"Was hier passiert liegt eindeutig am Optionshandel."
Das glaube ich eher nicht angesichts der meist sehr kleinen Ordergrössen. Kann mir nicht vorstellen, dass Banken ihre Derivate einzeln hedgen.
"wenn Banken Puts emittieren machen sie eine Gegenposition auf. Da sie die selbst ausgeben bleibt die normal ohne Umsätze liegen. In so einem Fall laufen viele Puts extrem ins Plus, dann berechnen Algos wie viele Aktien gekauft werden müssen um die Position auszugleichen und ausstehende Puts auszustoppen."
Wenn Puts emittiert werden, müssen die Emittenten angediente Aktien zum Basispreis übernehmen. Warum sollten die dann noch zusätzlich Aktien am Markt kaufen?
Und gehedged wird wohl in der Regel schon bei Emission.
Kannst Du Deine These nochmal genauer erläutern? |