BB-trading

wrt #1441:

Habe mal vor einiger Zeit einen automatischen Backtest gemacht. Dabei wurden nur Übs gehandelt (keine EÜBs). Mit methoden 1,2,4 konnte ich keine allgemeinen Regeln für das Nachziehen des SLs finden (d.h. alle System haben langfristig Verlust gemacht, weil der Exit nicht gestimmt hat). Das Problem war aber auch hier nicht das Nachziehen des SL, sondern der richtige Exit (ich habe versucht, EMA9 oder SL als exit zu nehmen. Das Ergebnis ist deswegen natürlich nur bedingt representativ).

Ich glaube der Fokus sollte nicht so sehr auf dem nachziehen des SL sondern auf dem richtigen ausstieg liegen, siehe mein Post heute morgen

http://www.ariva.de/forum/BB-trading-454535?page=55#jump12634703  

denn ziele und stops sind über ema/mbb und sl ggf trail klar definert - nichtsdestrotz stösst man wie bei jedem system AUCH aufgrund unterschiedlicher undnerlyings auf probleme

ich glaube dass diese probleme aus 2 hauptgründen bestehen

1. man ist ggf "geschockt" ob der einfachheit des systems und sucht obwohl man es handelt nach dem ultimativen fehler - intuitiv

2. man vergleicht sein eigenes underlying (cfd, fut, dax) mit dem anderer wodurch irritationen und damit auch unsicherheit hochkommt

noch einmal: gefunden habe ich es im dax (xetra) dies verhindert nicht dass es auch anderswo funktioniert nur muss es da ggf angepasst werden

eine in meinen augen sternstunde hatte shortterm - anpassung des bressert auf 90 (standard 80) der liess neulich den ausstieg den ich auch vornahm perfekt erscheinen

ich sagte ja verbesserungen sind gut wenn sie back- getest sind  - der bressert in der einstellung 21.3.90.10 liefert ungefähr 5% höhere gewinner

nachher eine aufstellung der "trade-beender" unb eine idee die ich hier schon mal gepostet hatte - dann ggf rüber in den regelthread (der neu geordnet werden muss - was ich wohl bis zum we schaffe)  

was ggf das gleiche trifft - den perfekten trade gibt es nicht es ist nur wichtigd as der einzelen unterm strich mehr gewinner als verliere hat - auch in der endabrechnung und dies ist mit diesem system erzielbar

aber sehr guter hinweis  

mkz heute so schrieb ;-)


17:40 Die 6240 wurden nicht überboten und den Rest beschreibe ich morgen.
Einen schönen Abend noch.
Update DAX IndikatorenChart Chart 5

15:45 Update Chart 1 + 2 und DAX IndikatorenChart Chart 5

10:20 Update Chart 1 bis 4 und DAX IndikatorenChart Chart 5

KORREKTUR : Sorry, bin noch nicht ganz wach gewesen.
Die 4-EDT kann in der Form nicht mehr laufen, weil das 62er bei 6090 unterboten wurde !

Update Chart 1 + 2 und DAX IndikatorenChart

09:30 Guten Morgen !

Der Montag begann wie der Freitag : schon wieder ein Loch im Kurs (GAP).
Die Ratings scheinen eher wie Qualitätssiegel zu wirken, schließlich hat man ja hart
genug dafür viel geliehenes Geld ausgegeben und man honoriert dies mit
steigenden Kursen ?!
Spaß beiseite, aber unterhalb der aktuellen dünnen roten AUT bzw. 6171/6175 kann
der DAX wieder drehen und das GAP bei 6015+- schließen.
Bis jetzt isr das erst ein ZigZag aufwärts oder die a-Welle bis 6143, dann b-Welle
bis 6104 und c-Welle kommt. Das ist aufgrund des GAP's nicht fest zuzuordnen.

