DAX-Tagesanalyse 16.08.06

Von Andreas Büchler//BörseOnline

Nachdem die gestern veröffentlichten US-Produzentenpreise für den Juli keinen Inflationsdruck erkennen ließen, starteten die Märkte zu einer Erleichterungsrally. Auch der Deutsche Aktieindex setzte seinen zu Wochenanfang begonnenen Anstieg fort, bis er auf die erste Barriere traf.

Der bei 5800 Punkten verlaufende Widerstandsbereich erwies sich schon Ende Mai und Anfang Juni als Kursbremse, und könnte dem Index nun erneut Schwierigkeiten machen. Gleichzeitig ist auf diesem Niveau auch das 61,8-prozentige Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von rund 6160 (Zwischenhoch im Mai) auf 5250 Punkte (Zwischentief im Juni) auszumachen.

Dadurch wird diese Hürde noch höher für den DAX, gleichzeitig steigt jedoch auch die Aussagekraft eines Durchbruchs. Kommt es dazu, kann sich der Index ungestört im Rahmen des seit Mitte Juli ersichtlichen Aufwärtstrendkanals weiter nach oben bewegen. Dessen Obergrenze bei 5850 Punkten stellt dann das nächste Orientierungskursziel dar.

Der Kurskorridor sollte den DAX bis mindestens 5900 Zähler führen, wo der untere Rand eines ehemaligen langfristigen Aufwärtstrendkanals sowie ein schwacher, im Fünf-Minuten-Chart erkennbarer Widerstand einen weiteren Anstieg verzögern können.

Durch das gestrige Kursfeuerwerk etablierte sich zudem eine neue Unterstützung, auf die der Index im Falle eines erneuten Rücksetzers zurückgreifen kann. Die Rede ist von dem sich zwischen 5700 und 5720 Punkten erstreckenden Haltebereich, und auch die untere Begrenzungslinie des zuvor erwähnten Aufwärtstrendkanals bei etwa 5620 Zählern dürfte sich in diesem Zusammenhang nützlich machen.

Der kurzfristige Kursanstieg sollte sich fortsetzen. Prallt der Index im ersten Anlauf von der 5800er-Marke ab, könnte sich eine gute Einstiegsgelegenheit in eine neue kurzfristige Long-Position ergeben. Gegen einen Sofortkauf spricht die Tatsache, dass der Index sich bereits nahe des oberen Randes eines kurzfristigen Aufwärtstrendkanals aufhält, wodurch sich das Chance-Risiko-Verhältnis verschlechtert.

Langfristige Analyse

Auch weiterhin schwankt der DAX um die 200-Tage-Linie, woran sich die fehlende langfristige Trenddynamik erkennen lässt. Doch auch wenn der Index sich momentan eine Pause gönnt, ist der momentan maßgebliche, übergeordnete Aufwärtstrend nach wie vor intakt. Dies würde sich erst ändern, wenn die Untergrenze dieses Kurskorridors bei aktuell rund 5100 Zählern durchbrochen wird.

Bis dahin bleibt der seit dem Jahr 2001 existierende Widerstandsbereich bei 6340 Punkten das nächste Orientierungskursziel

Zusammenfassung der Unterstützungen und Widerstände

Widerstand 3: 5900 (ehem. Aufwärtstrendkanal, langfristig, mittelstark)
Widerstand 2: 5850 (Aufwärtstrendkanal, kurzfristig, mittelstark)
Widerstand 1: 5800 (horizontal, mittelfristig, stark)

DAX: 5776,80 (Xetra, Stand zum Analysezeitpunkt)

Unterstützung 1: 5700/20 (horizontal, kurzfristig, schwach)
Unterstützung 2: 5620 (Aufwärtstrendkanal, kurzfristig, mittelstark)
Unterstützung 3: 5570 (55-Tage-Linie, mittelstark)
Unterstützung 4: 5560 (horizontal, kurzfristig, mittelstark)

