Löschung

 

Hast Du einen für Dich bislang unbekannten Agrarrohstoff entdeckt und willst Deine Entdeckung mit anderen teilen? Oder hast Du zu Weihnachten einen neuen Computer bekommen und weißt jetzt, wie Copy und Paste funktioniert? Oder wirst Du von ariva dafür bezahlt, neue Threads zu eröffnen?

Einer meiner guten Vorsätze für das neue Jahr lautet, mich nicht unnötig aufzuregen. Mach mir das nicht schwieriger als es ist :-)

LG
NNZ  

Was die Zyklik angeht sind die CoT-Daten interessant:
https://www.wellenreiter-invest.de/cot-daten/weizen

Um optische Täuschungen zu vermeiden das Große Bild:
http://www.ariva.de/forum/...en-Thread-283343?page=4845#jumppos121129

Mancher könnte auf die Idee kommen nur wegen eines CCI-Signal heute long zu gehen:
 

Brumm, mit CCI gebe dir recht. Allgemein dürfte man derzeit, egal ob kurzfristig oder langfristig, mit Indikatoren eher vorsichtig umgehen. Warum? Wenn man "Trend" ansieht, ist gut zu erkennen, dass seit Jahresbeginn eher Seitwätrsbewegung herrscht, welche seit Oktober immer kleiner wird. Und was mögen Indikatoren nicht, vor allem die Oszilierende? Richtig. Seitwärtsbewegung.
Interessant ist aber die Tatsache, wo derzeit Böden entstehen, nähmlich an der 1/2 Gann Linie. Die wurde zwar etwas angebrochen, die Preise gingen aber immer wieder darüber. Auch wenn diese Linie bräche, liegt darunter starke Unterstützung, siehe Chart. (Mai 2016 Kontrakt)

Laut dem Wochenchart entstünde ein Kaufsignal erst, wenn Swinghoch der 51 Kalenderwoche überboten wird und bis dahin befindet sich Weizenpreis zunächst im Shortmodus.
Dass es zu einem Kaufsignal kommen könnte weisen Zyklen hin. Mit Analyse dieser Zyklen bin ich noch nicht komplett fertig, daher stelle noch nicht in den Beitrag rein. Verfahresweise der Zyklenanalyse entspricht in etwar der Zucker: http://www.ariva.de/forum/...rhausse-kommt-322567?page=67#jumppos1696

Später kommt auch vernunftiger Swingchart

... sind sicher nützlich, aber ich verstehe sie nicht auf Anhieb und mir fehlt eigentlich auch die Energie das alles "nachzudenken". Da es diesen spezifischen Thread nun mal gibt werde ich aber noch einige - leicht nachvollziehbare - Darstellungen beitragen.  

Das die Oszillatoren in Seitswärtsphasen schlecht funktionieren entspricht meiner Erinnerung nach nicht der Theorie und überhaupt nicht meiner Erfahrung. Problematisch werden die Signale wenn die Dauer der Phasen atypisch kurz wird für die jeweilige Zeitebene. Beim Weizen liegt das daran das der Kurs sehr präzise in ein Dreieck hineinläuft und deswegen relative schnell wieder oben oder unten anstößt. Das könnte man als Syptom für eine Bodenbildung auffassen und vorhandene Long-Signale wie in #3 gezeigt zum Einstieg nutzen - zumal der CCI besonders schnell ein Signal liefert. Der Vorteil dieser Situation ist die nicht weit entfernt SL-Marke (untere Trendlinie) und die Chance das der mögliche / erhoffte Bruch des Abwärstrend mit weiterem Anstiegspotential auch sehr nahe liegt.  

Schon ein paar Tage alt ...
 

