so, ich versuche mal, meinen senf zu den obigen fragen abzugeben.
Ist deine Auswertung händisch, z. B. mit Excel erfolgt?
-> ja, wie oben zu sehen. jeder schnitt des sma9 durch vollendete stundenkerze ist ein neues signal, eine neue zeile. und dazu vermerke ich dann dinge wie das gleichzeitige verhalten von macd im stundenchart, dazu verhaeltnis gegenueber tages- und wochenchart (auch hier der entsprechende sma9. hoch, tief, etc.
Wenn Positionen über Nacht gehalten wurden, sind Gaps aufgetreten?
-> ja, overnights sind erlaubt. auch ein grund, warum ich von KOs auf CFD umgestiegen bin (bzw genauer gesagt spread betting, was das gleiche ist, nur steuerlich besser gestellt ist hier in england). gaps, die die signale komplett aushebeln habe ich so nicht beobachtet. ausserboersliche hochs und tiefs sind aber sonst beruecksichtigt. wenn ich mal im urlaub bin, und dann hinterher fuer ne woche signale nachtrage, kann es wohl sein, dass ich hier und da mal nen SL-spike ausserboerslich nicht vermerkt habe. macht aber fuers uebergeordnete ergebnis keinen grossen unterschied.
Wenn ja, ist wirklich keine Position nicht mit mehr als 30 Punkte im SL gewesen?
-> siehe oben. lueg mich mit den daten nicht an, die ich gesammelt habe. waere dumm, mir ein signal absichtlich falsch aufzustellen. kann 2-3 mal passiert sein, aber kein 100-punkte move oder so.
Warum ist der Backtest nur ab Anfang 2013?
-> habe anfang januar 2013 angefangen, die stundensignale zu sammeln. eine ganze weile zuvor hatte ich 15-minuten signale in aehnlicher form gesammelt. das ergab aber zu viele signale. auch wenn es grundsaetzlich aehnlich lief, sind zu viele ausgestoppt. und ich merkte immermehr, dass die stundenkerzen die musik machen.
Ist das System Marktphasenabhängig, siehe hierzu das Bild im Anhang?
-> jein. signale sind gut long und short gestreut. aber man kann schon beobachten, dass es mehr verlust-trades gibt, wenn ich trend zu stark und vorallem zeitlich zu lang wird. da die signale zu einem grossen teil kurzfristige trendumkehren abzugreifen versuchen, gibt es sicher einige misslungene versuche, wenn der trend einfach zu stark und stabil bleibt. sieht man ja schoen zwischen mitte september und anfang dezember.
Bei welcher Vola (Stunden-, Tages-, Wochenbasis) performt es gut, bzw. schlecht (Bild Anhang)?
-> volatile seitwaertsphase wirft am meisten ab.
Gibt es eine tagesabhängige Auswertung der Trades, sprich, welcher Tag liefert die besten, bzw. welcher Tag liefert die schlechtesten Signale und Ergebnisse?
-> ich hab mir das angeschaut, um zu sehen, ob anfang oder ende der woche am besten ist, scheint aber ohne signifikanten zusammenhang zu sein.
Gibt es eine stundenabhängige Auswertung der Trades?
-> aehnlich wie bei der tagesabhaengigen auswertung. manchmal ist es gleich die erste stundenkerze, die einen grossen mode startet, manchmal der tagesschluss. manchmal mitten drin. will sagen, leider kein zusammenhang. sonst koennt ich es schoen weiter eingrenzen.
Warum ein SL von mindestens 30 Punkten?
-> aus analyse der daten entstanden. ich habe einfach geguckt, wie weit trades ins minus laufen koennen, und dennoch dann im mittel das meiste an gewinnen produzieren. wenn ein trade 30 punkte in minus laeuft, ist es extrem selten, dass er danach doch noch ein gewinner wird. Vorher hatte ich 20 punkte, und das hat auch gut ausgesehen. aber (vermutlich mit steigendem daxstand) sind mehr trades zwischen 20 und 30 punkten ins minus gewandert und dann doch noch zu plustrades geworden. also angepasst, und entsprechend positionsgroesse kleiner.
Gibt es eine Auswertung, wie weit die Positionen ins Minus gelaufen sind um den SL genau zu bestimmen, bzw. ob ein ausscalen Sinn ergibt?
-> siehe oben. genau das gemacht. 30 sieht nach einer guten hausnummer aus.
Gibt es eine Auswertung, wie weit die Positionen ins Plus gelaufen sind und dann geschlossen wurden?
-> wie oben im excel snapshot ganz rechts zu sehen. best possible win, also absolutes hoch waehrend des trades. und best-final ist quasi die differenz zwischen hoch und signalende. bringt letzlich aber nix. da man zwischendurch nicht weiss, wie weit der plustrade noch laufen kann. habe gleichzeitig mit nachgezogenen stops hantiert (spalte 'result'), wo zB eine position, die 60 p im plus war einen sl kriegt, die 30 punkte sichert, oder bei 80 p plus dann 40 p gewinn sichert. habe aber auf die dauer festgestellt, dass trades zu oft zurueckliefen, um dann doch die naechste raketenstufe zu zuenden. es ist also gewinntraechtiger, nach analyse, trades wirklich laufen zu lassen bis der sma9 wieder schneidet.
Darauf aufbauend könnte man die Frage beantworten, ob ein Teilverkauf, oder sogar Zukauf möglich wäre.
-> teilverkauf hatte ich ueberlegt, wird aber nur unnoetig kompliziert, ohne eine groessere gesamtperformance zu liefern. zukauf nein. gibt es nicht. weder im minus noch im plus. gebranntes kind. ausserdem sind es nun klar definierte signale, nach denen ich ein- und aussteige. jeglicher zukauf waere dann irgendwo mitten aufm acker und somit bauchentscheidung, geht also auf dauer nur in die hose.
