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Tool zum Anzeigen von Daten zu Verfallstagen

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neuester Beitrag: 24.10.19 23:32
eröffnet am: 11.10.19 19:28 von: untitled1 Anzahl Beiträge: 17
neuester Beitrag: 24.10.19 23:32 von: jogoloh Leser gesamt: 1753
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11.10.19 19:28

287 Postings, 463 Tage untitled1Tool zum Anzeigen von Daten zu Verfallstagen

Im WDI Forum ist die Idee entstanden, Daten, ähnlich wie sie von https://www.stockstreet.de/verfallstag-diagramm#/ gezeigt werden mithilfe eines Tools anzuzeigen. Die dortigen Daten beziehen sich nur auf DAX-Werte und nur auf die monatlichen Verfallstage.

Das neue Tool soll ähnliche Grafiken auch für Weeklies, deutsche nicht-DAX-Werte und auch US-Werte anzeigen.

 

11.10.19 19:53

155 Postings, 306 Tage trongaSprache + System

Ok also die Sprache ist mir relativ egal. Ich kann Python,PHP,Java usw.

Da wir aber einen schnellen Time to Market erreichen wollen plädiere ich für PHP/Python.
Den DOM Crawler von Symfony kenne ich gut und hab damit kein Problem.

Ich sehe das ganze so:
1. Über den Crawler wird eine Schnittstelle gebaut inkl. Caching usw. welcher eine REST API bereitstellt (Json Schema oder GraphQL)
https://json-schema.org/

2. Eine Webseite erstellen, welche per Ajax etc. die Schnittstelle anspricht und die Daten dann in den Templates darstellt.

Sollte alles kein Problem sein, die Schnittstelle ist halt ein grosses mappen usw.

Man kann das ganze auch deswegen teilen:
Ich mache die Schnittstelle inkl. crawlen und jemand anders generiert aus diesen Daten die Webseite.  

11.10.19 20:05

155 Postings, 306 Tage trongademo

Ich hatte mal vor 1-2 Jahren eine stockinformation api gebaut mit welcher ich die yahoo finance api angebunden hatte.

Ich hab die mal öffentlich freigegeben:
https://bitbucket.template-provider.com/projects/...nformation/browse

Eine API Doku ist hier:
https://bitbucket.template-provider.com/projects/...%2Fheads%2Fmaster

Wenn sowas passen würde, dann baue ich die API und das Crawling  

11.10.19 21:53

287 Postings, 463 Tage untitled1Persistierung

Sprache ist relativ egal, ich kann ebenfalls bei allen genannten etwas beitragen oder zumindest reviewen.
Ich vermute wir werden auch eine Datenbank im Hintergrund brauchen, um historische Werte zu speichern. Was denkst du?

Hast du einen Server oder webspace wo du das ganze hosten kannst, zumindest zum testen?  

11.10.19 22:06

287 Postings, 463 Tage untitled1crawler

Meinst du du kannst ein kleinen Prototypen erstellen, der so eine eurex Seite crawlt und einfach ein paar daten ausgibt?

Bei der cboe könnte es etwas schwieriger werden, da muss man offenbar noch ein paar post requests senden, damit der was zurückgibt.

(Schreibe grad vom Smartphone, bisschen umständlich die Links rauszusuchen, die ich bei WDI gepostet habe.)  

12.10.19 00:21

155 Postings, 306 Tage tronga@untitled1

Sollte kein Problem sein, ich kann das repo usw. erstellen. Server usw. habe ich ebenfalls mehrere, da kann ich einen für verwenden.
Die Ausgabe in einer Webseite sehe ich erst einmal sekundär, wichtiger ist das crawlen und per api ausgeben.

Wenn das ganze persistiert werden soll, dann baue ich am besten eine mongodb an und man kann das ganze abspeichern.
Einen umfangreichen Backupplan werde ich dann aber erst einmal nicht machen, ich denke der Cluster sollte erst einmal ausreichen.  

12.10.19 19:51

95 Postings, 6375 Tage jogolohvorab vielen Dank für das Engagement

bin sehr interessiert wie die Programmierung umgesetzt werden kann / wird.

