Entwicklung von Handelssystemen

ich frage deshalb, weil mir das auch schon auffiel. aber warten wir auf das "später mehr" ;-)

mir ist auch aufgefallen, dass man TD stumpf mit GDs nachbilden kann. Das ist wohl auch der Grund warum es in Seitwärtsphasen Verluste liefert. Es ist definitv so, dass das letzte Short-Signal nicht gekommen wäre, falls das System gleich geblieben wäre, aber was sollts. Man wollte schneller sein und das ist man jetzt mit all den Nachteilen.
Mein Sys ist für diese Märkte zumindest besser geeignet. Ein Short-Signal gab es heute auch. Im Dax, MDAX, CDAX, CAC40, BEL20, AEX, FTSE, PSI. Kurzum: In allen Indizes, die heute gehandelt hatten. Eindeutiger geht es nicht. Hier mal die Darstellung des DAX. Bin am überlegen den Signalgeber in meinen Blog zu integrieren. Wie ist hier die Meinung dazu? Interesse?
Beim letzten Swing wurde ein Einstieg am 6. November gemeldet, insgesamt bleibt ein + von knapp 200 Punkten im DAX.

Übrigens:
Weil ich mal das alte System von TD nachgebildet hatte kann ich beruhigen: Auch nach alter Berechnung hätte es heute short gemeldet

Anlage 100000 EUR pro Trade, Hebel 1, Gesamtgewinn über 4 Jahre: Nahe Null

Bessere Ergbnisse gibt es für GD40-GD50, etwa Gewinn 70% in 4 Jahren.

Diesmal nur in Haupttrendrichtung: Bis Nov. 07 und ab Juli 09 nur long, dazwischen nur short. Bessere Ergebnisse gibt es wieder mit dem GD40-50, allerdings wieder nur aufgrund des "Jahrzehntecrashes" im Sept. 08.

Fazit: Reine GD-Methode funktioniert nicht.

In beide Richtungen unter obigen Bedingungen. Gewinn 100% in 4 Jahren. Sieht recht stabil aus.

Ich vermute (!) dass Turbodepot den MACD 1,25 als Signalgeber nutzt.

nimm die gd methode nur für long. kein filter, nix.
short meinetwegen den macd

Interessanterweise schlechter Ergbnisse!

@Turbo: GD nur long bringt nichts, siehe #77 im Jahr 2006 und Mitte 2007. GD ist Mist.

Der MACD schlägt den GD. Der MACD performt etwas schlechter als mein HS und hat zudem eine deutlich höhere Volatilität sowie etwa dreimal soviele Signale. Für mich also kein Grund, den Signalen von TD mehr zu trauen als meinem HS.

Sehr enttäuschendes Ergbnis für DIE Aktivität mit den entsprechenden Spesen.

die Alarmglocken klingeln wenn das System nur für ein Index gut ist.
Probier es mindestens auch noch auf DAX-Einzeltitel um beurteilen zu können ob es gut oder schlecht ist.

haben nach meiner Beobachtung immer Probleme mit Einzelaktien. Es sei denn, sie arbeiten extrem langfristig. Grund ist die teilweise enorme Vola bei Einzelaktien und die erratischen Kurssprünge aufgrund unternehmensspezifischer Meldungen. Die Indizes werden diese Effekte so stark gedämpft, dass sich der wahre Börsentrend besser herauskristallisiert.

Ich glaube aber auch - ohne es getestet zu haben - dass aus diesem Grund Breakout-Systeme bei Einzelaktien besser funktionieren als bei Indizes.

von EOD-Handelssystemen.

Natürlich ging TD heute short. Ist aber ein Witz. Da der Downer news-getrieben ist, wird die Erholung Programm, sie kann schon heute nacht einsetzen, evtl. auch erst am Montag (evtl Gap nach oben...)

Intraday hätte heute short gehandelt werden können (habe ich auch kurzzeitig so gemacht), das ist dann klassisch manuelles Traden. Bin aber trotzdem (manuell) heute abend wieder deutlich long.

Alternative: Kurzzeitige Vol-Ausbrüche wie heute abstoppen, Neueinstieg wenn der Kurs von unten wieder ins BB eintritt. Wahrscheinlich die sicherste Variante.  

die Ergebnisse erstaunen mich schon etwas, denn ein MACD "1,xx" ist ja nichts Anderes als ein Schnitt des Kurses mit einem GD.  

der Ansicht bin ich nicht. Hier ein Gegenbeweis am Beispiel VW, die sind derzeit irgendwie auch gar nicht mehr im Fokus übrigens, vor 3 Monaten stand VW noch bei 250€... Ich sehe die Swings jedenfalls genau so in den Einzelaktien.

@Dreiklang: Aus meiner bescheidenen Sicht wurde die große Bewegung seit 9.3.2009 heute beendet.

Aber Montag dann sicher das nächste Signal :)
Man bin ich froh, dass ich (fast) flat bin!  

Ich fasse es nicht. Entweder bedeutet das, dass sie bescheißen. Oder sie ändern ihr System und die jetzt angezeigten Signale sind diejenigen, die durch diese Änderung generiert worden wären.....  

