da gibts noch einen bressert blau,ist aber fürs tagesgeschäft ungeeignet,dauert zu lange bis da vernünftige signale geliefert werden.allein wenn du dir diesen text hier durchliest kann der dax entweder 300 punkte gestiegen bzw gefallen sein.
falls du lust hast zu lesen hier.
schau mal bei dir in den chart,wenn der anspingt ist der zug schon abgefahren.
DSS Bressert (DSSBR)
Grundlagen: W. BRESSERT stellte seine Version der Doppelt – geglätteten - Stochastik einige Zeit nach W. BLAU vor. Wie wir sehen werden, handelt es sich um zwei nicht sehr verschiedene Indikatoren, die zwar die Stochastik als Basis und eine mehrfache Glättung der Werte als Erweiterung nutzen, aber intern auf etwas anderem Wegen berechnet werden.
Beide Indikatoren werden als Double - Smoothed bezeichnet. Diese Bezeichnung ist für die Bressert - Version zwar nicht falsch, aber sie stellt meiner Meinung nach den falschen Aspekt der Berechnung in den Vordergrund.
BRESSERT berechnet eine Original - Stochastik, glättet das Ergebnis und berechnet darauf erneut eine Stochastik. Ein Blick auf das Ergebnis zeigt dann auch deutliche Unterschiede zur Version von BLAU.
Das Original beider Indikatoren stammt von G. C. LANE. Dieser hatte seinen Stochastik – Indikator in den 70er Jahren publik gemacht und damit einen Dauerrenner auf den Weg geschickt.
Grundlage bildet die Beobachtung der Lage des aktuellen Schlusskurses innerhalb der maximalen Handelsspanne des Beobachtungszeitraumes. Der Indikator soll nach oben oder unten überdehnte Kursbewegungen lokalisieren und entsprechende Handelssignale in Gegenrichtung zur Verfügung stellen.
Was W. BRESSERT mit seinem Indikator verändert, ist die Signalqualität und das Verlaufsmuster des Indikators. Durch die zweifache Stochastik - Berechnung wird eine Beschleunigung im Verlaufsmuster erreicht, dieses aber gleichzeitig wesentlich glatter gehalten, als im Original-Indikator.
Der Indikator reagiert sensibler auf kleinere Kursbewegungen und erzeugt wesentlich mehr Signale als die Version von W. BLAU. Ein Vergleich der beiden Indikatoren in Abb.1 zeigt die Unterschiede auf. Sie sehen, dass die Bressert - Version wesentlich deutlicher in die Extremzonen eintaucht als die Blau – Version.
In Abb.2 ist die Berechnungsperiode für die Stochastik – Berechnung verkürzt. Dadurch treten die Unterschiede zwischen beiden Indikatoren deutlicher hervor. Außerdem ist eine leichte Verzögerung der Bewegung der Blau – Version im Vergleich zur Bressert – Version zu erkennen. Als Gemeinsamkeit kann der wunderbar weiche Verlauf beider Indikatoren betont werden.
Berechnung und Parameter: Zur Berechnung des Indikators ist es zunächst wichtig, die Original Stochastik - Berechnung zu kennen. Diese werde ich kurz erläutern:
Die Stochastik - Berechnung basiert auf einem Vergleich der Differenz von Schlusskurs und dem Periodentief mit der maximalen Spanne zwischen höchsten und tiefsten Kurs des Betrachtungszeitraumes. Als Ergebnis gibt uns der Indikator ein Maß für die Lage des Schlusskurses innerhalb der betrachteten Kursspanne.
Formel Stochastik:Die grundlegende Formel der Stochastik - Berechnung liefert den als„Fast Stochastik bezeichneten Oszillator %K.
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Close = Schlusskurs
L(n) = Periodentief
H(n) = Periodenhoch
Am meisten Verwendung findet eine geglättete Variante des Oszillators, der als Slow %K bezeichnete Slow - Stochastik - Oszillator. Für die Glättung wird in der Regel ein einfacher Durchschnitt der letzten drei bis fünf Indikatorwerte verwendet. Die Slow - Stochastik wird in der Standardeinstellung auf 5 Tage berechnet.
W. BRESSERT führt zunächst die einfache Stochastik – Berechnung durch. Das Ergebnis wird geglättet und danach erst mit 100 multipliziert. Für die Glättung wird ein exponentieller gleitender Durchschnitt verwendet. Nun folgt der für die Signalausprägung entscheidende Schritt. Auf den Stochastik – Wert wird erneut die Stochastik – Berechnung angewendet. Jetzt werden nicht mehr die Kurse des Basiswertes zu Grunde gelegt, sondern die Werte des ersten Berechnungsschrittes.
Das Ergebnis wird erneut mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt geglättet und danach mit 100 multipliziert. Die Grundeinstellung der Berechnungsparameter ist entscheidend für die Signalausprägung. Wird die Stochastik – Periode kurz gewählt, werden viele gute Signale geliefert. Der Indikator reagiert sehr sensibel auch auf kleinere Kursbewegungen. Teilweise reagiert er aber etwas zu sensibel, den perfekten Oszillator hat auch W. BRESSERT nicht erschaffen.
