduktiv auf die Charts zu glotzen, sondern richtige Herausfoderungen zu lösen. Und dies können diese Berufsbilder am besten.

 

@Travel Versuchst du unsere Leute abzuwerben? Du solltest mindestens 10000 K&S Aktien
haben. Dann könntest du michnus besser verstehen und würdest emotionaler schreiben.

Aber sonst geb ich dir recht.  

"Ich selbst bin kein Trader, aber Mathematiker. Mich interessiert seit Jahren diese Form von Modellierung. Risiko, Hochfrequenzhandel, Wahrscheinlichkeitsmaße.  "

Dann sagt dir bestimmt James Simons was. Ich habe vor kurzem einiges über ihn und seine Methoden recherchiert. In Zusammenhang mit Machine Learning hat man sogar die Tools ähnliche Modelle zu bauen. Das schwierigste daran ist aber die rießen Datenmengen zu verstehen und daraus Modelle zu entwickeln und daran scheitert es zumindes bei mir, da ich leider keine Mathematiker/Statisiker bin.

James Simons ist für mich der Warren Buffett des (Quanten-) Trading.

 

Auch George Zweig der Nobelpreisträger in Physik oder der berühmte Mathematiker Ax arbeiteten dort. Ja es stimmt, dass man viele Daten sammeln und auswerten muss. Nötig ist das allerdings nicht. Es bringt allerdings Mehrwert - das ist klar.

Ich denke das wichtigste ist bestehende Möglichkeiten umzubauen, zu erweitern und anzupassen. Die meisten Tools haben mit Finanzen erstmal gar nichts zu tun. Aber Börsenkurse können z.b. abstrakt als Markovprozess modelliert werden. Die Parameter dazu fehlen. Die Kunst besteht darin, nun diese zu finden. Möglichst schnell und möglichst genau (innerhalb des Modells versteht sich).

 

>>Du solltest mindestens 10000 K&S Aktien
>>haben. Dann könntest du michnus besser verstehen

Da ist was dran.
Vorausgesetzt man hat 200.000 EUR. In dem Falle würde ich michnus mit seinem  "Verliere ich mit einer Entscheidung Geld, dann war sie falsch." recht geben.
Aber deshalb müsste der Trade selbst immer noch nicht falsch sein!
Schwierig, was?
:-)))
 

hat die Datensammlung nur einen Grund. Aus bestehenden Möglichkeiten jene zu wählen, die das modellierte Risiko minimiert. So stell ich mir das zumindest in meinen Modellen vor. Das Modell selbst gibt mir Aufschluss was ich zu erwarten hab. Aus der Menge dieser Erwartungen gilt es die optimale Lösung zu finden. Bei richtig großen Fonds spielt hier auch noch das Problem rein, dass die eigenen Trades, mögliche andere beeinflussen. Liquidität ist also auch dort ein Maß das viele Strategien einschränkt.  

@Travel Das kenne ich aus der Medizin. Operation erfolgreich, Patient tot.:(
Bei uns geht es nur um den Patient. Wir sind an der Operation nicht interessiert.
Hast du die Rakete gestartet oder geben die von der Startrampe noch kein grünes Licht?  

Weißt du noch: "HIGH VOLtAge"...
Siehst du schon unter Spannung? Ich nicht.
Also, kein Strom, kein Start. Und zum rum fummeln an der Zündung steht auf dieser Startrampe zu viel gutes Material von mir.  

Du und Trader? Ich lache mir gerade Einen ab....

Wie kommt es, dass Du seit Jahren nur auf Loser Aktien gesetzt hast wie Doc? Wie kommt es, dass Du anscheinend nicht mal einfache SL gemäss CT gesetzt hast?

Wie kommt es, dass Du bisher seit Jahren nicht einmal eine einfache Analyse gepostet hast?

Du machst nur Witze und versuchst, Andere in die Lächerlichkeit zu ziehen.

Werde erwachsen...irgendwann kapiersts Du es auch wie Doc....klebst ihm ja wie ein F....am A....

