@flatfee
Dein Eurokurs ist korrekt.
Da heute keine US Börse ist und man eh – nach meiner Erfahrung die 1.Börsenwoche – mit Vorsicht genießen sollte, nochmals fast „OT“ eine Erklärung zu den CFD´s
Ich hatte darüber schon vor wenigen Wochen einiges klargestellt.
Die heutige Zustimmung für Slaters inhaltlich zumindest sehr verkürzt dargestelltes Posting bezüglich CFD´s, kann einen hinsichtlich des Niveaus einiger Teilnehmer bedenklich stimmen.
Hier mal ein praktisches Fallbeispiel über den Handel von CFD´s, insbesondere über das Damoklesschwert die „mysteriöse“ Nachschusspflicht. Ich hoffe, dass damit die Mär von der die Gefährlichkeit von CFD ´s ein Ende hat. Sie sind nicht mehr, aber auch nicht weniger riskant als Knockouts.
Depotvolumen 10.000 €
Kauf 5 Dax CFD´s mit zu hinterlegender Margin von 30 €/ Dax CFD ( häufig für Dax zu hinterlegte Margin, 0,5 % von CFD Anbietern)
Für 5 Dax CFD´s werden also 150 € hinterlegt, sprich auf meinem Konto befinden sich jetzt noch 9850 € Deckung.
100 Daxpunkte = 500 € Gewinn/Verlust
Bei einen Kontostand von 9850 € müsste der Dax vereinfacht dargestellt 1970 Pkt. gegen mich laufen, um mein Konto bis auf die hinterlegte Margin von 150 € zu reduzieren. Sehr realistisch oder!
Bei Halten der Position über mehrere Wochen könnte sich dieserr Punktstand eventuell um 10 – 20 Pkt. verringern, da jeden Tag für die 5 CFD´s Zinsen fällig werden. Ein so langes Halten ist aber unrealistisch für CFD´s, aber möglich.
Sollte jetzt jemand auf die glorreiche Idee kommen, „Sieste, wusste ich doch, die Teufelsdinger haben einen Haken.!
Der möge sich vor Augen führen, dass dieselben Finanzierungskosten täglich im Kurs des vergleichbaren Knockout Turbos verrechnet werden und dort also genauso anfallen.
So weiter im Text.
Ab dem 1971 Pkt. im vorliegenden Beispiel käme die sogenannte Nachschusspflicht zum Tragen, sprich bei schnellen Bewegungen könnte meine hinterlegte Margin von 150 € aufgebracht sein und ich würde ins Minus geraten. Nun müsste ich der Bank diese Differenz unverzüglich ausgleichen.
In der Praxis sichern sich die Broker mit einem sogenannten Margin Call ab, indem der Depotinhaber unverzüglich ab einer bestimmter Schwelle mit
a) Erhöhung der Margin gewarnt
b) und der Broker bei Unterschreitender Margin sicherheitshalber die Position automatisch schließen wird, sobald die Margin gefährdet ist .
Wie realistisch ist also eine Nachschusspflicht?
So gut wie ausgeschlossen,es sei den ich spiele Roulette und „überhebel“ mein Konto.
Diese Gefahr wäre zumindest bei der heutigen cookies 123 Position von 50 CFD´s gegeben.
Konto: 10.000 €
Kauf 50 Dax-CFD, hinterlegte Margin 1500 €, Kontostand nach Kauf 8500 €
Bei einem Daxverlust von 100 Pkt., sprich eine unterdurchschnittliche Handelsspanne, hätte man nun schon 5000 € verbrannt.
Da hier aber das komfortable Ordersystem greift und cookies schon bei Eingang des Trades (OCO Order), den SL und Verkaufslimitorder eingestellt hat, - im vorliegenden Fall SL von 6 Pkt. - ist selbst solch eine Hebelwirkung bei 10.000 € Depotvolumen kein finanzielles Risiko.
300 € Verlust waren nur die Folge. Ohne voreingestellten SL wäre es Harakiri gewesen.
Dieser Verlust wäre dann aber genauso bei 5000 Turbos angefallen und hätte an der großen Dummheit des Traders und nicht am Instrument CFD selbst gelegen.
Ich hoffe mit diesem Beispiel einige Unklarheiten bezüglich CFD´s beseitigt zu haben. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
LoS |
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