GME - Short-Squeeze möglich

47M short of 103M float, Short Ratio 30 (30.09.15)
Institutional Ownership: 132%
P&F: Bullish, Double Top Breakout on 20-Oct-2015
fundamental ok, pos. Cashflow ...  

 

ist m.E. dennoch der post von dfv.

Der Anstieg kam ja bereits nachbörslich am Freitag.  

Ist das Gap von heute jetzt geschlossen?  

Gab wurde geschlossen.
Ich wiederhole: GAP wurde geschlossen  

?  

scheint ein running gag zu sein  

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...iert-nicht-mehr-10029724

Man kann ja von der Finanzpornographie halten was man will ...
Dennoch stimmt mich der Artikel nachdenklich.  

Diese Zahlen sind doch schon lange bekannt und wurden oft zitiert.

Nur glaubt man bei reddit diese Daten nicht, sondern denkt, das short interest sei eigentlich viel höher und irgendwie verschleiert.

Insofern ist da nichts überraschendes. Stimmen die Zahlen, ist das ganze ziemlich sicher durch.

Haben die Leute bei reddit recht, sieht es vielleicht anders aus.  

 

"Heute liegt das tägliche Handelsvolumen bei GameStop laut "MarketWatch" jedoch im Schnitt bei rund 43 Millionen Aktien. Alle momentan noch offenen Short-Positionen könnten also innerhalb nur eines Handelstages mit Leichtigkeit geschlossen werden."

So ein Müll was da geschrieben wird.
In den letzten zwei Wochen lag das Handelsvolumen im Schnitt bei ca.10 Mio. Aktien, Tendenz stark fallend mit Volumen von ca. 3 Millionen heute  

War mir auch aufgefallen.

Deutet aber eben auch darauf hin, dass nicht massiv eindeckt wird.

Selbst der Verfall vieler itm-Optionen letzten Freitag zeigt bislang keine Auswirkungen.  

https://www.notion.so/...3578d4404?v=50de44bebdbd4dddab1d494c16b88d4d  

... DTC-Regeln, nicht SEC  

https://www.schwab.com/margin-updates  

Anforderung existiert nun schon seit Februar.... Weshalb WSB auch diese Aktie nicht mehr zu pushen kann. Das Geschäftsmodell Calls ATM für wenig Geld zu kaufen und dann mit kleinen Aktienkäufen die MM zum eindecken zu zwingen ist tot. Aber kein Problem im Mai gibt es ja auch wieder einen ?großen Verfall?, da geht es dann aber definitiv to the Moon.... Oder ihr wartet auf Juni, Juli, August. Das wird schon. Immer am 3. Freitag im Monat startet die Rakete.  

Dachte das ist nur im Frühjahr und Herbst wenn die Uhr umgestellt wird.
 

https://www.reddit.com/r/DeepFuckingValue/...in_numbers_ai_detection/  

 

alles erfunden?  

"Built an AI to detect Deep ITM calls used to create naked shares"

Wozu braucht man da eine AI? Die Zahlen zu den Optionen sind frei einsehbar, u.a. bei der Nasdaq.

Ob die Schlussfolgerungen daraus in dem post aber richtig sind? Daran habe ich arge Zweifel.

Auf WO wird nun der 17.05. als neuer "Tag der Wahrheit" genannt. Mal sehen, ob da was passiert oder ob wieder alles verpufft, wie zuletzt immer, wenn der Tag ran war...  

Aber dachte mir schon das du den Text genauso wenig verstehst  

Ich denke schon, dass ich den Text verstanden habe und was er damit sagen will.

Ich halte die "Beweisführung" aber nicht für schlüssig. Das kann an mir liegen. Oder auch an der AI. Oder deren Programmierung...  

Wiki sagt

"A protective put, or married put,[1] is a portfolio strategy where an investor buys shares of a stock and, at the same time, enough put options to cover those shares.[2] In equilibrium this strategy will have the same net payoff as buying a call option."

In dem Artikel steht

"Investigated married put naked shorting. At the Jan mini-squeeze put open interest went wild and aligns with the creation of millions of naked shares with married put trades."

Wer hat was gekauft? Und was verkauft?

Und was ist damit passiert?
 

scheint Blödsinn zu sein. Aber es gibt ein neues Datum :-D  

In dem post wurden ja Zahlen interpretiert und daraus bestimmte Schlüsse gezogen.

Dieselben Zahlen kann man aber wohl auch ganz anders interpretieren, wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Er schreibt:

"1 Buy puts from the market maker covering the number of desired shares.

2 Buy shares from the market maker at the same time. The 'bone-fide' market maker can sell the shares naked as he remains net neutral on the trade.

3 Make the 'bone-fide' market maker happy by paying a tasty premium for the puts.

4 Dump the bought shares on the market to suppress prices and remain net short on the puts!"

Wenn man nun aber annimmt, dass Punkt 4 schon früher passiert ist (was ja altbekannt ist), wird aus dem ganzen einfach ein hedge.

Das würde auch die aktuelle Kursentwicklung (seitwärts) erklären und dass die meisten Optionen stets verfallen. Apes glauben noch immer an den Moass. HF sind aber längst glatt und weitergezogen?