Mittwoch,  16.08.2006				Woche 33
	• 03:30 -	AU Arbeitskosten Juni Quartal
	• 07:00 -	JP BoJ Sitzungsprotokoll
	• 07:00 -	JP ESRI Frühindikator Juni
	• 08:00 - !	DE Beschäftigte u. Umsatz verarb. Gewerbe Juni
	• 08:00 -	DE Schätzung Apfelernte 2006
	• 10:30 -	GB BoE Sitzungsprotokoll
	• 11:45 -	DE Destatis PK zu Gesundheitsausgaben 2004
	• 12:00 - !	DE ifo Wirtschaftsklima Euroraum 3. Quartal
	• 13:00 -	US MBA Hypothekenanträge (Woche)
	• 14:30	US Verbraucherpreise Juli
	• 14:30	US Wohnbaubeginne Juli
	• 14:30	US Wohnbaugenehmigungen Juli
	• 14:30 -	CA Industriebericht Juni
	• 15:15	US Industrieproduktion Juli
	• 15:15 - !	US Kapazitätsauslastung Juli
	• 16:30 - !	US EIA Ölmarktbericht (Woche)
	• 19:00 -	US Rede Dallas Fed-Präsident Fisher

Pivots für den 16.08.2006

Pivot-Punkte    Resist 3 5953,10       Resist 2 5873,07       Resist 1 5824,94       Pivot 5744,91       Support 1 5696,78       Support 2 5616,75       Support 3 5568,62		Pivots, grafisch R3 5953,10 R2 5873,07 R1 5824,94 Pivot 5744,91 S1 5696,78 S2 5616,75 S3 5568,62	Diff. 80,02 48,14 80,02 48,14 80,02 48,14
Berechnungsgrundlagen    Open v. 15.08.2006 5677,37    High v. 15.08.2006 5793,05    Low v. 15.08.2006 5664,89    Close v. 15.08.2006 5776,80

Alle Angaben ohne Gewähr

Wünsche allen good trades!

Gruß Moya 

 

brauchst aber auch nerven aus stahl :-)

ist bei consors glaube ich auch seit einiger zeit möglich, oder täusche  ich mich  

100 x 58,30 = 5830 KK

100 x 58,50 = 5850 VK

wo ist der Hebel? Die 1% Margin funktioniert nur mit nem Hebel, wenn irgendeine Barriere zugrunde gelegt wird. Siehe K.O. Zertis


Fussball- Grüße

Boxenbauer  

du kannst dür 5.830 € auf deinem Konto 100 mal den DAX kaufen,
weil du nur 1% von dem was du an DAX Punkten kaufst hinterlegen musst.

100 x 5830 = 58300 KK
100 x 5850 = 58500 VK

das ist der Hebel

 

hab ich n shice geschrieben

fällt der DAX um 50 Punkte bist du natürlich € 500 los, nicht € 5000

 

stimmt beides nicht !!

es ist so für 5.830 € hatten wir ja scho..

100 x 5830 = 583.000 KK
100 X 5850 = 585.000 VK

also + € 2000

oder auch - € 5000 bei 50 Punkten minus im DAX


 

dann müsste es aber so aussehen:

Kauf:
100 x DAX.ETR 1% = 100 * 5830 = -583000

Verkauf:
100 x DAX.ETR 1% = 100 * 5850 = 585000

Differenz:
585000 - 583000 = 2000

Gewinn: 2000€ Differenz / 5830€ = +34%


So, und jetzt mal mit Verlust.

10.000 auf dem Konto.

Ich kaufe wie oben
100 x DAX.ETR 1% = 100 * 5830 = -583000
Einsatz: 5830€

Dann fällt das Tier um 150 Punkt und ich steige aus.
100 x DAX.ETR 1% = 100 * 5680 = 568000

Differenz:
573000 - 583000 = -15000€

Wo kommt das Geld her? Demnach dürfte ich doch nur max. 1% meines Kontos einsetzen, um nicht bei Totalverlust ins Minus zu rauschen.


Fussball- Grüße

Boxenbauer  

noch lange bevor du ins Minus rutschst (bzw. nichts mehr da ist) wird für dich
die Position aufgelöst, weil du immer die 1 % Margin auf dem
Konto haben musst.
 

 

na dann musst du halt mal Moneymanagement betreiben.

Und nicht willkürlich warten, bis da Dingens 150 Punkten gefallen ist.
Und huch, wat'n nu, Geld weggezonkt.

Bei 10000 Euro Depotgröße und 2% Risk/Trade sowie mal als Beispiel ein Stop von 22 Punkten, kannst du halt nur 9 CFD's kaufen.

Gehe mal so planlos im Futuremarkt vor, 5 Kontrakte = Hebel von 1:125.
So und dann dein Bsp. mit den 150 Punkten. Schwupps fast 19000 Euro weg.  

und der Dax fällt nicht mehr unter diese Marke.
Kann ich dann den Kauf laufen lasse bis der Dax bei evtl. 6000 oder höher steht (über einen Zeitraum von, sagen wir 2 Monate) oder muß jede Position täglich geschlossen werden?

