Link: http://www.godmode-trader.de/de/boerse-nachricht/...,a970047,c64.html Das Coinflip Experiment - Es öffnet die Augen dafür, was wirklich wichtig ist! Bereits vor einiger Zeit wollten ein Traderkollege und meine Wenigkeit es einmal selbst wissen, schließlich hatten wir schon eine Menge zum Thema Zufallseinstieg und dem Anteil des Trade-, Risiko- und Moneymanagement am Erfolg im Trading gehört und gelesen - nur fehlte uns noch der Glaube.
Dies machte uns neugierig und wir wagten ein kleines Experiment. Da wir gerade keinen Affen zur Hand hatten, der, wie in einem öffentlich bekannten Experiment zuvor, mit Dartpfeilen auf an der Wand hängende Zeitungsausschnitte mit den Börsennotierungen schwedischer Aktien werfen konnte, entschieden wir uns für eine simple Münze. Kopf bedeutete Kaufen, Zahl verkaufen.
Damit hatten wir die Richtung zufällig bestimmt, jedoch reichte uns dies nicht aus. So hätten wir bewusst oder unbewusst über die persönliche Festlegung der Einstiegszeit einen nicht unwesentlichen Einfluss auf den Einstieg nehmen können. Dies war jedoch nicht Sinn und Zweck unseres Anliegens und so bestimmten wir auch für die Einstiegszeit einen entsprechenden Zufallsalgorithmus.
Letztlich musste noch eine zusätzliche Regelung zum Ausstieg her, denn es war nicht erwünscht, unerwünschte Positionen durch sofortiges Schließen dieser sofort aus dem Markt zu nehmen und so ebenfalls eine Art Einstiegskontrolle vorzunehmen. Um dies zu umgehen, entschieden wir uns, dass eine Position mindestens bis zum Schluss der Einstiegsperiode gehalten werden müsste, bevor diese dann geschlossen werden kann.
Was nun noch fehlte, war ein Handelsinstrument. Hier griffen wir auf den E-Mini Russel 2000 im 15 Minutenchart zurück, da dieser von uns auch aktiv gehandelt wurde. Nachdem nun Basiswert, Zeitrahmen und Einstieg geklärt waren, ging es an das Trading, denn für den Ausstieg und die Positionsgrößenbestimmung (Percent Risk Modell) hatten wir unsere eigenen Intraday Handelsregeln und dessen Bedeutung wollten wir schließlich ermitteln.
Insgesamt spulten wir 86 Trades nach obigem Prinzip ab. Davon waren 44 Trades auf der Käuferseite und 42 Trades auf der Verkäuferseite. Mit diesen 86 Trades konnten insgesamt 152 Ticks Profit erzielt werden oder ausgedrückt in Risikoeinheiten konnten +11,4 R erzielt werden. Letzteres bedeutet, dass bei einem Risiko von 1% pro Trade insgesamt 11,4 mal dieses Risiko und damit aufgrund der Zinseszinsrechnung etwas mehr als 11,4 % verdient werden konnten. Da über den gesamten Ablauf konstant Gewinne erwirtschaftet werden konnten (natürlich nicht bei jedem Trade), beendeten wir den Test. Für uns wurde damit die Bedeutung eines vernünftigen Trade-, Risiko & Moneymanagements eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Bevor Sie nun aber euphorisch Ihre Geldbörse nach einer Münze durchsuchen und sich auf dessen Prognosefähigkeit verlassen, möchte ich Sie etwas bremsen. Das Experiment hat in erster Linie gezeigt, wie wichtig ein passendes Trademanagement und die Positionsgröße im Trading ist. Allein diese Größen haben einen bedeutenden Einfluss auf das Tradingergebnis und tragen ihren Teil am Tradingerfolg bei. Arbeiten Sie also auch zukünftig an Ihren Ausstiegskriterien, wobei sich die Maxime bei Fehlentwicklungen zügig aus einem Trade auszusteigen und bei Verlustserien die Tradegröße zu reduzieren, mit dem Experiment bestätigten. Aber deshalb gleich komplett auf das Einstiegstiming zu verzichten ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Der Einstieg ist und bleibt ein wesentliches Merkmal eines erfolgreichen Traders und mit einem guten Einstiegstiming lassen sich Tradingerfolge ohne Frage weiter verbessern. -----------
"Die größte Erfindung des menschlichen Geistes? Die Zinseszinsen!"
Albert Einstein
Verlust/sofortiger, benötigter Verlustausgleich
-10%/11%; -20%/25%; -30%/43%; -40%/67%; -50%/100%; -60%/150%... |
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675,97 (7,30%) <<<<<<<<<<<< 7,30%, das haben wir lange nicht erlebt! 
