>>Da muss die Rendite schon sehr hoch sein,
Ich teste seit Ende Februar im Forward-Test (also kein Backtest) einen selbst erdachten, selbst programmierten und beinahe voll automatischen Handelsansatz für ein bestimmtes Setup-Szenario mit echten Marktdaten eines Future-Marktes in einem fiktiven Handelskonto aber unter Realbedingungen, was die mögliche Handelskonto-Größe, Risiko- und Moneymanagement angeht. In diesen 3,5 Monaten (34 Trades) brachte dieser "Automat" auf inzwischen über 100% Performance bezogen auf das Handelskonto bei einem absolut vertretbaren Risiko und einem max. Drawdown von 10% bezogen auf das Handelskonto. Das wäre also eine reele Größenordnung, die man in der zurück liegenden Marktphase in diesem Markt durchaus hätte realisieren können.
Über die aktuelle Lage freue ich mich nun sehr, da ich nun endlich das Verhalten dieses "Automates" in einer Seitwärtsphase oder gar in einem Abwärtstrend forward testen kann, für die er eigentlich nicht gedacht ist/war. Hier sehe ich dann auch die Grenzen von diesem und auch fast jedem anderen technischen Ansatz: Man performt nur in einer bestimmten Marktphase und in einem dazu passenden Zeitfenster (kann natürlich auch jede andere Interval-Einheit sein, z.B. Volumen, Tick, Tickrange etc.) gut und die zuverlässige Bestimmung der beiden Randbedingungen entscheidet ggf. über den (Miss-)Erfolg des Ansatzes.
Es ist also vieles möglich an der Börse. Nur leider ist nix sicher. |