Viel Erfolg.  

ich bewege mich doch (nahezu) immer auf diesem Niveau.. ;-)  

was soll das ? steht hier tagebuch für mkz´s posts drüber ?

ich bitte dich nun zum wiederholten male beim thema zu bleiben - antworten auf nachfragen komme keine - was soll das ?  

na dann glückwunsch ;-)  

heute das piercing pattern - auch als abc-korrektur bekannt die sich nun ggf auch im candle zeigt - dies heisse ausbruch oben

wahrscheinlichkeit der fortsetzung 64% da es als bullish reversal oder continue eingestuft werden muss

bestätigt würde diese bei bruch des hochs vom freitag - da dann die sup/reslines des bearish engulfing ausgehebelt wären

idr regel folgt auf diesen startschuss entweder eine serie grüner tage oder eine lange grüne (weisse) als besätigung

erstes ziel demzufolge oBB 60er bei 313

ggf vom tisch wenn 6123 und in folge die 6069 brechen - insgesamt gutes crv da weitere ziele deutlich höher liegen - just in time bei über 6600

IM daily also intra aufpassen  

und how to handle  

wo genau finde ich abc in deinem chart? kenne mich nicht aus damit und finde es leider nicht...  

die frage ist immer welches ist als startschuss festzulgen also als E

die indikatoren machen ein direktes weiterlaufen schwierig - im rahmen einer korrektur des aufwärtsimpulses spielt das aber ggf eine untergeordnete rolle  

klarstellung - das muster piercing pattern beinhaltet eine abc korrektur

e ist sinngemäss als letzter punkt einer vorherigen bewegung zu sehen ein zwischenhoch (B) ist zusammen mit e der trigger für eine ausbruchsbewegung - ABER intra

dieses alles zusammen bildet die korrektur die eben in 2 varianten gehandelt werden kann - aggressiv wie freitag (long übers we) oder im nachgang heute IN DEM AUGENBLICK wenn die verbindung e zu b bricht

die aggressive variante lag ja bereits freitag vor - die auch nur gehandelt habe - denn zum we bin ich raus

un dann neu rein

im daily zeigt sich dies im nachgang als piercing pattern oder ggf thrusting o.ä.

dies sollte nur der hinweis sein wie man zukünftig solche dinger handeln kann

rennen sie nun weiter - wie das piercing dies eigentlich erwartet - erfüllen sie sich ggf selber einen bären dienst - denn würden sich die indikatoren direkt in den chart bohren

der bessere weg wäre deshlab runter mit abbau der indikatoren z.b. im 60er und dann nachhaltig rauf - rennen sie direkt weiter ohen abbau wird bald ende sein und es erfolgt eien neue scharfe korrektur - insgesamt aber und das deutet das piercing ggf an mit höherem tief  

ich möchte gerne nochmal auf die Problematik des richtigen Ausstieges von vorhin zurückkommen.

Dein durchdachtes Einstiegssystem finde ich ganz hervorragend, allerdings habe ich, wie gesagt, ein paar Probleme, bzw. Unklarheiten, was den richtigen Ausstieg betrifft.

Soweit habe ich das ausstiegssystem folgendermaßen verstanden:

1. Nach öffnen der Position setzte ich den sl 9 Punkte oberhalb des Körpers der vorherigen Kerze.

2. Ich warte dann bis ich ausgestoppt werde, oder die ema9 erreicht wird. in diesem Fall ziehe ich den sl auf Einstand.

3. Entweder lasse ich den sl beim Einstand und spekuliere auf das Erreichen des mbb oder auch das u/obb und verkaufe je nach Ermessen an einem dieser Punkte (wenn ich Glück habe) , oder ich nehme einen Trail.SL mit 9 Punkten Abstand.
Zusätzlich werfe ich einen Blick auf den SloSto und Bressert(hab den leider nicht in der Software) und schließe die Position spätestens in Über/unterverkauften Bereichen.

Sobald der Trade also eigentlich erst richtig spannend wird (wenn also ema9 erreicht wurde und mein sl auf Einstand gezogen werden konnte) kommt es im wesentlichen auf das persönliche Ermesssen an - das Traden wird also diskretionär.

Habe ich das soweit richtig verstanden und interpretiert, oder hab ich da was überlesen oder in den falschen Hals bekommen?

Den Teil finde ich sehr schwierig.