Ist beim surfen im Netz ein Tool gefunden worden weles die Rendite für verkauft Put Optionen berechnet ?
Vielen Dank vorab

Neben den Put Optionen auf Wirecard habe ich Puts auf Wacker Chemie, Sixt, Evonik verkauft.
WCH P60.00 18Okt19 am 01.10. @ 2,50 ? LZ 18 Tage, Kurs der Aktie 61,15 beim VK,
WCH P61.00 18Okt19 am 10.10. @ 2,50 ? LZ 08 Tage, Kurs der Aktie 61,96 beim VK,
SIX2 P85.00 18OKT19 am 07.10. @ 1,10 ? LZ 11 Tage, Kurs der Aktie 85,92 beim VK

Besten Dank vorab
 

12.10.19 21:26

155 Postings, 306 Tage trongacrawlen

Hi,
also das crawlen für die eurex seite habe ich bereits erledigt. das ganze wird auch in einer mongodb abgelegt.
sieht also schon sehr gut aus. die frage wäre jetzt wie ihr die daten haben wollt?

ich kann ein schema für eine rest api vorschlagen, aber wer auch immer dann die daten benötigt muss sie dann entsprechend anfordern.
ich sehe es wie gesagt so: ich mache das crawlen + api.
wer übernimmt das mit der webseite?

@jogoloh:
was, wie, wer, warum. ich kenne mich da nicht so aus, aber wenn man das machen soll, dann müsste man schon genauer wissen:
woher kommen die daten, welche daten, wie sollen sie verarbeitet werden und wie ausgegeben werden?
Ich sehe bei dir das Problem, dass du ein Portfolio willst oder? Also deine Daten vorher eingeben und speichern.
Das wäre ja dann statt einer Datenausgabe auch eine Eingabe, also viel mehr Aufwand.  

15.10.19 19:37

287 Postings, 463 Tage untitled1@tronga

Hey tronga,

danke für deinen bisherigen Einsatz! Wer die Webseite baut, müssen wir noch suchen, da hatte sich doch einer aus dem WDI Forum gemeldet?

Zu der API und Datenmodell (vielleicht kannst du das bisherige Datenmodell mal posten, oder einen Link schicken?):

Orientieren kann man sich denke ich gut an dieser Seite: https://www.stockstreet.de/verfallstag-diagramm#/

- Werte sollten pro Tag bzw. Zeitpunkt gespeichert werden
- Aggregation über das Symbol,
- Es muss also für die verschiedenen Zeitpunkte pro a) Verfallstag + b) Strikepreis + c) Typ (Call oder Put) folgendes gespeichert werden: a) Prämie, b) Open Interest, die anderen Werte  kann man optional speichern, aber wären im ersten Schritt uninteressant

Zu beachten ist, dass für die verschiedenen Verfallstage verschiedene Sysmbole bei der Eurex verwendet werden: normale (monatliche) Verfallstage ist es bspw. "WDI" für die anderen (wöchentlichen) ist es WDI1-5 (jeweils für den 1. bis 5. Freitag im Monat).

Die API sollte Abfragen wie auf der oben verlinkten Seite ermöglichen. Die Seite oben zeigt im Endeffekt nur die Open Interests je Strikepreis und je Calls/Puts (blau/rot) an.

Wenn du mal eine Testschnittstelle hast, auf die ich mal zum probieren zugreifen kann, sag mir gerne Bescheid!  

15.10.19 19:48

287 Postings, 463 Tage untitled1@jogoloh

Die Rendite hängt doch davon ab, wieviel du am Ende tatsächlich von den verkauften Optionen einnimmst. Wenn du also die Puts auslaufen lässt ist die Prämie quasi deine Einnahme und die kannst du gegen dein Portfolio z.B. rechnen. Kann ja aber sein, dass du zwischenzeitlichd en Put zurückkaufst (glattstellst), dann ändert sich die Rendite entsprechend.

