Dieses Verfallsbetrachtung ist einseitig. Eine Annäherung ist zu schauen wo wertmäßig die meisten Optionen wertlos verfallen würden. Aber das ist nicht dort wo die längsten Balken sind. Das muss man alles mühsam ausrechnen, um die waage aller Call/puts zu bekommen.
Uwe Wagner hatte vor Jahren mal in einer Session den optionsmarkt, rollover hedges etc. Erklärt. Fazit. Mit den normalen für jeden einsehbaren Daten ind Statistiken durchdringt man dieses komplexe Feld nicht.
Und wie oft hat es denn gepasst? Erinnerung Dezember 2018. settlement fast 1000p unter dem was rechnerisch naheliegend war. |