Warum ein so hoher Risk pro Trade von 5%?
-> ich finde 5% nicht besonders hoch. es waeren 13 trades mit vollem 30 punkte SL verlust hintereinander, um das kapital zuhalbieren. das risiko ist ueberschaubar. besonders wenn man wie ich in der vergangenheit weeesentlich groessere prozente gestemmt hat. kein wunder die verluste die sich in der vergangenheit angehaeuft haben. mich an die 5% strikt zu halten ist bei mir schon eine sehr positive entwicklung. gleichzeitig, und da beschoenige ich auch nichts, muss ich schon ein gewisses (aber strukturiertes begrenztes) risiko fahren, wenn ich irgendwann zu meinen lebzeiten wieder gesamt im plus sein will.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Risk of Ruins?
-> witzige frage an jemanden, der sich eigentlich schon ruiniert hat. wie sagt man so schoen, ein trader muss erst zweimal pleite gehen, um dann nachhaltige gewinne zu machen. die zwei mal hab ich eigentlich hinter mir. ich denke, wie im letzten punkt geschrieben, dass das risiko nun eigentlich ueberschaubar ist. viel kann ich nicht mehr verlieren.
Sind die Parameter eindeutig ("...wesentlich hoeheren Wahrscheinlichkeit zu strammen Moves und Gewinnen fuehren, waehrend in anderen Set-Ups im Durchschnitt nichts bzw sogar Verluste haengen bleiben...)?
-> ja, die einzigen signale, die wirklich zaehlen, sind sma9 im stunden- und wochenchart und macd im stundenchart (richtung und level). das wird objektiv beobachtet. dann wurd das ganze sortiert nach verschiedenen set-ups (zB macd positiv aber fallend bei 15, gleichzeitig wochenchart auf long = shorttrade wenn stundenkerze den sma9 im 1h-chart nach unten schneidet) und dann laesst sich eigentlich sehr schoen sehen, dass sich bei einigen set-ups (signifikant und nicht mehr rein zufaellig) die gewinnertrades haeufen, waehrend bei anderen nur nieten anstehen. die nieten wiederum kann man sich auch zu nutze machen, in dem man diese invers handelt. dh 1h-kerze schneidet sma9 long, aber man tradet short.
Macht es Sinn in einem Trendfolgesystem, das darauf beruht, den nicht oft auftretenden Trend zu erwischen, Trades auszulassen ("...wenn man es positiv betrachtet: signal hatte recht. long waere schon fast 30 pkt vorn nach nur ner halben stunde, aber ejal. gibt genug chancen ...)?
-> das ist vermutlich noch mein groesstes manko. gut aufgezeigt. auch schoenes beispiel. das hier beschriebene signal ist noch immer aktiv und haette aktuell 50 punkte plus. das waere in der tat ein trade gewesen. hast recht, man muss jeden trade, an dem man zumindest am rechner sitzt rigoros mitnehmen.
Ist die Signalgebung eindeutig, oder wird doch ein wenig diskretionär gehandelt ("...laut system auch gleich long gehen. aber ich denke, der markt muss sich grad noch ein bisschen auskotzen, den trade lass ich also mal grad aus ...)?
-> das system ist eindeutig, nur ich lasse mir leider vom bauch noch hin und wieder reinquatschen. donnerstag nachmittag schien mir der markt einfach noch zu sehr mit eiertanz beschaeftigt, und hatte grad erst die erstmalige 10000 hinter sich. sollte mich mit system aber nicht kuemmern, stimmt.
Wie weit hatte dieses manuelle Eingreifen Auswirkung auf die Performance in Post 2?
Ist es Zielführend den "Anker" auf den Verlust zu setzen ("...ich brauche etwa 2000 nettopunkte, um selig zu sein ...)?
-> performance in 2 ist natuerlich frei von jeglichen bauchentscheidungen zwischendurch. auch wenn man im urlaub ist oder aufm klo sitzt, oder zwischendurch arbeitet (kommt ja auch mal vor ;-)) kann man natuerlich nicht jeden einzelnen trade mitnehmen. daher mache ich mir auch keine illusionen, dass ich wirklich in den naechasten 17 monate gleichermassen 5000 punkte oder so machen kann. wenn ich die haelte davon abgreif, reichts ja.
4 begleiter habe ich:
Akzeptanz - vielfaeltiger natur. akzeptieren der gesamtsituation, in die ich mich gebracht habe. akzeptieren, dass verlusttrades dazu gehoeren und sich auch zwischendurch nacheinander haeufen koennen. akzeptieren, dass man gute trades verpassen kann.
Disziplin - sich stets und ohne ausnahmen an signale und stop loss halten.
Geduld - das schwerste. geduld haben, auf echte signale zu warten und kein harakiri zu unternehmen zwischendurch. das klappt soweit. aber geduld haben, dass es viele viele monate und durchaus jahre dauern kann, diese magischen 2000 punkte zusammenzukriegen. das wurmt. ich mag meine situation nicht, und will da schnell rauskommen. aber schnell und gewinne, das passt leider nicht zusammen, und das muss ich mir merken, und .. nunja, geduld haben.
Glaube - glaube daran, dass ich es ueberhaupt schaffe, mich an meinen eigenen haaren aus dem sumpf zu ziehen. und glaube ans system. man darf nicht dran zweifeln, sonst laesst man trades wegen bauchgefuehl aus, und aergert sich dann, weil das signal schlauer war als der bauch.
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Everything will be okay in the end. If it's not okay then it's not the end.
- Paulo Coelho |
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