Hab mich mich missverständlich ausgedrückt. 1 CFD Kontrakt auf den Dax hat bei meinem Broker ein festes Gewinn/Risikoverhältnis von 1 € pro Punkt. Dieses Verhältnis bleibt das gleiche Egal ob ich nun 1 oder 10 CFD' handele.
Vorausgesetzt, ich behalte mein Handelssystem ohne Anpassung der sl oder tp bei und handele immer exakt die gleiche Anzahl CFD's pro trade, wird das prozentuale Verhältnis der Gewinn- und Verlusttrades zueinander das selbe bleiben. Da auch der Erwartungswert meines Handelssystems das selbe bleibt. Das habe ich damit gemeint, als ich sagte, dass das Risiko relativ gesehen das gleiche bleibt. Wenn nun allerdings die Kontogröße als Bezugsverhältnis hinzugezogen wird, steigt jedoch das Risiko jedes Einzelnen Trades proportional zur Anzahl der gehandelten Kontrakte. Aufeinmal wird z.b. nicht mehr 1% sondern gleich 2% der Kontogröße pro Trade riskiert.
Das so etstandene höhere Risiko per Trade kann man natürlich versuchen, durch engere sl zu kompensieren, so das am Ende trotz einer höheren Anzahl von CFD's bspw. immer noch lediglich ein Risiko von 1% im Verhältnis zur Gesamtkontogröße steht. Dabei ist allerdings zu bedenken, das dadurch voraussichtlich auch das Verhältnis der im Verlust ausgestoppten Trades zu den Gewinnern nachteilig verschoben wird.
Soweit man in der Lage ist, einen engeren sl zu wählen, der dem Kurs immer noch ein vernünftiges Maß an Luft zum atmen läßt, spricht natürlich nichts dagegen.
Der Teufel steckt hier wiedermal im Detail. |