Vorweg: Der Thread ist mir ein bisschen sehr schnell (offenbar viele Teilnehmer mit gaaanz viel Zeit ..)
Da hatte ich in #4500 ein bisschen zu Korrelation und Kausalität geschrieben und die Probleme
der börsentechnischen Umsetzung am Beispiel AUD diskutiert.
(prinzipiell sollte das zeigen, dass die Anwendung im wirtschaftlichen Kontext
oft schwierig bis unmöglich ist )
http://www.ariva.de/forum/...-Thread-v2-0-432583?page=179#jumppos4500
Zum Schluss hatte ich gemeinerweise eine kleine Frage formuliert.
Mich würde aber schon interessieren, ob jemand die Faktoren, die den AUD beeinflussen (könnten), etwas genauer aufschlüsseln kann. (Link z.B).
Nochmal, es ging nur um die Beschreibung von ein paar mögliche Einfluss-Faktoren, nicht um eine Anlage-Strategie. (#4506) ;)
Natürlich hatte ich für mich eine kleine Wette abgeschlossen:
(a) Als erster wird fillorkill antworten (erfüllt)
(b) seine Antwort wird ein weitestgehend nutzloses Geschwurbel des Nichtwissens in Allgemeinplätzen sein. (s.u.)
(c) er wird versuchen, mir intellektuell schmalspurig das Sentiment als besonderes Wahrsageinstrument der Gläubigen in diesem Thread zu verkaufen (ich finde das Eingangsposting #1 übrigens viel weiter gefasst als reine Seintimentsguckerei ...das nur so nebenbei)
Meine Erwartungen wurden voll erfüllt.
http://www.ariva.de/forum/...-Thread-v2-0-432583?page=180#jumppos4504
@(b)
Klip, 05.10.12 00:45 #4504
es gibt keine Kausalfaktoren, die den Kurs des AUD beeinflussen. Kausal ist nur eines: Der Kurs steigt, wenn der Kaufdruck stärker wiegt als der Verkaufsdruck und umgekehrt. Die Motive, auf einen steigenden oder fallenden Kurs zu setzen sind dabei gegensätzlicher Natur. Die sich temporär durchsetzenden Motive überzeugen jedoch nicht durch ihre argumentative Güte, sondern allein durch das in Anschlag gebrachte Volumen. Was natürlich auch für die strategischen Motive der NB gilt, die an der Forex bekanntlich den Counterpart der large spekulators geben...
Ja, Kurse steigen, weil es mehr Käufe als Verkäufer gibt, wer hätte das gedacht.
Und wer hätte gedacht, dass man das immer wieder erzählien muss. :-)
@(c)
Wir hier im AZ glauben übrigens auch an eine 'kausale' Korrelation. Nämlich die, dass ein glasklar einseitig votierendes Sentiment unter bestimmten definierten Bedingungen eine Kontraindikation stellt. Dafür können wir allerdings sachliche Gründe auffahren...
Es gibt keine "kausale Korrelation". Um das zu verstehen, empfehle ich nochmal #4500 zu lesen. Es gibt ein rechnerisches Korrelationsmaß zwischen Datenreihen, den sogenannten Korrelationskoeffizienten. Dieses Maß kann man in statistischen Tests benutzen um ausgehend von einer Hypothese über eine Kausalbeziehung diese Hypothese statistisch zu widerlegen oder zu bestätigen. (Mit einer bestimmten Irrtumswahrscheinlichkeit).
Eine Korrelation von Daten kann also aber muss nicht auf eine Kausalbeziehung zwischen den den Daten zugrundeliegenden Größen hindeuten. Wann und unter welchen Voraussetzugen sie dies tut, sagt uns die Statistik (sofern wir an die Grundaxiome der Stochastik glauben wollen)
Es macht also keinen Sinn, mein lieber fillorkill, ständig über solche Begriffe daherzufaseln wie eine Esoteriktante und sie geschwollen durcheinanderzuwirbeln (auch in deinen weiteren Posts nach 4504) , nur weil du nicht in der Lage ist, dich mit den statistischen Grundlagen zu beschäftigen.
Aus psychologischer Sicht ist übrigens dein "wir " interessant.
Schwache und ängstliche Naturen verstecken sich gerne in der Meute
von "Freunden" mit gleichen Ansichten - und die ganz schwachen darunter versuchen den Anführern zu gefallen, indem sie nach außen abwechselnd den Wadenbeißer (gegen tesla) oder den Grüßaugust (Beipiele findet man genug) spielen. Und anderen ständig erklären, wie "wir" denken.
An der Börse hat man auf Dauer aber nur Erfolg, wenn man ein bisschen eigenständig denkt und handelt ohne die anderen Agenten dabei zu ignorieren. Das sehe ich übrigens auch als Grundvoraussetzung antizyklischen Handelns.
Der Sentimentsindikator kann dazu einer von vielen Indikatoren sein.
Sicher nicht der Alleinseligmachende, sonst wäre Joachim Goldberg schon so reich wie Buffett. ;)
Besonders witzig finde ich dann solche Statements:
http://www.ariva.de/forum/...-Thread-v2-0-432583?page=182#jumppos4567
von Zaphod42
Was hat der MACD mit dem Sentiment zu tun? Der MACD mißt die Vergangenheit. Das Sentiment die Hoffungen und Ängste der Anleger, also die nahe Zukunft.
Tja, welche Zukunft meint er nun ?
Die der Galaxie? Die der Kurse?
Auf die Börse übertragen ist es doch so, dass die Anleger nach ihrem Sentiment handeln
bzw. gerade gehandelt haben. Somit ist das Sentiment schon in den Börsenkursen ausgedrückt.
Vielleicht nicht 1:1, sondern schwammiger und schwerer zu definieren.
Aber letztlich zeigt das Sentiment nicht
die Zukunft der Börsenkurse sondern auch irgendwie schon ihre jüngste Vergangenheit.
Nur halt nicht so klar definiert wie der MACD.
Manchmal finde ich es durchaus witzig und unterhaltsam hier zu lesen - einem antizyklischen Ansatz, richtig ausgeführt, kann man ja einiges abgewinnen. Aber die häufige
Selbstbeweihräucherung/Selbstbespiegelung , die ständige Fokussierung auf das Sentiment
(und warum nur Markt und nicht mal Einzelaktien antizyklisch betrachten ? ) und vor allem das unglaubliche Dauergeschwurbel von fillorkill (unzählige Beiträge pro Tag )
sind doch ziemlich ermüdend. Hoffentlich liegt da nicht dieser bedauerliche Hintergrund vor: :-)
http://www.ariva.de/forum/...r-guter-Therapeut-hat-mir-geraten-470856 |
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