"@Dreiklang: Aus meiner bescheidenen Sicht wurde die große Bewegung seit 9.3.2009 heute beendet. "

Im Prinzip ja.

Jedenfalls wenn nächste Woche wieder das untere Bollinger-Band angesteuert wird. Halte es aber derzeit für sicherer, den Nikkei zu shorten.

Ansonsten Handelssystem: Nikkei seit 9. November stets am unteren Bollinger, gel. an der Mittellinie kissback.  

Ich bin zwar kein Swing-Trader, aber ich würde deinen Signalgeber schon ganz gerne in deinem Blog verfolgen. Zuletzt traf er ja wirklich ins Schwarze.

Das ist nun die zweite Änderung innerhalb zweier Monate. Nachdem der MACD nun versagte, musste er weichen.

Wie ich bereits bei der letzten Änderung schrieb: Aufgrund der nicht kommunizierten plötzlichen Änderungen mit jeweils optisch "Superguten" Backtestes (achtung: Jeweils nur über ein halbes Jahr!) halte ich TD nicht mehr für eine Referenz, sondern eher für ein Amateuer- Witzprojekt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die aktuelle Berechnung versagt und wieder ersetzt wird.

Nach sowas kann man nicht traden, man kann es höchstens als Studienobjekt heranziehen. Das habe ich oben getan und bewiesen, dass der Backtest über 4 Jahre recht mau aussieht.

Naja, ich werde mal versuchen, das aktuelle Muster wieder zu knacken. Aus rein akademischen Zwecken, versteht sich.

Auch so, sollte Montag leicht grün werden, gäbe das alte TD wieder long. Was für ein Witz *lol*

So drastisch würde ich es nicht formulieren. Sagen wir: Es zeigt die Anfälligkeit SCHNELLER EOD-Trendfolgesysteme. Prinzipiell gilt immer: Signal ist Signal. Die Ursache interessiert zunächst nicht; die Relevanz des Signals wird meist erst viel später deutlich. Jedes Signal ist daher strikt umzusetzen, egal ob man das persönlich für gut oder schlecht hält.

hat nun wie ich sehe den ursprünglichen Signalgeber wieder parallel laufen. Es wird nun zwischen "slow" (der alte gute) und "fast" (der fehleranfälligere) unterschieden. Jetzt kann man sich wohl selbst aussuchen welches man verwenden will, TD wird wohl im Nachgang öffentlich stets das richtige genommen haben ;-)

Es ist genau das, worauf ich zu Anfang dieses Threads kurz hingewiesen habe. Systeme liefern nur für bestimmte Märkte gute Ergebnisse. Wenn der Markt sich verändert, passt es plötzlich nicht mehr und es kommt zu Verlustserien. Von da an ist Psychologie gefragt, d.h. wie viele Verluste in Serie bin ich in der Lage auszuhalten? Scheinbar beschäftigt sich kaum jemand damit.
Ein weiterer enorm wichtiger Grund, weshalb die meisten in diesen Phasen scheitern, ist dass der Einsatz zu groß ist. Das Thema Positionsrisiko, aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt, wird i.d.R. nie erwähnt. Nach 4 oder 5 gescheiterten Trades hat man sein Depot halbiert und der nächste Teufel steht an der Tür, der uns erklären möchte: Diese Verluste hole ich unbedingt wieder rein. Was folgt sind höhere Risiken, größere Verluste, schließlich der Bankrott.

da wäre z.B. eine Strategie, nach 2 oder 3 Verlusten in Folge die Positionsgröße zu halbieren.  

wäre eine gute Möglichkeit, Oldboy. Persönlich richte ich mich immer am (Gesamt-)Depot:
10% Depotminus sind in meinem System die kritische Grenze um zu veranlassen den Einsatz herunter zu fahren weil ich spätestens da merken muss, dass der Markt ungünstig ist.

warum nicht nach 2 - 3 Verlusttrades die Positionsgrössen erhöhen, es steigt doch die Wahrscheinlichkeit eines Treffers?  

Die Anmerkung von #98 ist sehr kritisch zu sehen.

Ein Würfel z.B. hat kein Gedächtnis.

Wenn Du würfelst, hat ein vorheriges Werfen keine Auswirkung auf den gerade laufenden Wurf.

Bspw. ist die Wahrscheinlichkeit eine gerade Augenzahl zu würfeln 0,5.
Wenn Du jetzt dreimal eine ungerade Augenzahl gewürfelt hast, wie hoch ist beim dritten Wurf die Wahrscheinlichkeit eine gerade Augenzahl zu würfeln?
Natürlich 0,5!  

In dieser Diplomarbeit http://opus.bsz-bw.de/fhnu/volltexte/2007/753/pdf/Diplomarbeit.pdf
werden verschiedene Indikatoren, gegenüber gestellt, auch einige "moderne" Varianten.
Gut gefallen hat mir dabei die DSS.
Ansonsten finde ich die Diplomarbeit nicht sonderlich tiefschürfend, eher was leicht verdauliches zum Thema.