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Fressen Ratten ihren eigenen Kot ?

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neuester Beitrag: 24.04.04 14:38
eröffnet am: 23.04.04 20:43 von: first-henri Anzahl Beiträge: 18
neuester Beitrag: 24.04.04 14:38 von: cascais Leser gesamt: 6153
davon Heute: 1
bewertet mit 6 Sternen

23.04.04 20:43
6

36803 Postings, 6653 Tage first-henriFressen Ratten ihren eigenen Kot ?

Ich denke schon, nur ein Beispiel, wenn das gros der Anleger auf der richtigen Seite steht, werden die Zertifikate "bewusst" falsch getaxt, insbesondere, wenn der Anleger richtig und der Emitent falsch liegt und sehr gerne auch vor einem Wochenende, die Banken bzw. Emitenten nutzen dies gnadenlos und "wohlwissend" aus ! Das ist ausdrücklich "nur" meine Meinung ! ...ich "denke" allerdings, das ist geduldeter Betrug, vielleicht habe ich allerdings eine falsche Rechtsauffassung...who knows ?

Greetz  f-h

ariva.de

 

23.04.04 21:11

9261 Postings, 6608 Tage sbrokerda bekommst du meine zustimmung!

 

ariva.de...be happy and smile

 

 

23.04.04 21:17

5444 Postings, 7410 Tage icemanIch hab Dir meine Meinung dazu gemailt!

Schade, dass ich keinen gruenen hab!!!
Ice  

23.04.04 21:50

36803 Postings, 6653 Tage first-henri...Rattentaxen...

Greetz  f-h

ariva.de

 

23.04.04 22:06
1

3393 Postings, 7046 Tage BoxenbauerWeiß zwar nicht genau worum es geht,

aber wenn die Ratten extra falsch taxen, heißt das doch doch, dass man die Ratten mit ihren eigenen Waffen schlagen kann, oder etwa nicht?


Fussball- Grüße

Boxenbauer  

23.04.04 22:21
1

36803 Postings, 6653 Tage first-henridas kann man, wenn man die chinese wall,

die es eigentlich gar nicht gibt, umgehen kann und weiss, wo die die Emmis hintaxen...

Greetz  f-h

ariva.de

 

23.04.04 22:30
1

36803 Postings, 6653 Tage first-henrimeistens taxen sie in die entgegengestzte Richtung

in der die meisten Scheine angesiedelt sind, heute nicht, weil sie wohl davon ausgingen, daß die Anleger nicht über das WE halten wollen/werden....Nasi close auf TH, Dau kurz darunter, wenn man vor ca. 30 Punkten im Dau long gegangen ist im 4065er KO-Schein, dann liegt man per SK über 10 % hinten, das nenne ich Betrug...da ist einfach nichts schön zu reden...arglistige Täuschung, so oder so, denn wenn sie bei steigenden Amis runtertaxen, dann haben sie sie vorher mutwillig und daraus wohlwissend einen Vorteil ziehen wollend betrügerisch und schlechthin falsch getaxt !!! Nicht mehr, nicht weniger !

Greetz  f-h

ariva.de

 

24.04.04 00:59

2001 Postings, 7249 Tage jgfreeman@f-h

ruf doch mal den thorsten michalik an...

grüße,
JG
www.chart-me.de  

24.04.04 01:39

9245 Postings, 6350 Tage Mr.Esramdie Banken sind Betrüger!

und bleiben Betrüger!



 

24.04.04 03:06

12570 Postings, 5883 Tage EichiVorstand einer Bank

24.04.04 03:54

13451 Postings, 7055 Tage daxbunnywar dies bei allen Emis festzustellen? o. T.

24.04.04 08:10

36803 Postings, 6653 Tage first-henrimoin...ich konnte mich wieder ein wenig beruhigen.

@jgfreeman  Das wäre eine Idee, der wird mir allerdings auch nichts anderes sagen als "wir haben im speziellen Fall den Dax so eingeschätzt" , oder so...

@Eichi  Sieht aus wie die konventionelle Ackerratte ;-)

@db  Bei den großen, die ich auf der watch habe schon, mit einer Differenz von bis zu 5 Daxpunkten, je nach dem, welche Scheine der jew. Emmi wo stehen hat...

Greetz  f-h

ariva.de

 

24.04.04 09:16

36803 Postings, 6653 Tage first-henri...gerade in einer Mehl gefunden...

Das "ominöse" Aufgeld bei Hebel-Zertifikaten ? die Spielwiese der Emittenten

von Jochen Steffens

Immer noch geht der Fehlglaube um, Zertifikate stellen eine Medium dar, dass den Basiswert genau abbildet und bei dem "Manipulationen" wie bei den Optionsscheinen über die Volatilität nicht möglich sind. Damit werben zum Teil auch die Emittenten.

Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Denn die Emittenten haben sehr wohl die Möglichkeit, den Kurs zu "manipulieren". Dazu ein Beispiel:

Der Kurs eines Hebel-Zertifikats wird wie folgt berechnet: (Basiswert-Strike)* Bezugsverhältnis.

Ich habe ein sehr konservatives Long Zertifikat auf den Dax als Beispiel genommen.

Wir unterstellen einen Basispreis im Dax von 4122 Punkten (aktueller Kurs). Das Zertifikat hat einen Strike bei 2692 Punkten und ein Bezugsverhältnis von 0,01. Wenn man vom aktuellen Kurs 4122 Punkten (Basiswert) den Strike 2692 Punkte des Zertifikats abzieht, verbleibt ein Wert von 1430.

Diesen Wert muss man mit dem Bezugsverhältnis, in diesem Fall 0,01 Mal nehmen, daraus ergibt sich 14,30 Euro, das sollte der Briefkurs des Zertifikates sein.

