Ich hab diesen Thread erst jetzt entdeckt, daher erst jetzt ein paar Anmerkungen, die vielleicht hilfreich sind:
1) Das HS hat relativ viele Wenn-dann-Bedingungen. Das macht es fehleranfällig und verführt zur Überoptimierung. Für ein HS sollte das KISS-Prinzip gelten: Je simpler, desto robuster in allen Marktphasen. Ein oder maximal zwei Indikatoren müssen genügen. Zudem hat das KISS-Prinzip den Vorteil, dass man fast immer bereits vor EOD erkennen kann, ob ein Signal kommt oder nicht. [Bei meinem HS erkenn ich das sogar bis zu 2 Tage vorher, vorausgesetzt, ich weiß ob der Markt weiter steigt oder fällt] Somit kann man bereits 17:20 Uhr handeln, was enorm Slippage spart.
2) Trash hat ja mal den Backtest durchgeführt (s.u.). Da fällt folgendes auf: Das HS nimmt fast keinen profitablen Trend mit, sondern steigt immer relativ früh aus. Hat ein HS einen Trend erwischt, dann sollte es möglichst dabei bleiben. Vielleicht hilft ein Trailing Stop?
3) Fehlsignale kommen in jedem HS gehäuft vor, wenn gegen den Haupttrend gehandelt wird. Daher wäre zu überlegen, ob man nicht nur die Haupttrend-Signale tradet und den Rest ignoriert. Als Filter eignet sich ein langer GD oder der MACD.
4) Das HS ignoriert viele profitable Trends. Ich weiß nicht woran das liegt, aber das kann doch ziemlich frustrierend sein. Insofern müßte man das HS vielleicht modifizieren. Ich persönlich würde es jedenfalls nicht traden, aus dem genannten Grund.
Hoffe, geholfen zu haben.
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Denn was neu ist wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heut‘ oder morgen nicht mehr.
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