>>Welches Muster kommt vor der Dividende?
Keine Ahnung.
Optionen auf Einzelaktien waren mir schon immer zu "hibbelig", also habe ich mich damit auch nie beschäftigt. Grundsatzmuster, nehme ich an, wäre die steigende IV und somit steigende Optionsprämien bis zu den Zahlen mit dem an die Zahlen anschließenden IVolatilität-Breakdown. Das Problem wird sein, dass die "Markterwartungen" ggf. nicht getroffen werden und die daraus resultierenden Gaps deine Strikes schneller gefährden als es einem lieb sein könnte. Der mit dem Gap einher gehende Volatilität-Breakdown (der zwar untypisch ist, jedoch mit der sprunghaft abnehmenden Unsicherheit nach Bekanntgabe der Zahlen erklärbar wäre) kann den aus deiner ggf. falsch gelagerten Short-Option resultierenden Verlust womöglich etwas dämpfen bzw. nicht so sprunghaft ansteigen lassen. Womöglich wäre im Vorfeld nicht eine Naked Short Call/Put-Option empfehlenswert sondern ein Strangle aus beiden. Wenn es nicht zu einem Überraschungsgap kommt, hast du gute Chancen (muss dann die jeweilige Delta angucken) mit beiden Optionen im Gewinn zu landen. bei einem Gap musst du ggf. eine von beiden zeitig schließen. Dann dürfte die andere den Verlust noch etwas mindern, wenn schon nicht den ganzen Trade ins Gewinn schaukeln.
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