'Nichtsdestotrotz gelten die Formationen, Widerstände, Unterstützungen etc. aber bei jedem Index oder Einzelwert für sich. Auch die Signale entstehen für sich. Ein Bruch bleibt ein Bruch, ein Abprall bleibt ein Abprall, ein tieferes Tief bleibt ein tieferes Tief und ein höheres Hoch bleibt ein höheres Hoch etc. Wenn eine Bewegung von woanders herübergetragen wird, dann entstehen dabei auch im Dax entsprechende Brüche und Ausbrüche, die bestimmte Aussagen treffen und Einstiegs- oder Ausstiegssignale generieren können. Die Entwicklung wird dann also auch mittelbar im Dax-Chart abgebildet. ' Dazu: Ein Signal (Trendbruch / Bestätigung) erhält doch nur dadurch Relevanz, indem Du mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Trendinitialisierung bei seiner Auslösung unterstellen kannst. Diese hinreichende Wahrscheinlichkeit entnimmst Du der Erfahrung entsprechender Verläufe der Vergangenheit und kannst diese auf diesem Weg auch quantifizieren. So weit komme ich noch mit. .. Allerdings hängt die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Mustern, Signalen wie daraus gesponnener Trends nicht nur von internen Variablen ab. So kann ein aufgrund eines sehr bekannten Musters mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit gehandelter Trend bereits dadurch konterkariert werden, indem der (ct-affine) Markt diesen Move antizipiert (= Move wird vorverlegt und bei Auslösung des Signals glattgestellt). .. Oder aber, und damit zurück zum Ausgangspunkt, die Bestätigung korrelierender Märkte, die ja gerade im kleinen Timeframe in ganz anderen Mustern unterwegs sind, bleibt aus. Deshalb versteh ich eben nicht, weshalb die Analyse nicht parallel in korellierenden Märkten durchgeführt wird. Hätte ein Signal nicht ein ganz anderes CRV, wenn es in all diesen Märkten gleichzeitig bestätigt werden würde ? Aber wahrscheinlich wär dann Essig mit Daytraden... Fill -----------
Mein Gott, es ist voller Sterne... |
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