Eure Zitate aus Wiki sind ja amusant....aber, das zeigt nur, dass ihr wirklich von nix eine Ahnung habt....  

Nimm eine dreifache Dusche und geh Gassi....bei dem Müll, der von Dir kommt....  

Siehst Du, warum die Marke 19,71 wichtig war? Und nicht die 19,68....oder 19,69...
Aber...wer nicht aufnahmefähig ist, der ist hoffnungsvoll verloren....such weiter....  

Ja, die Größe spielt tatsächlich eine Rolle. So wie ich es verstanden habe, hat Simons später im Anleihen-Bereich getradet, da dort die Liquidität gegeben war für seine Positionsgrößen.

Ich hatte eher den Ansatz Korellationen herauszufinden. Aber je mehr ich mich mit der Materie befasst habe, desto eher kam ich zum Schluss, dass diese für mich einfach zu hoch ist, also akzeptiere ich, dass ich keine 37% p.a. über Jahrzehnte wie der Siomins schaffe :)  

Den Dreisatz beherrsche ich ja noch aber das war es dann auch schon.
Ich komme vor wie ne Blondine bei der Nobelpreisverleihungsafterparty.
Naja, ich hab ja noch nicht mal grosse Hupen.
Da sind sie wieder, meine Minderwertigkeitskomplexe!
*heul!
Ich hasse euch!!!
:-)  

Du bellst ja auch schon wieder hier rum. Was ist denn nun mit unserer persönlichen Aussprache?
Wir können uns beide auch in der Sauna treffen und zusammen duschen.
Ich bin viel unterwegs in Deutschland, sollte doch gelingen.
:-)
 

Eben du glaubst halt an den Muell den du selbst verbreitest. Dies ist ja auch eine wichtige Komponente um ueberhaupt so zu werden wie du.  

"Wie kommt es, dass Du bisher seit Jahren nicht einmal eine einfache Analyse gepostet hast?"

Du fraegst und fraegst. Kapiert hast du immer noch nichts. Auch nicht nach all den Beitraegen. Warum findest dich nicht einfach damit ab das dein IQ nicht ausreicht? Ich mein das ist eine harte Diagnose aber eben die Realitaet.  

"So wie ich es verstanden habe, hat Simons später im Anleihen-Bereich getradet, da dort die Liquidität gegeben war für seine Positionsgrößen."

Weiss ich gar nicht. Die Person Simons und sein Ansatz interessiert mich nicht wirklich. Er muss fuer mich schluessig sein.

Korrelationen sind eigentlich einfach herauszufinden. Man darf nur nicht den Fehler machen und denken das die Korrelationen ueber alle Zeiten stationaer bleiben. Sie passen sich dynamisch an und sind auch nuer fuer einen gewissen Zeitrahmen gueltig. Aber mit Korrelationen allein laesst sich nichts gewinnen. Fuer mich dienen sie nur zur Diversifizierung von Positionen.

Ich interessiere mich insgesamt auch mehr fuer die Modelle und Methoden als diese nun sofort gewinnbringend einzusetzen. An der Boerse bin ich bis dato primaer an langfristigen Anlagemoeglichkeiten interessiert, da schnell Geldvermehrung fuer mich keine Rolle spielt.  

Ja, ich bin auch langfristig unterwegs und setze auf stabile Dividendenerträge. Irgendwie schlafe ich damit ruhiger und mach mir nicht so den Kopf über die täglichen Schwankungen.  

Sofern du also ein fundamentales Interesse an gewissen Werten hast, lies dir den Chancen Risikobericht durch. Findet man in jedem Geschaeftsbericht. Hoechstens 5-10 Seiten. Insgesamt mehr Info als du in vielen Jahren in einigen Foren erlesen wirst. Wenn dich dann ein Investment immer noch nicht abschreckt, weisst du zumindest was dich erwartet. Ich kann das nur jedem raten. Es ist kostenlos und keine Boersenweisheit mit der sich manche hier bei Ariva Tag fuer Tag profilieren oder gar Geld verlangen.  

Dumm ist nicht der, der gewisse Dinge nicht versteht. Dumm ist der, der es nicht einsieht.