Da habe ich mich gefragt, inwieweit es vielleicht möglich wäre, die Ausstiegsstrategie ähnlich eindeutig und systematisch zu gestalten, wie den Einstieg.

Beim Brainstorming kam ich dann auf die oben aufgezählten Möglichkeiten.

Des weiteren ist mir auch noch ein schöner Nebeneffekt beim antizyklischen BB-Trading aufgefallen: Man bekommt teilweise Wendepunkte zu fassen, die intraday eine längere Trendumkehr einleiten.
Gerade bei diesen Gelegenheiten habe ich mich nun schon mehrmals geärgert, deutlich zu früh rausgegangen zu sein.
hier wäre es doch wirklich schön, eine längere Strecke mitzubekommen.

Ist es überhaupt möglich, in einem antizyklischen System kleine Trends mitzunehmen, oder schwebt mir da gerade die Quadratur des Kreises vor?  

DEN richtigen ausstieg gibt es nicht - um zu verstehen wozu bb dient muss ich zurückspringen um dann letztlich auf deine frage zurück zu kommen

ich habe mal gesagt sinngemäss 5er hält im tag beschäftigt und vergrössert die chance überproportional bei kehrtwendungen also reversals richtig aufgestellt zu sein

kurz: erst nur auf wenige punkte ausgerichtet verschafft es die möglichkeit bei langen moves dabei zu sein - was lang ist dabei ansichtssache betrachtet aus dem 5er können schon 30 punkte viel sein

nehmen wir freitag hat letztlich eine untere üb am pivot point den idealeinstieg "verursacht"

d.h. gleichzeitig zu früh raus ist ärgerlich - aber mehr auch nicht - denn letztlich ist es NUR wichtig über eine vielzahl von trades mehr gewinner als verlierer zu generieren und wenn es 100x 7 punkte sind

auf dem weg dort hin wenn auch mühsam habe ich geguckt was hält den trade durchschnittlich oft am leben und kam auf einen sl 5-10

jetzt kann man natürlich nicht mal 5, mal 7, mal 10 setzen also habe ich bei jedem sl dazwischen geguckt was bietet sich an - live im trade - und kam auf sl9

ich steige also bei 300 long ein - der sl ist 291 - neuen habe ich verboten darüber nachzudenken ob es auch sl 10,11,12 sein kann aber es gibt eben situationen in den just in time eine erweiterung durch eine neue üb notwendig ist  - das aber nur am rande

normale übs ohne res/supbruch etc. haben als ziel ema9 dann mbb dann obb - die erste herangehensweise heisst ziel erreicht ? hälfte oder alles raus - tricky ist dies deshalb weil am ziel manchmal der kurs nachgibt - kein neues tief macht  um dann oben raus das letzte ziel zu erreichen

hierfür KANN man keine festen regeln aufstellen - da z.b im kurs neue minisups entstehen z.b. in form diagonaler linien vom tief usw

eine regel half aber bedingt - ist der bressert bei shorts im überverkauften (also unten im extrembereich) bereich ist mit hoher wahrscheinlichkeit entweder ein weiterlaufen oder eine bewegung in gegenrichtung von mehr als 5 punkten zu erwarten

läuft er weiter ? kein problem - geht er in gegenrichtung hilft hier trail5 - denn bei überschreitung wird die bewegung deutlich grösser ausfallen - so die theorie

der ausstieg ist IMMER am schwierigsten - ich versaue ihn heute noch manchmal

abarbeiten deiner fragen:

1. sl9 wird sofort gesetzt wenn ich reingehe - kaufe ich bei 300 heisst diesfür einen long sl ist 291 - auf die nachkommastelle genau

2. ja - entweder trade geht kaputt oder ich ziehe sl nach - wie geht dies ? das risiko des trades ist 9 punkte hat er diese marke erreicht oder das erste ziel ergo +9 oder ema9 ziehe ich sl nach - dieser punkt erklärt warum ich ggf bei sehr engem bb lieber einen ausbruch trade - denn das crv zwischen sl zu zieli st ne dann katastrophe auh wenn die regel sich nicht ändert

3.klares jein - der anfng wiederholt sich aus 1+2 - bressert heisst trail enger ziehen denn statistisch gibt es entweder einen ausbruch oder sie kehren um-  wenn ausbruch-  trade weiterlaufen lassen - wenn umkehr ist statistisch festgeschrieben dass dieser grösser als 5 punkte betragen wird - ergo bressert im extrem trail 5

zusammenfassend kann man wie oben sagen bb eignet sich dafür zu beginn eines trends richtig aufgestellt zu sein - und es hält ggf in erwartung des nächsten trades beschäftigt und man macht keine dummen trades wie mir das heute noch passiert

besser ?  

