Bzgl. deines Austauschs mit dem Doc:
Ich für meinen Teil habe immer noch kein gutes Gefühl bei dir. Disziplin sowohl Money- & Risiko-Management sind zwar notwendige, aber immer noch nicht hinreichende Bedingungen, um profitabel zu sein. Als aller erstes brauchst du einen Handelsansatz mit einem positiven Erwartungswert, auf den du diese deine Skils überhaupt erst anwenden kannst. Der Erwartungswert bei gefühlt 90% der existierenden "Strategien" lässt sich erst gar nicht berechnen, weil wie Doc es richtig sagt, man diesen mathematisch bzw. statistisch nicht nähern kann. Daran ändert auch nix, dass manche dafür ihren "Wunsch-CRV" missbrauchen und dann denken, die hätten eine valide Grundlage für den Erwartungswert einer SKS-Formation oder der Elliot-Welle. Hast du eine Strategie, bei der man den Erwartungswert berechnen kann und ist dieser gar positiv, heißt es immer noch nicht, dass du sie durchhandeln kannst, weil z.B. der zu erwartende Drawdown (dem Mr. Zufall wirst du auch mit dem allerbesten Erwartungswert nicht beikommen können) im Rahmen der Strategie so hoch ist, dass du es ggf. mental nicht durchstehen kannst. Eine erfolgsversprechende Strategie erkennst du ggf. daran, dass du es dir selber plausibel erklären kannst, warum es funktionieren könnte. Die Begründung etwa "weil der Kurs den Wellen folgt" wäre z.B nicht valide (und auch nicht plausibel), da man nicht beweisen kann, dass nicht die Eigenarten der menschlichen Wahrnehmung die Wellen in jeden Kursverlauf erfolgreich rein projizieren können. Du brauchst viel mehr eine Grundlage für deine Strategie, die eine grundsätzliche Eigenschaft der Börse beinhaltet, wie z.B.: Optionen sind Absicherungsinstrumente, somit müssten die, die Absicherung anbieten, einen positiven Erwartungswert haben. Oder: Kapitalistisches Wirtschaftssystem ist auf Produktionssteigerung ausgelegt, deshalb war es die letzten 150 Jahre cleverer in S&P 500 long gewesen zu sein und deshalb ist es auch rein statistisch gesehen erfolgsversprechender in S&P 500 einen long-ETF zu haben als darin short zu sein (und zwar völlig unabhängig davon, ob es dieses Jahr runter geht, denn das kann ja kein Schwein wissen). Oder: Momentum-Strategien in einem 12 Monate Zeitfenster haben i.d.R. positive Returns für fast alle Asset-Klassen, weil es dafür empirisch und statistisch belegte Untersuchungen gibt. Und zuletzt musst du berücksichtigen, dass dein System mitsamt des positiven Erwartungswertes eines Tages den Bach runter gehen kann.
Dein System aktuell ist, so weit ich es verstanden habe, das: Ich verstehe, wie sich die K+S Aktie intraday verhält. Und weil ich es besser blicke als jeder andere, und genau weiß wie der Markt auf den Steini reagiert, gehe ich short oder long. Ehrlich, daraus lässt sich weder Erwartungswert ableiten noch valide empirische Erfahrungswerte aus dem Verlauf deiner Trades erheben. |
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