Einige achten beim Verkauf von Optionen auf die Prämie im Verhältnis zur angeforderten Margin (müsste dein Broker anzeigen) und in Abhängigkeit von der Laufzeit der Option. Aber dafür brauchst du ja nicht wirklich ein extra Tool, das kann Excel oder dein Broker ;)  

16.10.19 10:38

95 Postings, 6375 Tage jogoloh@untitled1

genau wie Du sagst. Hier reicht eine Exel Liste. Hab ich auch inzwischen.

Auf einer US Seite hatte ich mal eine Aufstellung mit diversen Angaben (Restlaifzeit, Abstand zum Strike, prozentuale Höhe des Verfalls / Wahrscheinlichkeit - und entsprechen die Rendite) was natürlich nur eine Momentaufnahme sein kann.

Üblicherweise lasse ich die Optionen wertlos verfallen.
Aufer wie jetzt aktuell bei Wirecard. Hier werde ich die verkauften Put Optionen (10-2019) mit Verlust zurückkaufen und für die nächste LZ (11-2019) neu verkaufen.

Entweder Du erhäst eine höhere Prämie oder Du kannst den Strike reduzieren.
Bei der Vola ist das immer wieder beeindruckend und der Handel ist sehr liquide.

Ach übrigends - die Liste war tatsächlich tagesaktuell, die ich gestern im WC Forum gepostet hatte.
 

16.10.19 10:39

95 Postings, 6375 Tage jogoloh@ tronga - ist wirklich komplex

aber danke für die schnelle Antwort.

Ich habe eine kleine Excell Liste. Damit gehts auch.
 

16.10.19 14:52

287 Postings, 463 Tage untitled1@jogoloh

Wie gesagt zu der Liste: die Umsätze dort sind wenig aussagekräftig. Wichtig ist die Anzahl der offenen Positionen und genau das versuchen wir mit dem Tool abbildbar zu machen.  

17.10.19 12:03

1032 Postings, 823 Tage StochProzHabt ihr schon Stockstreet kontaktiert? Möglicherw

haben die Interesse an Eurem Projekt.

@jogoloh Kannst/möchtest Du dieses Spreadsheet im Forum über den HTML-Editor einbetten?
 

17.10.19 13:43
1

287 Postings, 463 Tage untitled1@StochProz

Kontaktiert noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die das gegen Geld anbieten, also es quasi schon haben. Entwickelt haben die das aber wohl nicht selbst, unten steht der Hinweis:

entwickelt von finapps.eu
Datenquelle: Eurex (Daten ohne Gewähr)

Wenn das hier funktioniert, hätte man eine schöne Alternative, ob tronga + evtl. weitere Entwickler das dann gegen Geld anbieten wollen, bleibt dann ihnen überlassen.  

21.10.19 18:24

95 Postings, 6375 Tage jogolohDanke für die Antworten

@ untitled
die Liste ist für mich beim Kauf wichtig.
Heute wollte ich Puts auf Covestro (45 15Nov19) verkaufen als die Aktie bei 46,72 notierte.
Der Put sollte 1,02 kosten, Restlaufzeit also 25 Tage.
Strike 45 ? - 1,02 ? = 43,98 ?, Aktienkurs 46,68 ?,
Ist die Rendite jetzt Einkauf  bei 43,98 ? x 6,139 % (Abstand zum aktuellen Kurs) für 25 Tage
Also 6,139 % sind pro Tag 0,24556 % oder p.a. 89,63 %.
Für den Fall, dass die Option wertlos verfällt, bzw mit 0,0001 ? verkauft wird.

Hoffe mein Ansatz stimmt.

@ StochProz - leider sind meine Programmierkenntnisse quasi nicht vorhanden.
Weiß leider nicht was ein html Editor ist und / oder was mit einem Spreadsheet gemeint ist - sorry

 

24.10.19 23:32

95 Postings, 6375 Tage jogolohNaked Put Screener bei Barchart.com

der Link ist https://www.barchart.com/options/naked-puts
hier wird alles angezeigt was wichtig ist und wie hoch die Rendite sein kann
Auch werden für alle möglichen Strategien wie z.B. Bear Put Spread, Short Straddle und vieles mehr Listen generiert.

 

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