Kraft Foods - ChartTec

im Wochenchart zeigt sich ein SpinningTop - nach dem DownTrend seit Feb. ist hier ein MorningStar möglich mit anschließender Trendumkehr.  

empfiehlt schon seit 2 Tagen den Einstieg. Habs für verschiedene Basiswerte simuliert - erwirtschaftet praktisch immer einen Gewinn, ist aber sehr handelsintensiv. Bei Dialog hätte man zB 64 Transaktionen die letzten 12 Monate.  

Die letzte Woche habe ich Urlaub dazu genuzt, die paar einfache Regeln von Gann in die Indikatoren / Signalgeber umzu setzen.
Du weißt, ich bin kein Programierer, dennoch versuchte 2 Tage in die programiersprache Equilla von tradesignalonline, mich einzuarbeiten. Ziel war es, ein "HiLo Aktivator" zu erschaffen.
Prinzip:
steigen die Kurse, so wird aus den letzten 3 Tiefs, ein Durchschnitt berechnet
HiLo Low = (L(t-3)+L(t-2)+L(t-1))/3
Bricht der Preis, mit Schlusskurs, HiLo Low nach unten, so springt HiLo Low auf HiLo High um. HiLo High wird dann umgekehr berechnet (H(t-3)+H(t-2)+H(t-1))/3
Sieht dann so aus.

haben gerade geschafft dieses Indikator zu bauen. Daraus ein System zu programieren - leider nicht.
Daher musste ich alles per. Kugelschreiber erschaffen.
Folgende Regeln liegen diesen Trades zu Grunde:
Wochenchart mir Gann HiLo Aktivator gibt den Trend vor. Die Signale im Tageschart werden nur in Trendrichtung des Wochencharts gehandelt.
Steht also Wochenchart auf Long - so werden nur Longsiganle im Tageschart gehandelt. Long Signal - wenn Preis über HiLo Aktivator, also wenn HiLo Low auf HiLo High springt.
Ergebnisse: siehe Tabelle (habe nur 2015 berechnet)

natürlich unzufrieden.
Ein Swingchart musste her. Wie so ein Swingchart konstruiert wird, habe ich schon mal geschrieben. Anbei noch mal "kleine Skizze"

Die Trendrichtung gibt Swingchart vor.
Steigende Swinghochs und Swingtiefs - Aufwärtstrend und es werden nur Long Signale aus HiLo Aktivator befolgt.
Tiefere Swinghochs- und tiefs - Abwärtstrend: nur Shortsignale aus HiLo Aktivator.
Liegt irgenteine Bedingung nich vor - ist von einer Seitwärtsbewegung auszugehen und es wird nicht gehandelt.
Im Klartext - so bald ein Signal aus HiLo Indikator erscheint, ist zunächst zu prüfen ob dieser Signal in Trendrichtung geht. Wenn nicht - kein Trade.
Das Ergebniss.

vergessen.
Swingchart selber gibt auch Signale: z.B. wenn Schlusskurs über letzten Swinghoch geht - Long oder Short umgekehrt.
Ist notwendig, wenn z.B. vorher nicht gehandelt wurde und es kommt zu Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung.
Anbei noch mal Chart mit Swings und HiLo Aktivator

noch zu überlegen, ob HiLo selbst nicht als Stop Los Marke genommen werden kann

so was ähnliches gibts bereits in den USA: man stellt eine Position glatt, wenn der heutige Schlusskurs unter dem letzten 3-Tage-Tief liegt.

Meine Simulationen laufen im Moment nur auf Schlusskursbasis, eine Simulation von

long, wenn SK>EMA(3), auflösen, wenn SK<EMA3, longonly ergibt auf 12 Monate 78 Transaktion mit einem durchschnittliche Gewinn von 4,45 Punkten. Auf short gedreht ergibt sich ein Gewinn je Transaktion von 7,85 Punkten. Also als reines Handelssystem zu mikrig, also Trendfilter geeignet, wobei der DAX die letzen 12 Mo einen leichten Long-Bias hatte.  

komplett rausnehmen? 70-80% der Zeit bewegen sich Aktien doch in SW-Bewegungen, so die allgemeine Schätzung.  

oder Schätzung ist richtig. Da gabs auch mal allgemeine Statistik.
Aber die profitablte Trades sind ja nicht in der seitwärtsbewegung, sondern in den Trades, egal in welche Richtung.
Schaue mal, du hast selber gesagt, ein vernunftig angelegtes system, wird in der Trendphasen Geld verdienen - egal was für ein. Das stimmt. Mir ist kein Indikator in der letzten 7 Jahren über den Weg gelaufen, der in der Seitwärtsphasen geld verdient hat.
Dann habe ich eine Frage, wollen wir Geld verdienen oder wollen wir jahrelang damit Zeit verbringen Mittel zu suchen, Geld zu verdienen? :-)
Wenn man ein system gefunden hat, ist doch wichtiger in diesem System Fehler zu indentifizieren. Und wenn ich weiß, dass das System in den Trendphasen "optimal" arbeitet und "versagt" lediglich in den Trendlosen Phasen, dann sehe ich zu, dass ich diese "kein Geld bringende Phasen" umgehe.
Ich bin noch dabei das system zu bearbeiten und an verschiedenen Werten zu prüfen und sollte ich "zufrieden" sein, dann lege ich mir eine "Datenbank" an Aktien, die bestimmte kriterien erfüllen, sagen wir von 60-70 Werten an. Es wird bestimmt immer 1-2 oder mehr Werten sein, wo ich handeln kann und wenn nicht :-) dann handle ich nicht...
Es sind mittlerweile ca. 20 Werte (ohne Rohstoffen) die so weit fertig sind. Ich habe mir diese heute nach der Arbeit in Ruhe angeschaut und zack, sind schon zwei Kandidaten wo man einsteigen könnte.
Die beide stelle ich hier rein.