Sagen wir mal man kauft morgen beim Punktestand von 5840 und läst das Ding bis 6540 Punkte laufen (utopisch, aber nur mal so angenommen). Man hätte 58.400 EUR "übrig" und könnte somit mit einem Margin von 1% den Dax 1000 mal kaufen. Am Schluss (Stichtag 6540 Punkte-irgendwann in 4 Monaten) hätte man dann 700 Daxpunkte x 1000 = 700.000 Euros verdient. Richtig?? ;-) Geile Rechnung ;-)

Danke  

steigt dir der Broker auf's Dach, weil du Geld nachschießen musst. ;-)))  

im Prinzip richtig, wenn die Positon über Nacht gehalten wird
fallen Finanzierungskosten an:

Auszug aus dieser Quelle.
http://www.candletrading.de/candletrading/knowledge+base/cfds/

Finanzierungskosten

--------------------------------------------------

Wie bei allen Formen des Wertpapierhandels darf man auch bei CFDs die laufenden Kosten, d.h. die anfallenden Zinsen, nicht außer Acht lassen. Diese werden bei Equities fällig, wenn man Longpositionen über Nacht hält. Für Shorttrades erhält man hingegen eine Gutschrift.

Diese Finanzierungskosten betragen bei Longpositionen in Indizes und Aktien aus den USA Federal Base Rate (FFER) + 4%, bei Shortpositionen bekommt man FFER -4% gutgeschrieben. Equities aus UK werden mit LIBOR +/- 4% belegt, und Shares und Indizes aus den anderen EU-Staaten mit EONIA +/- 4%.

Forexpositionen, die nach 22:00 GMT noch im Depot sind, werden in den nächsten Tag gerollt. Wie sich die Kosten oder Profite aus diesem Roll-Over ergeben, ist an diesem Beispiel ersichtlich.

Commodities und Treasuries werden am Ende der Laufzeit des aktuellen Kontraktes in den nächsten gerollt. Diese Verfallstage variieren von Underlying zu Underlying, wir empfehlen für Details die Lektüre des Trading Guide .

Für kurzfristiges Trading sind die Overnightkosten eigentlich vernachlässigbar, für einige Positionstrader aber sicher von Belang (kann mit dem Aufgeld bei Zertifikaten und anderen Finanzinstrumenten verglichen werden).    Beispiel für Equities:
Man geht einen Longtrade im Dax mit 20 Stück zu 4300 ein, und verkauft 4 Tage später zu einem Kurs von 4400
20 x 4300 = 86.000€ (die Margin beträgt natürlich nur 1% dieser Summe)
nun wird EONIA +4% berechnet, selbstverständlich nur für diese 4 Tage
86.000€ x (2,1% + 4%) = 5.246€
5246€ / 360 * 4 = 58,3€
Der Gewinn aus diesem Longtrade beträgt also
20 Stück x 100 Punkte – 58,3€ = 1.942€

Für einen Shorttrade würden EONIA -4% gutgeschrieben werden. Werte kleiner als 0 haben aber keine Auswirkung

Es gibt Dutzende Seiten die über die aktuellen oder durchschnittliche


 

das Beispiel sollte ja auch nur den Wahnsinn zeigen. Ich handele nun seit 10 Jahren,
hab mich halt noch nie mit CFDs befasst. Mein Money- Management sieht so aus, dass ich nur mit Geld zocke was ich übrig habe und geistig abschreibem wenns es auf mein Trader Konto gebucht wird. Deshalb auch die Frage nach mehr als 100% Verlust.

Aber daxbunnys Beispiel macht Laune. Dann verticke ich 19 CFDs bei DAX 6100 und lege mich schlafen um bei 4750 in 2007 die Position glattzustellen.

Fussball- Grüße

Boxenbauer  

durcheinander:

diejenigen, die futures oder CFD's, was das gleiche ist wie zertis auf den dax, nur auf  futures, ist gezwungen zu handeln

ich wiederhole: gezwungen zu handeln

oder wird vom broker zwangsliquidiert

also:: wer nicht pro tag mindestens 50-100 trades macht, der hat bei futures oder cfd's nichts verloren

 

also ich kenne persönlich nur CMC und CFD-Handel u dort trifft dies nicht zu.

Du kannst auch nur 1 DAX CDF handeln u behalten so lange du willst, keine Ordergebühren.

