... errechnet die Deutsche Börse AG ab 17:45 Uhren an Hand von Parquette-Cursen...
Der ihm zeitlich vorgelagerte, gewöhnliche TecDax wird hingegen aus elektronisch ermittelten Cursen derer selben Underlyings errechnet. Und flanciert wird das Ganze von diversen, außerbörslich ermittelten, Indicationen auf die diesen beiden TecDaxen zu Grunde liegenden Underlyings, was bei der Anzeige von Performance-Unterschieden zu Problemen führen kann.
Zumindest bis vor ein paar Jahren war es nämlich noch so, dass sich die an die Daten-Einkäufer, zum Beispiel Finanz-Plattformen, übermittelten Daten-Ströme in ihrem Format stark unterschieden: Mal wurden nur die sich vor und nach dem Comma jeweils ändernden Sellen des Index übertragen, ein ander' Mal jeweils der gesammte Zahlen-Wert des Index.
So konnten dann bei unverständiger Umschaltung von einem nicht redundanten* Daten-Strom auf einen Daten-Strom mit redundanter (also vollständiger) Übermittlung schnell exorbitante Performance-Sprünge "errechnet" werden, falls sich das letzte Element des vorherigen Stroms zum Beispiel nur auf der letzten Vor-Comma-Stelle geändert hatte...
*Unterschied zwischen nicht redundantem und redundantem Data-Stream (die UnderScores sind wegzudenken):
1009,7834; ____,8031; ____,9267; __10,0438; __09,9961... = nicht redundant. 1009,7834; 1009,8031; 1009,9267; 1010,0438; 1009,9961... = redundant. |