von Leonie betteln danach endlich in den Gann Quadrat öberhalb von 36€ zu kommen

Signal. Bzw. HiLo Aktivator gab schon Signal, aber über Swing gab es noch kein grünes Licht für Long.
Aber sehr interessant in diesem Zusammenhang die 1. Gann Handelsregel:
- kaufen, wenn alte Tiefs brechen.

Zum ersten mal habe ich diese regel hautnah beim DAX in März 2009 erlebt. Wo es Zeitlang in der Seitwärtsbewegung verharrte, dann brach DAX nach unten aus und viele dachten, dass es weiterer Absturz gibt und DAX drehte überraschend nach oben um - dann gabs ja Rakete :-)
So ähnlich schätze ich Lufthansa ein.

Geld machen - genau das spukt meine Statistikmodul ja aus. Oszillatoren funktionieren in SW-Phasen.

Das Problem mit dem Trendausbruchstrade ist folgendes: Du wirst öfters durch Whipsaws/Fehlausbrüche Geld verlieren - das mußt du erst mal wieder reinholen, von der psychischen Belastung zu schweigen. Gerade die letzten 12 Monate zeigen sehr deutlich, dass man mit Breakouttrades nur draufgelegt hat. Für diese System brauchst du klare Trends, die kennst du aber vorher nicht.

Damits nicht zu allgemein bleibt: nenn ein paar Basiswerte und Zeiträume, ich rechne es dir durch.

"Laßet uns rechnen" soll ja schon Leibniz gesagt haben ;-)  

das kann ich aber nur, wenn ich merke was aktuell gespielt wird - das wiederum merkst du recht schnell, wenn du mal ein paar Statistiken erstellst. Die gefahr ist doch immer: Du landest ein paar Glücktreffer (btw.: habe im meinem Statistikmodul auch spaßeshalber die Variante "Zufallseinstieg" einprogrammiert - zeitweise erstaunliche Ergebnisse), und klebst dann jahrelang an einem System, dass nur unter gewissen Umständen oder gar nicht Gewinn abwirft.

krasses Beispiel dazu: https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/mk000001

Flexibel bleiben.  

bin gerade mit GFT Technolog. beschäftigt.
Laset :-) rechnen  

die letzten 12 Mo, außer MACD-CrossOver. Absolut am meisten brachte kurzfristig antizyklisch ohne Beachtung des übergeordneten Trends (46 Euro bei 86 Aktionen, Positionsgröße jeweils 1).
Relativ am besten schnitt eine einfach SMA-Crossoverstrategie ab - 1,30 je Aktion.

was wolltest du konkret wissen?  

http://www.ariva.de/apple-aktie/chart

=8-)

btw.: kann sein, dass du die sogenannten Darvas-Boxen neu entdeckt hast?  

 

Dow zieht weiter und schielt auf 19200-19600

Tageschart

Wochenchart

wie bestimmst du eigentlich die jeweilige Box-Größe?  

ja, habe ich :-)
Kannte P&F schon seit langen, aber irgentwie immer beiseite gelegt.
Jetzt hat auch tradesignalonline vernunftige Version eingebaut und ich habe natürlich damit herumgespielt :-)
Bestummung / Einstellung erfolgt durch zwei parameter:
1. Bestimmung der Preis Range / Box Skalierung
2. Bestimmung der Box Größe / ab wieviel x oder 0 wird neue Reihe gezeichnet.

Zu 1. Es gibt 4 Varianten:
Konstante mit Preis - traditionel
Price Range Box Size
Under 0.25 0.0625
0.25 to 1.00 0.125
1.00 to 5.00 0.25
5.00 to 20.00 0.50
20.00 to 100 1.00
100 to 200 2.00
200 to 500 4.00
500 to 1,000 5.00
1,000 to 25,000 50.00
25,000 and up 500.00

- Schlusskurs prozentual
- mittlere Tradingrange pro Periode
- und logarithmische

Ich persönlich bevorzuge Schlusskurs prozentual. Wenn ich die Konstante mit Preis nehme, muss aufpassen, wann ich wieder "umschalten" muss.

Zu 2.
Bei den Box Größen, also Anzahl der x und 0, wann die neue Reihe gezeichnet wird, gibt es folgende Einteilung:
2 Box Umkehrung - kurzfristige Betrachtung
3 Box Umkehrung - mittelfristig
4 bis 5 - langfristig.
Du kannst eigentlich mit 1 Chart arbeiten und trotzdem alle Zeitebene überprüfen.

bei dir?

Ich bevorzuge den 3-Linienbruch gegenüber P&F, da hier die Umkehrschwelle aus den Kursdaten selbst generiert wird - also eine subjektive Größe weniger.  

In diesem Punkt hat P&F tatsächlich seine Nachteile