"To put the action into perspective, GME stock option traders exchanged nearly 1.5 million call option contracts yesterday and only 178,000 put options.”
Das sagt m.E. gar nichts. Höchstens, dass mehr Akteure mit steigenden Kursen rechneten, als mit sinkenden. Fürs hedging ist nicht das Handelsvolumen wichtig, sondern das open interest und der Aktienkurs.
Da der Artikel vom 10.03. ist, wissen wir inzwischen auch, was am 12.03. passiert ist.
Im Artikel steht:
"Imagine that a swarm of, say, 10,000 members, each invested $1,000 in GME $270 call options for Friday March 12. The March 9 cost of the option is $24. If all option sellers hedged, it could drive perhaps $100 million of share volume, at the then current prices."
All das Geld wäre verloren gewesen, denn diese Optionen sind wertlos verfallen, weil der Referenzkurs für die Ausübung bei nur rd. 265$ lag.
Und auch alle anderen Optionen oberhalb wurden wertlos und vorhandene hedges frei.
Das waren etwa dreimal mehr, als im Geld.
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