Dein langfristiger Chart ist klasse. Diesen Dreieck habe ich so noch nicht erkannt
CCI ist ja mehr oder weniger die Ausnahme aus der Familie der Momentum Indikatoren. In seine Berechnung fließt nicht nur gleitende Durchschnitte mit ein, sondern auch die durchschnittliche Abweichung der Preise vom gleitendem Durchschnitt. Bei der Deutung der Signale wird Wert auf den Verlauf oberhalb und unterhalb der abgegrenzten Zone gelegt. Verlauf innerhalb dieser Zone ist eher unwichtig, diese Schwankungen werden als „unbedeutendes Rauschen“ angesehen.
Die Rohstoffe sind von sich aus sehr volatil und daher erreicht die „Glättung“ die bei CCI angewendet wird bessere Ergebnisse als Rest der Momentum Indikatoren.
Die Problematik oder Nachteile fast aller Indikatoren liegt an dem gleitenden Durchschnitt. Wenn vorher ein Trend vorlag und es zu einer Seitwärtsbewegung kommt, verarbeiten Indikatoren nicht immer auf Anhieb (bedingt durch die Formel) dieses Trendwechsel. Neben anderer Indikatoren nutze ich bei Aktienanalyse zusätzlich AROON Indikator. Bei der Berechnung dieses Indikators kommt „Zeit“ als wichtiger Parameter in Vordergrund…

Auf den Charts sind zum einen die waagerechten Linien und zum anderen die Winkellinien.
Angle sind Winkellinien und kommen entweder aus Tiefs oder Hochs. Diese Winkellinien ähneln den Trendlinien, mit einem Unterscheid, dass diese immer einen konstanten Steigungsgrad haben, oder anders gesagt einen Winkel, welches für alle Zeiten gleich bleibt. Mathematisch berechne ich nur den 1x1 Angle, der restliche Winkel, wie 2x1 oder 3x1 oder 1x2 usw. leiten sich von dem 1x1 ab. Wenn z.B. 1x1 Winkel 10 Punkte pro Tag steigt, dann ist der 2x1 = 20 Punkte usw. 1x1 Winkel auf meinen Charts ist immer hell rot.
Die Waagerechten Linien, wie z.B ½ nenne ich Gann Linien. Und auch diese sind die mathematische Ergebnisse der Gann Analyse.
Als Beispiel nehmen wir den langfristigen Chart in Post #1 Weizen notierte seit 70er Jahren bis zum Ausbruch 2008 in einer Preisspanne zw. 233,25 und 717. Diese Preisspanne teil man durch 8, bzw. 3 und erhällt wichtige Unterstützungen und Widerstände, die wiederrum unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Nach dem Ausbruch über ATH ergeben sich neue Kursziele nach oben und zwar zu 90% mind. die Höhe der letzten Preisspanne (Quadrat). Diese Höhe betrug bei Weizen bis 1.200,75.
Weitere Steigung erklärt sich aus Murrey-Math. Murrey grief die Erkenntnisse der Gann Theorie auf und gestaltete diese neu. Ist im Grunde nichts anderes als z.B. a+b=c oder anders b+a=c. Durch Murrey-Math konnte ich die Gann Theorie besser verstehen.
Würde man quasi den dritten Quadrat über 1.200 weiter nach oben projezieren, erhällt man neue Gann Linien. 1/8 = 1261,22 und dann ¼ (in Murrey-Math heißt diese 2/8) = 1321,69. Diese Marke konnte Weizenpreis nicht brechen. Murrey-Math Regel: neuer Quadrat gilt als erreicht und man handelt im neuen Quadrat, wenn Preise mehr als +2/8 brechen. Ergebniss dieses scheitens ist der Rückgang des Weizenpreises. Jetzt haben wir neue Preisspanne für die nächsten Jahrzent: 233,25 und 1.349,50, wobei die alte Gann Linien halte ich immer noch auf dem Schirm, diese gewinnen an Bedeutung so bald Kurse unter 717,00 zurück kommen…
Jetzt komme ich zu den Zyklen. Zunächst für Mai Kontrakt 2015. Abgesehen von „kleinen“ Ausreißern (Erholung ab der 39 Kalenderwoche bis 51 / 2014) bin ich mit den Ergebnissen zufrieden. Ich gehe davon aus, dass dieser „Ausreißer“ durch kurzfristiegen Zyklus entstanden ist oder durch Master Zyklus – 60 jähriger. Diesen Zyklus habe ich nicht, genau so wie bei den anderen Rohstoffen. Dafür breuchte ich die Preise seit 1950. Fals die Daten jemandem über den Weg laufen, währe ich für eine Zuspielung sehr dankbar.

