Was ich da mache, ist jetzt nicht state of the art, da ich weder Informatik noch Mathe studiert habe, daher kann man das sicherlich eleganter lösen.
Es ist nicht so, dass meine Lösung einem das Denken abnimmt oder für den maschinellen Handel geeignet wäre.
Das, was ich anwende, sind multivariate Zeitreihenanalysen, ein Komponentenmodell i. d. R. mit 4 Variablen, die Simulation zeigt das Aproximieren vorrangig mittels ARIMA und SARIMA.
Berücksichtigt werden Fundamentaldaten/ Multiples und gewählte Einflussfaktoren (sowas wie kurz- bis mittelfristige makroökonomischen Faktoren, partielle Deflation weil Lagerüberschuss oder Fehleinschätzung des Marktteilnehmer)
Das ist meine für mich zugeschnittene Lösung (in der Anwendung begrenzt komfortabel) die ich auch nicht allgemein für bspw. Kurszielprognosen nutze, sondern als Stütze. Diese Berechnungen sind also nicht für den Kurs einsetzbar sondern zum Abschätzen von Eintrittswahrscheinlichkeiten.
D. h. ich habe bereits eine Vorstellung (auf Basis von Chart- , Unternehmens- und Marktanalyse) von drei bis vier Verläufen und anhand dieser mathematischen Routine will ich deren Wahrscheinlichkeiten überprüfen. Dies soll mir dabei helfen, emotionale Impulse beim Handeln auszuschalten oder Kursziele zu hinterfragen.
Wie muss man sich das vorstellen? Du hast bereits Optionen auf Basis von Analysen und ökonomischen Einschätzungen ermittelt, wie der Kurs verlaufen könnte, und die aktuellen Moves, lassen Dich aber daran zweifeln, ob man einen Ein- oder Ausstieg schon verpasst hat, dann sind solche Modellierungen enorm hilfreich. (@Fbo, ich habe meine Ergebnisse hier im Forum bei MVIS, Sintx , NVX oder auch Varta geteilt.)
Der Markt oder eine Branche macht Intraday sehr häufig genau das Gegenteil dessen, was für Dich auf der Basis vieler, sehr viele Informationen machen müsste.
So eine Modellierung kann zu mehr Selbstvertrauen führen und lässt einen stoisch bei den eigenen Handlungsoptionen bleiben und nicht immer auf denselben Zug der Masse aufspringen.
Ich glaube aber nicht, dass mein System eine Zukunft hat, bzw. es sich lohnt zu adaptieren. Weil es sich der Nutzen eigentlich schwerpunktmäßig im diskreten Handel und für Swingtrades zeigt. Daher plane ich damit aufzuhören, wenn ich nicht mehr den ganzen Tag vorm Rechner sitzen muss.
Das wird alles durch neuronale Netze kassiert werden.
Edes Post eignet sich gut zur Verdeutlichung, weil Simulationen eigentlich nicht zur technischen Analyse gehören, sondern umgekehrt, die Chartanalyse füllt ein Teil der Variablen, eine Simulation bezieht mehrere Variablen ein. Bei mir sind das kurz- und mittelfristige makroökonomische Faktoren. Es ist auch nicht so dass da „ein“ Musterverlauf rauskommt, es sind i. d. R. vier mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Die Modellierungen für Niederschlagsvorhersagen funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. In dem geposteten Bild wurden 3 Zinserhöhungen und 2,5 Aufwärtshaken eingerechnet. Die Ungenauigkeit wirkt sich zuerst auf die Zeitachse aus.
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