Spread 2 Punkte. keine Gebühren für Streichung für Orders.


 

was kostet dich 1 DAX CDF über eine Woche ?
im ankauf  und verkauf  

der hat bei futures oder cfd's nichts verloren"

Aus welcher Schublade hast du denn das gekramt? Hahaha

 

dein ganzes tradingverhalten hängt von deiner hinterlegungssumme ab,

ist das minus größer als diese, wirst du zwangsliquidiert (s. #125. lolitas lothar)

handelst du KO-zertis hast du mit ner hinterlegungssumme nix zu tun

wenn du jetzt cfd's handelst und das in abhängigkeit deiner hinterlegungssumme, musst du ein moneymanagmentsystem haben, denn da nicht jeder trade klappt, handelst du nach der erfolgswahrscheinlichkeit deiner prognosen, ist die wahrscheinlichkeit deiner erfolgstrades z.B. 70:30, musst du handeln

oder du bist gott, ein trade ein tor, ok dann hab ich nichts gesagt!!  
 

Nehmen wir mal ein Beispiel.
Der DAX steht auf 5800 Punkten. Du kaufst 9 DAX Kontrakte.
Ein CFD auf den DAX kostet ein Hundertstel (1%) von 5800 Euro.
9 x 5800 x 1% = €522. Mit  €522 bewegst du also €52200 Euro.

Bei einer Lonposition kommen pro Übernachtung noch Finanzierungskosten hinzu.
Zins zum Beispiel ca 6%.
Bei obiger Rechnung also (52200 x 6%) / 365 = 8,58 Euro.

Diese 6% sind variabel, also pro CFD Marketmaker unterschiedlich hoch.
Musst du dich erkundigen.  

Natürlich musst du Maneymangement betreiben, siehe #123.
Ohne Drawdown geht es nicht. Wer keinen Drawdown hat, der lügt.

Aber Moneymanagement musst du überall betreiben, egal ob Futures, CFD's oder Hebelzertifikate.




 

folglich auch eine Absicherungssumme hinterlegen?? In Höhe von?? DANKE  

Na du hast dir doch die Antwort schon selbst gegeben, wie hoch diese mind. sein muss.  

dax future (einen call auf basis 5500)

Börsenplatz Stuttgart§
Realtime-Taxe: Geld: 3,40 Brief: 3,42
Quotierungszeitpunkt16.08.2006§19:55:24 Uhr
Basiswert: DAX FUTURE 09/2006 (FDAX092006F.DTB)
WKN / Symbol DR6XJR QKFF
      ISINDE000DR6XJR9§
Bezugsverhältnis 100 : 1

steigt oder fällt der dax future um 1p steigt oder fällt mein zerti um 1 cent

kauf ich ein cfd zahl ich 55€, steigt der daxfut um 1 cent erhalte ich wieviel?





 

 

aber vielleicht noch zum schluss

also ich hab jetzt 1 cfd auf den daxfut für 55€ gekauft
wenn der daxfut jetzt um 55 punkte fällt, ist dann mein verlust auch nur 55€
oder muss ich nachschiessen ?

 

ich dachte du weißt schon alles. :-)))

Erst haust du so eine Schote raus, dass man 50-100 Trades/Tag machen muss, sonst wird man liquidiert, und nun stellt sich heraus, dass du so gut wie garnichts darüber weißt.
Weder über Futures noch CFD's.

zu #139

Beispiel CMC, sobald dein Kapital nur noch 50% des erforderlichen Margins beträgt,
rufen sie dich an in Bezug auf Nachschuß.
Sobald dein Kapital 20 % des erforderlichen Margins beträgt wird zwangsliquidiert.

Daxbunny, aber bilde dir nicht ein, dass du bei 9 CFD's und angenommenen 22 Punkten SL mit 522 Euro und dann kostolanisch schlafen legen weit kommst. Das ist die Mindestmargin.
Moneymagementgerecht sollten es bei dem Beispiel und ebenfalls als Bsp. 2% Risk/Trade schon an die 10000 Euro Depotgröße sein. Aber das ist auch kein Garant für Erfolg.
Marktkenntnis, Strategie, Talent und daraus resultierende hohe Trefferquote gehören auch noch dazu, sonst landet man auch mit MM&RM irgendwann bei Null. :-)))
Und wenn du zu erfolgreich bist, stellt dann auch der CFD Marketmaker mal auf stur.

Also umsteigen auf Futurehandel wer das nötige Kapital hat.