handle seit 1997 mit OS,
Dein OS auf die Kuh is ausm Geld, Strike 25 aktueller Kurs 18,65. d. h. also ca.
37 % vom Basiwert weg. und hat eine relativ kurze Laufzeit.
Die große Schwankung kommt u.a. von der implizierten Volatilität.
Quelle:
Consors
Implizite Volatilität
Die implizite Volatilität ermöglicht es, Optionsscheine auf denselben Basiswert und mit vergleichbaren Charakteristika in Bezug auf die Restlaufzeit und den Basispreis hinsichtlich ihrer Preiswürdigkeit zu klassifizieren. Dabei ist grundsätzlich der Optionsschein mit der niedrigsten impliziten Volatilität am günstigsten bewertet und somit zu bevorzugen.
Die Volatilität ist ein statistisches Maß für die Schwankungsintensität des Basiswerts und definiert somit die Chance, daß sich der Kurs des Basiswerts innerhalb der Laufzeit in eine für den Optionsschein-Investor "positive" Richtung entwickelt. Für den Anleger ist es in diesem Zusammenhang relevant zu wissen, daß eine sich verringernde Volatilität des Basiswerts einen sinkenden Optionsscheinkurs bedeutet, ohne daß sich der Kurs des Basiswerts selbst verändern muß. |
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