durch hinzuziehnung von 20 (60/3), 15(60/4), 10 (60/6) und 5 (60/12) jährigen Zyklen den möglichen Verlauf von Master Zyklus zu rekonstruiheren.
Laut Zyklen, sollte leichte Abwärtsbewegung / mögliche Bodenbildung weiter gehen und in der ersten Hälfte 2016 entgültig abschliessen. Daher gehe ich davon aus, dass die „alte“ ½ Gann Linie nicht halten wird und Preis mind. bis Unterstützung 450 tiefer geht.

dass da Aufwärtsbewegung kommen könnte, bestätigt auch dein CoT Chart. Dazu müsste nur die Spitze der Longeindeckungen der Coms weiter höher gehen und nach meiner Erfahrung könnte das monate dauern.
Aber laut Zyklus ist so eine Aufwärtsbewegung überfählig.

In diesem Sinne
Gesundes, Neues 2016 :-)

An dem Swingchart arbeite ich noch. Als alleinerziehnder Vatter im Job ist da für Hobby leider Zeit nicht immer vorhanden.

... ich selber schließe daraus erstmal garnichts.  

Ich habe den Verlauf des Aroon Oszillators und des Aroon Up/Down mal am Beispiel Tagesverlauf S&P500 mit dem Verlauf des W%R verglichen. Der W%R liefert in Trendwechselnähe - also kurz nach diesem - statistisch signifikant häufig richtige Signale. Das geht selten einher mit einer signifikanten Stelle (Phasenwechsel, kreuzende Linien) in den Aroons. Ich will gerne glauben das der Aroon für irgendetwas taugt, aber nicht zur Bestimmung von Trendwechseln, was das einzige ist auf was ich mich konzentriere.  

Ich halte das Entwickeln eigener Beurteilungsprinzipien für die Interpretation und Prognose von Kursverläufen für nicht sinnvoll. Der Grund sind folgende Überlegungen, die Basis meiner Analysen:
1. Erfolgreiches Trading ist dann möglich wenn man Trendwechsel rechtzeitg erkennt (Das gilt nicht unbedingt für langfristige Buy-and-Hold-Strategien).
2. Ein Trendwechsel findet statt wenn eine Mehrheit der Trader welche auf der betrachteten Zeitebene handelt zur Überzeugung gelangt das ein Trendwechsel fällig ist und danach handelt. Die Trader auf den kürzen Zeitebenen sind automatisch mit enthalten, die der darüberliegenden Zeitebene tragen teilweise dazu bei. Dieser Mehrheit gilt es sich anzuschließen durch Berücksichtigung von Nr. 3 und 4.
3. Trader handeln zu 90+x% nach Standard-Indikationen. Vorzugsweise nach solchen, welche mit Trendwechseln im jeweiligen Underlying einhergehen (antizyklische Situationen (Widerstände, Unterstützungen, Übertreibungen) kurz davor; prozyklische Signale (Oszillatorsignale, drehende GD) kurz danach.
4. Erfolgreiches Trading ist dann möglich wenn man eine entscheidende Untermenge der in Nr. 3 genannten Indikationen identifiziert. Achtung: Diese können nach Underlying und Zeitebene verschieden sein. Dieses zu berücksichtigen ist das Gegenteil dessen was sonst versucht wird, nämlich für so ziemlich alles dieselben zu verwenden.
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Ein Beispiel zu 4, gilt für Rohstoffe Zeitebene Tag und kleiner und z. B. Aktienindices Zeitebene Stunde und kleiner:
Ein Trendwechsel hat statistisch signifikant und handelbar stattgefunden wenn MA4 und EMA4 einen Richtungswechsel hatten und der CCI in der entsprechenden Richtung eine Signallinie schnitt. Fehlsignale gibt vor allem dann, wenn keine antizyklische Situation vorlag (siehe 3).