"Ist es überhaupt möglich, in einem antizyklischen System kleine Trends mitzunehmen, oder schwebt mir da gerade die Quadratur des Kreises vor? "

ja das ist es - warum ?

ich kann nicht alles gleichzeitig machen - es gab eine regel die ich vergessen habe - das verbot des drehens eines trades

heisst einmal drin läuft er bis er beendet ist - das ende sind entweder gegeläufige signale oder der sl -tradeende heisst das gerade anlaufende gegensignal kann nicht oder wird nicht gehandelt(werden)

übs können einen trade beenden - eübs nicht denn sie verlängern den trade - wie am freitag kann es dabei passieren dass  die bbs sich öffnen und der kurs "nie" das obere bb erreicht

alternative wäre ema9 oder mbb als sl für längere trades zu nutzen - einmal überwunden - das gibt nicht den perfekten trade aber du schliesst ihn höher als bei eröffnung - also ein gewinner

problem dabei hier wäre man der loser - dann man hätte ihn ggf nicht am optimum rausgeworfen - von dieser sicht MÜSSEN wir weg

jeder trade im plus ist ein gewinner - optimierung ja aber nicht überoptimierung sol heissen das perpetuum mobile gibt es nicht

bspl: 300 rein sl 291 wir laufen bis ans obere bb bei 330 dort entsteht aber keine üb - kein gegenläufiges signal - ggf bbs weiten sich - warum dann raus ?

diesem denken widmet sich auch der bressert-ausstieg

und übung macht den meister - ggf lässt man aus erfahrung oder gesamtchartansicht das eine oder andere signal zum traden oder im trade einfach liegen

aber darum ging es beim 5er system nicht - ich wollte erstmal weg vom groben raten a la der geht rauf der geht runter um zeit zu bekommen ggf auch zum lernen

die meisten vermuten ein jahr lang und sind dann pleite  

piercing pattern zu geben

1. warum pie pa wenn doch normalerwiese im downtrend auftauchend ?
2. warum forsetzung erst bei bruch freitagshoch (E) ?

zu 1: es gibt beides im down wie im up das eine ist reversal (64%) das andere ist fortsetzung bzw kann beides sein

zu 2: weil rund ein drittel ein doppeltop bilden - ergo ich glaube dran ABER erst mit bruch freitagshoch wissen/ahnen wir es  

habe ich zu wenige bm´s bekommen - ich fand die erneute einführung der laten erfolg/misserfolg-liste ne gute idee - aber bei der resonanz muss ich davon ausgehen es ist nicht gewünscht  

mit dem xdax insbesondere bei eröffnung - schaffen sie den ausbruch über das freitags bzw donnerstaghoch finger weg von antizyklik denn es läge ggf ein przyklischer breakout vor

marken just in time 245/257

euro ggf in einem fallenden keil - hiesse ausbruch oben im 240er läge nahe - ein neues tief wurde verhindert

res´:  245/257/313/337/411/443/558
sups: 223/204/198/179/151/117(106)/090

der sup 163 ist gestern zerlegt worden - und eine range von rund 130 bis 180 entstanden  

breakout hat stattgefunden - ich bin bereits flat - nun sind sie im bb zurück was einen versuch rechtfertigen würde - ich schnke mir den

viel glück heute  

TP allerspätestens 58  

viel glück  

aber SL. naja, jetzt erstmal abwarten.  

mach es deiner Erfahrung nach Sinn, zum Xetrastart es nochmal zu versuchen? Oder lieber ignorieren?  

bin um 9:10 rein.  

auf 98, läuft nicht mehr ins Minus