Sorry, falls Du das ernst gemeint hast. Vielleicht ein bisschen überreagiert, weil hier im Board viele Kasper rumturnen und andauernd unter neuen IDs Müll schreiben. Zudem wirst Du zugeben, wie unwahrscheinlich es ist mehrere solche Ereignisse (12-15) zu beobachten, noch dazu aktiv am Spieltisch zu sein, und zu guter letzt auch noch zu dieser Zeit eine Strategie auf diese Ereignisse zu spielen.
Die Ausgänge an der Börse sind natürlich nur nach oben, unten, oder konstant. Aber halt nicht 200 Punkte nach oben oder unten. Zudem gibt es unübersehbare Trends, die einen mit einem solchen System böse landen lassen können. Roulette ist halt viel einfacher. Diskrete Zufallsverteilung, die jeder kennt. M.E. kann man nur unter Kenntnis der Distribution ein System entwickeln. Aber diese kennt von der Börse niemand. Auch die log-normal Verteilung, die Optionsmodellen zugrunde liegt, ist nicht real vorhanden.
Der Basis-Grund, warum so einfache Systeme, die risikolose Returns erzeugen sollen (bei entsprechend unendlicher Kapitalmenge des Anlegers) nicht funktionieren können, ist recht einfach. Arbitrage. Arbitrage Gelegenheiten enstehen immer wieder, aber die Arbitrageure selbst bringen durch ihre Transaktionen den Markt innerhalb kürzester Zeit wieder ins Gleichgewicht. Im Gleichgewicht des Marktes bestehen keine Arbitrage Möglichkeiten. Ein solches System gibt vor unbegrenztes Arbitrage Potenzial zu eröffnen. Wenn es dieses gäbe würde es die Märkte nicht mehr geben.
Gruß - Gekko |
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