Formel DSS-Bressert
temp(t) = (Close(t) – LL(t)) / (HH(t) – LL(t)) * 100
LL(t) = Min(Low(t) …. Low(t-n))
HH(t) = Max(High(t) …. High(t-n))
DSSBressert(t) = (temp(t) – Lt(t)) / (Ht(t) – Lt(t)) * 100
Lt(t) = Min(temp (t) …. temp (t-n))
Ht(t) = Max(temp (t) …. temp (t-n))
n = Berechnungsperiode Stochastik
In Abb.3 sehen Sie den Indikator in drei verschiedenen Periodeneinstellungen. Von oben nach unten sind dies 8 Tage, 13 Tage und 21 Tage. Die Periode für die Glättung ist auf 3 Tage gesetzt. Es ist natürlich auch möglich den Indikator auf Wochen-, Monats- oder Stundendaten zu berechnen. Wobei seine Stärke im Bereich der kurzfristigen Kursbewegungen liegt. Die Standardeinstellung in den Tradesignal - Produkten ist 21 Tage für die Stochastik – Berechnung und 3 Tage für die Glättung. In der Berechnung wird der gleiche Parameter für beide Glättungsdurchläufe verwendet.
Der Indikator bewegt sich in einer Skala von 0 bis 100. Für die Extremzonen gelten die gleichen Werte wie bei LANEs Original – Stochastik und der Blau - Version. Der obere Extrembereich wird bei 80 und der untere Extrembereich bei 20 festgelegt. Diese Werte können variiert werden. Es kann oft sehr profitabel sein, die Extremzonen zu verändern. Für diverse Anwendungen ist es sinnvoll, eine zusätzliche Linie als Mittellinie bei 50 einzuzeichnen.
Die Glättung hat in BRESSERTs Version nicht die herausragende Bedeutung wie bei BLAU. Das soll heißen, der Aufwand zum Auffinden der optimalen Einstellung kann gering gehalten werden. Bei der Blau - Version ist es wichtiger, verschiedene Parameter zu testen, da diese sich gegenseitig stark beeinflussen.
Darstellungsvarianten: Die in Arb.Ber1 enthaltene Version weicht etwas von der Standardversion der Tradesignal – Produkte ab. Zum einen sind farbliche Hervorhebungen zu sehen, wann immer der Indikator in einer der Extremzonen verläuft. Weiterhin sind alle Berechnungsparameter getrennt verfügbar. Und als wichtigster Punkt ist die Berechnung der Signallinie bereits im Indikator enthalten. Es stehen dafür verschiedene Methoden der Glättung zur Verfügung. Außerdem können die Schnittsignale mit der Signallinie automatisch markiert werden. In Abb.4 und allen weiteren Abbildungen ist diese Version zu sehen.
Interpretation: Hier gilt das gleiche, was auch zu LANEs Original – Stochastik und BLAU’s Double - Smoothed – Stochastik geschrieben wurde.
Als Interpretation gilt zunächst, dass Indikatorwerte von über 80 als überkaufter - Zustand gelten. Indikatorwerte von unter 20 gelten als überverkaufter - Zustand. Solchen Situationen wird zunächst unterstellt, dass sie vom Markt korrigiert werden.
Hauptanwendung ist jedoch das Generieren von Handelssignalen aus Schnittpunkten einer Signallinie oder einer Linie der Extrembereiche. Als Signallinie kann ein gleitender Durchschnitt variabler Berechnungsmethoden auf den Indikator berechnet werden. In der Regel werden hier Periodeneinstellungen von 3 bis 5 Tagen verwendet.
Wie immer gilt jedoch, was funktioniert ist richtig! Also können auch andere Werte getestet werden.
Da der Indikator ein nahezu „eckenloses“ Verlaufsmuster bildet, bieten sich für die Signallinie eng anliegende Varianten, wie der Adaptive – Moving – Average – Kaufmann (KAMA), der Weighted – Moving – Average (WMA) oder ein anderer, sehr reagibler Durchschnitt an. Die Gefahr von ungewollten Überkreuzungen ist bei diesem Indikator sehr gering. Als Signale werden die Schnittpunkte mit der Signallinie verwendet. Schneidet der Indikator die Signallinie nach oben, gilt dies als Kaufsignal, schneidet er sie nach unten als Verkaufssignal.
Mit Hilfe der Mittellinie oder den Extremzonen können die Signale zusätzlich gefiltert werden. Bullishe Signale können nur dann verwendet werden, wenn sie unter der Mittellinie oder in der unteren Extremzone entstehen. Bearishe Signale werden dann nur verwendet, wenn sie in der oberen Extremzone oder über der Mittellinie entstehen. Welche Variante die bessere ist, muss nach Basiswert entschieden und getestet werden. In Abb.5 sind die Schnittpunkte mit der Signallinie markiert. Die Mittellinie dient hier als Signalfilter, wie eben beschrieben.
Eine andere Variante der Signalerzeugung ist, die direkte Bewegung des Indikators in eine Extremzone hinein oder aus ihr heraus als Signal zu werten. Läuft der Indikator aus der unteren Überverkauft – Zone heraus, kann dies als Kaufsignal gelten, läuft er aus der oberen Überkauft – Zone heraus, gilt das als Verkaufssignal.
In trendstarken Phasen läuft dieser Indikator relativ oft die entgegengesetzte Extremzone an und liefert so brauchbare Signale. Das liegt an der beschleunigenden Wirkung der doppelten Stochastik – Berechnung.
Kritische Würdigung: Für den DSS – Bressert gelten die gleichen nachteiligen Verhaltensweisen wie bei fast allen anderen Oszillatoren auch. In starken Trendphasen steigt der Indikator zu früh aus einer laufenden Bewegung aus. Er liefert zwar relativ oft Wiedereinstiegssignale, jedoch verpasst er einen Teil der Trendbewegung. Außerdem gilt, dass durch längere Einstellungen der Glättungsparameter die zeitliche Verzögerung der Handelssignale vergrößert wird.
Quellen:
Erich FLOREK, „Neue Trading Dimensionen“ -----------
„Den Markt fragen was los ist, scheint die bessere Wahl, als ihm sagen zu wollen, wo es lang geht“. |
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