Leider stimmt diese Rechnung so nicht ganz (obwohl sie häufiger so beschrieben ist und manch einer wird sich gewundert haben, wieso er bei seiner Rechnung einen anderen Wert als den getaxten herausbekommen hat)

Bei den Zertifikaten gibt es noch eine weitere Variable, über die nicht so gerne geredet wird (hat man den Eindruck): das Aufgeld. Und dieses Aufgeld ist seltsamen und unerklärlichen Schwankungen grds. zu Gunsten des Emittenten unterworfen. Bei dem genannten Schein betrug es gestern zum Beispiel noch 0,9 %, heute nur noch 0,03 %. Ein eklatanter Unterschied, besonders für den Kursverlauf.

Die tatsächliche Berechnung lautet nämlich: ((Basiswert + Aufgeld) ? Strike)*Bezugsverhältnis.

Das Aufgeld ist eine Prozentzahl, die vom Basiswert berechnet wird.

Ein Aufgeld von 1 % bedeutet, der Basiswert erhöht sich um 1 %

Bei 4122 Punkten ist 1 % = 41,22.

Bei einem Aufgeld von 1 % lautet nun die Rechnung wie folgt: (4122 (Basiswert)+41,22 (Aufgeld))?2692 (Strike) *0,01 Bezugesverhältnis) = 14,7122 Euro (Briefkurs).

Auf den tatsächlichen Verlauf von gestern zu heute angewendet: Gestern stand bei diesem Schein das Aufgeld bei 0,9 % und heute bei 0,03 %

Bei = 0,9 % ergibt sich daraus 14,67 Euro Briefkurs

Bei = 0,03 % ergibt sich daraus 14,31 Euro Briefkurs

Das ist ein Unterschied von 2,52 %. Das heißt Anleger hätten noch 2,52 % mehr Gewinn mit diesem Schein erwirtschaften können.

Ich habe schon häufiger bei den verschiedenen Emittenten nachgefragt, aber entweder ist kein Emittent bereit oder sie können mir einfach nicht erklären, wie sich das ominöse Aufgeld genau berechnet. Ich bin mir, solange man mir nicht das Gegenteil beweist, sicher, dass das Aufgeld die Spielwiese der Emittenten ist.

Zu Lasten der Investoren ...

 

Greetz  f-h

ariva.de

 

24.04.04 10:17

124 Postings, 5795 Tage Freedriver@fh ..danke für diese Info

nu konnte ich mir das erste mal einen vernünftigen Preis aus- bzw. nachrechnen.

cu  

24.04.04 10:34

1315 Postings, 6108 Tage hoboMoin



Auszug aus der pdf-Broschüre

http://www.db-xm.com/DE/pdf/WAVEs/brochure_waves.pdf

S.14

"Im Gegensatz zu normalen Optionsscheinen steigt bei einer fallenden Volatilität der Preis des WAVEs. Die Wahrscheinlichkeit , dass es zu einem Knock-Out kommt, wird in diesem Fall geringer. Bei steigender Volatilität verliert der Wave aber an Wert; jetzt steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der WAVE ausknockt."

 

Kursiver Text = Quatsch!!

Wie ich schon öfters beobachten konnte, werden speziell beim Setzen von SLs Fehler gemacht, die regelmäßig die Kasse der Emis klingeln läßt. Der Volatilitätseinfluß wird nicht eingeplant (berechnen läßt er sich ja schlecht!), der SL ist zu knapp, und weg ist der Schein.. Ich habe mir angewöhnt nur auf den Kurs des Basiswertes zu achten.

 

Gruß

 

hobo

 

24.04.04 13:02

9261 Postings, 6608 Tage sbroker@jgfreeman

thorsten michalik ist ein "kuscher vor dem herrn".. so möchte ich das wirklich einmal bezeichnen. war in berlin bei einem seminar von ihm... was er wirklich gut gemacht hat..ohne frage. aber immer wieder tauchten fragen aus dem publikum auf, denen er einfach ungeschickt aus dem weg gegangen ist.. auch zu dem thema taxen. zwar war das im sommer '03, wo wir noch keinen handelsschluss um 17:30 hatten, aber die taxen waren auch damals bescheiden. der mann ist ein profi als händler, aber wohl kein guter rhetoriker

 

ariva.de...be happy and smile

 

 

24.04.04 14:17
1

6685 Postings, 6148 Tage geldschneiderDass die Banken bei OS Scheinen manipulieren,

indem sie z.b. plötzliche techn. Probleme haben und keine Kurse deshalb stellen können, z.b. morgens, oder wenn eine nachricht rausgekommen ist, diese im Kurs aber noch nicht eingepreist ist, ist doch bekannt!

Oder so Spielchen mit US Aktien, bei denen einige Banken nicht mal die US Schlusskurse berücksichtigen, für den nächsten Morgen, sondern erst auf den deutschen Kurs warten,
oder in einem Fall sogar den Kurs von vor 2 TAgen berücktsichtgen aus USa , weil Feiertag war, nur um SL´s auszulösen!

Und das Problem, man hat in Deutschland bei ausl. Werten nicht nur den ausl. Kurs sondern auch noch den Deutschen Kurs zu berücksichtigen! Ein doppelter "Beschiess"!

Fazit: Es gibt wenige faire Bewertungen von OS.

Ausweichen auf die echten Terminmärkte und nur mehr optionen handeln, da hat man es nur mit der Börse zu tun!
Und die gibt immer Kurse und kaufen und verkaufen, kann man auch jederzeit, während der Börsenzeiten allerdings nur!

gruß
GS  

24.04.04 14:38

5636 Postings, 6137 Tage cascaisJungs

Haut sie auf die schnautze !  

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