Strategie gemeinsam entwickeln

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neuester Beitrag: 23.08.10 15:49
eröffnet am: 19.08.10 12:16 von: EinfachDepo. Anzahl Beiträge: 2
neuester Beitrag: 23.08.10 15:49 von: shorvath1 Leser gesamt: 5874
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19.08.10 12:16

1 Posting, 5707 Tage EinfachDepotStrategie gemeinsam entwickeln

Liebes Forum,

ich bin nun schon einige Jahre an den Börsen aktiv, beschäftige mich meist mit Optionsscheinen und kann - aufgrund meines Brokers - weltweit handeln.

Wie wahrscheinlich viele, habe ich mir eine kleine Strategie zurecht gelegt.

Ich hätte grosses Interesse daran, mit anderen deren und meine Ein- und Aussichten zu diskutieren und am Ende vielleicht eine noch bessere Strategie an den Märkten zu entwickeln.

Derzeit gehe ich meist so vor, dass ich über einen Dreimonatszeitraum verschiedenen Märkte vergleiche (nach Region, nach Branche) und versuche einen Gesamttrend für den Gesamtmarkt zu erkennen.

Als Ergebnis nehme ich den technisch stärksten Markt und ermittle die - für mich - drei stärksten Aktie in diesem Markt (je nach dem, fallender oder steigender Trendkanal).

Die zugehörigen Trendkanäle versuche ich dann technisch zu analysieren (Trendlinien, Formen, Signale) und ermittle so die für mich interessanteste Aktie.

Danach lese ich Nachrichten, Ratings, Fundamentaldaten zu dieser Aktie, um Eintagsfliegen und Bullen wie Bärenfallen soweit möglich auszuschließen.

Bin ich dann halbwegs sicher, dass die gefundene Aktie in einem stabilen Trendkanal ist (wobei mir hier eher die 30-Tage oder 60-Tage interessieren), suche ich entsprechende Optionsscheine, die möglichst nah "am Geld" sein sollten und vergleiche diese untereinander sowie mit der Performance der Aktiie selbst.

Ist ein Optionsschein am Ende gefunden, wird dieser mit Limit und Stopploss (meist -10 bis -15%) gekauft und mit Ausbruch der Aktie aus dem Trendkanal wieder verkauft.

Insgesamt dürfte dies für viele sehr simple Methodik sein, der Erfolg ist aber nicht schlecht. Etwa 80% der Transaktionen werden positiv abgeschlossen, aufgrund des Hebels nicht selten mit einem Ertrag von 25-100%.

Die Optionsscheine werden von mir etwa 1-8 Wochen lang gehalten.

Ich fände es sehr interessant, ähnliche oder andere Methoden mal zu diskutieren.

Beste Grüsse

Einfachdepot  

23.08.10 15:49
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1 Posting, 6090 Tage shorvath1Finanz-Derivate

Im Prinzip ist dein Denkansatz sehr gut und du wirst längerfristig eine 50% (oder höhere Chance) auf Erfolg haben.

Alternativ könntest du noch den Abstand zum Alltime- High,Sales growth/qtr, EPS growth/qtr und diverse vielversprechende Candlestick-Formationen berücksichtigen. 

Ein Problem welches deine Rendite längerfristig schmälern wird, ist die Wahl deiner Finanzderivate-(Inhaberschuldverschreibungen mit diversen Parametern, die du bei genauerer Betrachtung doch überdenken solltest.)

Ich spreche von deinem größten und schwersten kalkulierbaren Risiko der - impliziten Volatilität

Während die Volatilität aus historischen Kursen berechnet wird, bestimmt sich die implizite Volatilität aus empirischen Optionspreisen. Somit kannst du davon ausgehen, dass trotz mathematischer Formeln zuletzt die Willkür der Emittenten für die Preisgestaltung verantwortlich sein wird. Das bedeutet, dass deine Einschätzung (falls du richtig liegst) längst eingepreist sein wird und du kurz gesagt auf die Fehleinschätzung der Emittenten spekulierst...viel Glück  

 Bei welchem Broker bist du?

 

 

 

 

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