Wie migi richtig angemerkt hat, war die ursprüngl. Fragestellung weitaus komplexer, als man es auf den ersten Blick vermuten konnte, deshalb will ich den Wahrscheinlichkeitsexkurs auch nicht ohne deren Beantwortung beenden. Habe ich zwar schon diese Woche einmal gemacht, aber es schadet ja nicht, wie man sieht.
Also an erster Stelle wäre die Untersuchung des Betrachtungssystems und dessen Einordnung. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass die Börse weder den rein zufälligen noch den rein systematischen Systemen zuzuordnen ist. Die Chaostheorie, die Saku angesprochen hat, dürfte evtl. wohl noch am zutreffendsten sein, da die Börse mal zufällige, mal systematische Züge und mal weder noch oder beide Züge gleichzeitig überlagert aufweist. Von der Chaostheorie habe ich aber erstens keine Ahnung und zweitens hat der Zusatz von Antoine mit dem Handelssystem und der Trefferquote die Frage auch entschieden. Damit wird es eindeutig zum statistisch zu betrachtenden System. Der interessante Aspekt dabei ist jetzt die Frage, was passiert, wenn bei einer mit dem Handelssystem erwiesenen Trefferquote von 85% nach 85 erfolgreichen Trades ein neuer Trade gemacht wird. Dass der dann keine 50% Wahrscheinlichkeit besitzt, habe ich bereits bewiesen. Dass er theoretisch 85% hat, ist, denke ich, auch klar, wobei zu berücksichtigen ist, dass irgendwann einmal auch mindestens 15, wahrscheinlich sogar noch mehr Fehlgriffe hintereinander kommen können. Die interessante Frage wäre gewesen, wie wahrscheinlich ist es, dass 86 erfolgreiche Trades hintereinander kommen. Dieses Dilemma wurde wohl auch ursprgl. gemeint, die Wahrscheinlichkeit ist selbst bei einer Trefferquote von 85% verschwindend gering. Trotzdem bleibt für den 86. Trade eine 85%ige Wahrscheinlichkeit.
Das ist die Theorie in der Frage. Die Praxis ist jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit jedes weiteren Trades mit diesem System deutlich fallen wird, je höher die kurzfristige Trefferquote ist. Der Grund ist einfach in der Rückkopplung des Systems auf den Markt zu sehen. Eine solche Systematik ist bei so hohen Trefferquoten irgendwann für jeden Idioten zu erkennen und bekanntlich macht dann die Börse genau das Gegenteil dessen und zwar nicht zu knapp. Deswegen bin ich auch den ganzen Handelssystemen mit so hohen Trefferquoten gegenüber äußerst skeptisch. Und deswegen dürfte die reale Wahrscheinlichkeit speziell dieses Trades auch geringer sein als die 85%, wie hoch genau, läßt sich aber unmöglich sagen.
Ein einfaches Beispiel bilden reine Trendfolgesysteme, die im Trend wahrsch. sogar noch weitaus höhere Trefferquoten liefern, aber im starken Trend braucht man eigentlich auch kein System. Dafür versagen sie völlig in Trendwechselphasen, wo man dann fast zu 100% ausgestoppt wird. Da hilft es wenig, wenn ich ein Jahr lang 90% Trefferquote habe und dann alles in einem halben Jahr wieder verspiele (was die Regel bei den meisten Tradern, zumindest am Anfang, ist).
So, genug Zeit verschwendet, jetzt ist das Thema für mich beendet. Und viel Spaß noch beim Vermehren der gewonnenen oder verlorenen Einsichten. :-) |
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