GKT - MDAX ExpReg-Momentum Strategie

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000gk400

Hier geht es um eine mittelfristige Momentum-Strategie für die deutschen Nebenwerte (MDAX) basierend auf deren gewichteten Momentum-Ranking. Überprüfung von Positionen, deren Kauf, Verkauf erfolgt ein mal pro Woche (i.d.R. Montag), die eventuell erforderlichen Neugewichtungen i.d.R. ein mal pro Monat.

Ich will die Sache offen und transparent angehen und verzichte daher auf einen "Vorlauf, bis die Performance stimmt". Ihr werdet den Erfolgt oder Scheitern dieser Momentum-Strategie somit live erleben. Mir ist bewusst, dass ich dieses Experiment 2 Monate vor dem Jahresende 2017 starte, in dem es an den Märkten so gut wie nur nach oben ging. Es kann passieren, dass ich nun direkt in eine längst überfällige Korrektur rein rutsche. Da aber es keiner sicher wissen kann, ist es jetzt genau so ein guter Zeitpunkt, um los zu legen, wie jeder anderer.

Disclaimer:
Ich fordere ausdrücklich niemanden auf, die in diesem wikifolio enthaltenen Werte zu handeln! Die in diesem wikifolio enthaltenen Werte können von mir gehandelt bzw. gehalten werden. Der Handel der Instrumenten in diesem wikifolio unterliegt oft einer hohen Volatilität, was zu erheblichen Verlusten führen kann.

Jetzt geht es los: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000gk400  

Zusammenfassung:
Abgang: --
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert: Symrise, Airbus
Cash ca. 0%

Modus: schwach Bullisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 03.09.2018 geplant.  

Zusammenfassung:
Abgang: --
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert: --
Cash ca. 0%

Modus: schwach Bullisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 10.09.2018 geplant.  

Berechnungsgrundlage für die Gesamtperformance des jeweiligen Benchmarks:
Performance=(((1+N1/100)*...*(1+Nx/100))-1)*100  

Zusammenfassung:
Abgang: --
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert: --
Cash ca. 0%

Modus: schwach Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 17.09.2018 geplant.  

Zusammenfassung:
Abgang: Delivery Hero
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert: Grand City Properties, Symrise
Cash ca. 4%

Modus: schwach Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 24.09.2018 geplant.  

Zusammenfassung:
Abgang: Rocket Internet
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert: TAG Immobilien
Cash ca. 13%

Modus: schwach Bullisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 01.10.2018 geplant.  

Zusammenfassung:
Abgang: Grand City Properties, Deutsche Wohnen
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  --
Cash ca. 39%

Modus: schwach Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 08.10.2018 geplant.  

Berechnungsgrundlage für die Gesamtperformance des jeweiligen Benchmarks:
Performance=(((1+N1/100)*...*(1+Nx/100))-1)*100  

Zusammenfassung:
Abgang: Airbus
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  TAG Immobillien
Cash ca. 53%

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 15.10.2018 geplant.  

Zusammenfassung:
Abgang: MTU, Aroundtown, Symrise
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  TAG Immobillien
Cash ca. 89%

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 22.10.2018 geplant.  

Zusammenfassung:
Abgang: --
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  --
Cash ca. 88%

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 29.10.2018 geplant.  

Zusammenfassung:
Abgang: --
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  --
Cash ca. 88%

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 05.11.2018 geplant.  

Berechnungsgrundlage für die Gesamtperformance des jeweiligen Benchmarks:
Performance=(((1+N1/100)*...*(1+Nx/100))-1)*100
 

Zusammenfassung:
Abgang: --
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  --
Cash ca. 88%

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 12.11.2018 geplant.  

Unverändert zur Vorwoche.

Zusammenfassung:
Abgang: --
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  --
Cash ca. 88%

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 19.11.2018 geplant.  

Unverändert zur Vorwoche.
...

Nächste wöchentliche Review ist für den 26.11.2018 geplant.  

Unverändert zur Vorwoche.
...

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 03.12.2018 geplant.  

Berechnungsgrundlage für die Gesamtperformance des jeweiligen Benchmarks:
Performance=(((1+N1/100)*...*(1+Nx/100))-1)*100
 

Unverändert zur Vorwoche.
...

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 10.12.2018 geplant.  

Unverändert zur Vorwoche.
...

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 17.12.2018 geplant.  

Zusammenfassung:
Abgang: TAG Immobilien
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  --
Cash: 100%

Modus: stark Bärisch

Nächste wöchentliche Review ist für den 24.12.2018 geplant.  

Zusammenfassung:
Abgang: --
Neuzugang:  --
Folgende Positionen adjustiert:  --
Cash: 100%

Modus: stark Bärisch

Das System ist seit Anfang Oktober ungebrochen im bärischen Modus, was hier mit dem permanenten Aufbau der Cash-Quote einherging, da Short-Positionierung kein Bestandteil des System ist. Seit Mitte Oktober betrug die Cash-Qoute dann fast die 90% und seit der letzten Woche liegt die Cash-Quote  bei 100%. Somit ist das nächste wöchentliche Review erst für die Woche geplant, in der wir wieder in den Modus "schwach Bullisch" wechseln. In dieser Woche wird dann die Cash-Quote von 100% auf 0% herunter gefahren und es folgen erneut die wöchentliche Updates.
Bis dahin schöne Wintertage.  

Berechnungsgrundlage für die Gesamtperformance des jeweiligen Benchmarks:
Performance=(((1+N1/100)*...*(1+Nx/100))-1)*100
 

Die wichtigste Erkenntnis des Jahres 2018: Die Wahrscheinlichkeit die besten Momentum-Aktien zu erwischen steigt mit der Erweiterung des Auswahlpools (vrgl. nachfolgende Schaubilder).

Wikifolio (Aktien aus MDAX) vs. MDAX  

Wikifolio (Aktien aus MDAX + TecDAX) vs. MDAX

Hier wird die Outperformance aufgrund des größeren Aktien-Auswahlpools  in der Seitwärtsphase des Jahres 2018 augenscheinlicher ohne dass die Tec-Werte die im Anschluß erfolgte Abschwungsphase übermäßig belastet hätten.

Die Datenreihe für das gleiche Handelsansatz mit Aktien aus MDAX + TecDAX + SDAX + DAX gibt Ende 2019.