GME - Short-Squeeze möglich

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neuester Beitrag: 10.04.21 22:10
eröffnet am: 22.10.15 10:21 von: stereotyp72 Anzahl Beiträge: 5103
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22.10.15 10:21
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158 Postings, 2711 Tage stereotyp72GME - Short-Squeeze möglich

47M short of 103M float, Short Ratio 30 (30.09.15)
Institutional Ownership: 132%
P&F: Bullish, Double Top Breakout on 20-Oct-2015
fundamental ok, pos. Cashflow ...  
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5077 Postings ausgeblendet.

02.04.21 00:34
2

2071 Postings, 747 Tage RoothomAuf wo hat jemand die liste

mit den fail to deliver Daten eingestellt.

Die ist interessant und das Thema wurde hier ja auch schon angesprochen.

Offenbar gibt es aber Unklarheiten, wie die Liste zu lesen ist bzw. sogar die Annahme, man müsste alle Zahlen dort addieren.

Dem ist aber nicht so. Lt. SEC zeigt die Zahl an, was am jeweiligen Tag noch offen ist, egal ob an dem Tag erst entstanden oder schon früher.

"Fails to deliver on a given day are a cumulative number of all fails outstanding until that day, plus new fails that occur that day, less fails that settle that day. The figure is not a daily amount of fails, but a combined figure that includes both new fails on the reporting day as well as existing fails."

https://www.sec.gov/data/foiadocsfailsdatahtm

Am 12.03.21 (aktuellste Angabe) waren das gerade mal 156k Aktien. Und selbst am Peek Ende Januar ging es nur auf rd. 2 Mio und wurde innerhalb von 4 Tagen wieder komplett abgebaut (bis auf 10k Bodensatz).

Es konnte also alles geliefert werden und die diesbezüglichen Sorgen waren wohl umsonst.


 

02.04.21 16:07

7 Postings, 31 Tage sinusipSynthetische Aktien

Es gibt offenbar bald eine neue Regelung wenn die SEC zustimmt was das leihen von Aktien betrifft

https://www.reddit.com/r/GME/comments/mibedc/...ntil_options_are_not/  

02.04.21 18:46
1

2071 Postings, 747 Tage RoothomSynthetische Aktien?

Diesen Begriff liest man hier immer wieder.

Im Englischen wird von "synthetic long" gesprochen, was bedeutet, dass der Kauf von Aktien über den gleichzeitigen Kauf einer call option und Verkauf einer put option nachgebildet wird, um denselben Effekt zu erzielen.

Aber werden daraus dann  tatsächlich "synthetische Aktien"?

Und müssen die auch wirklich zurückgekauft werden, worauf ja die Hoffnung auf den Moas beruht?

Und falls ja, woraus kann man erkennen, ob das nicht schon geschehen ist?

Ist es nicht vielleicht so, dass statt eines Rückkaufs die call option ausgeübt wird, wenn der Kurs über dem strike liegt und die put option nicht gezogen wird, weil wertlos?

Und im Fall, dass der Kurs unter dem strike bleibt, die call option verfällt, dafür aber aus der put option die nötigen Aktien angedient werden?

In beiden Fällen bekommt der LV die Aktien, die er braucht, um die Leerverkaufsposition zu schliessen. Und muss gar nichts kaufen...  

02.04.21 18:52

2071 Postings, 747 Tage RoothomSzenarien

Im ersten Fall (Ausübung call option) verlagert sich das Problem zum Schreiber der Option, der dann liefern muss.

Im zweiten Fall könnten Inhaber der put option das sabotieren, indem sie trotz positiven Werts die option nicht ausüben und verfallen lassen.

Das wär dann noch eine Steigerung der Opfer, die man bringt für den guten Zweck...  

02.04.21 18:53

7 Postings, 31 Tage sinusipWenn ich es

richtig verstanden habe geht es darum, dass Aktien zukünftig nicht beliebig oft weiter geliehen werden dürfen  

04.04.21 17:43

5 Postings, 21 Tage Jimmy JohnsonReddit

Also die Wallstreetbet (wsb) Leute bleiben optimistisch, was einen Squeeze angeht.
Unfassbar wie stark die Zahlen auseinanderdriften was die Leerverkäufe angeht. Wie soll sich da noch einer auskennen....?
https://www.reddit.com/r/GME/comments/mjo3jj/...&utm_source=share  

05.04.21 15:41

2071 Postings, 747 Tage RoothomKE in Sicht

Bis zu 3,5 Mio Aktien. Also 5% Verwässerung.

Zum Ausgabepreis war noch nichts konkret zu lesen. Wird ein Ritt auf der Rasierklinge - ist der Preis zu hoch, kaufen nur ein paar retailer, ist er niedrig, crasht der Kurs.

Man darf gespannt sein, wieviel die grossen Investoren bereit sind zu zahlen. Und wer davon überhaupt kauft. Das könnte ein paar Hinweise geben, wie die Sache weitergehen könnte.  

05.04.21 15:59

2071 Postings, 747 Tage RoothomHier noch die Quelle

https://news.gamestop.com/financial-information/sec-filings

und ein kleiner Auszug, der das neue Kursziel von Jeffreys vielleicht etwas beleuchtet:

"Jefferies will be entitled to compensation at a commission rate of up to 1.5% of the gross sales price per share of common stock sold through it as sales agent pursuant to the Sales Agreement."

Wichtig ist auch, dass "at the money" verkauft werden soll. Also wird es zusätzliche Liquidität in der Aktie geben.  

05.04.21 16:33

68 Postings, 173 Tage KuMp3LDa wünsche ich viel Spaß beim Shoppen.

Bin zwar nicht mehr dabei aber spannend ist es.  

05.04.21 16:53

1077 Postings, 795 Tage Hitman2WallStreetBets und Game Stop

07.04.21 18:44

13 Postings, 23 Tage ButzabärWann...

... sehen wir endlich wieder die 200 Euro Marke?!?!
Ich hoffe da kommen wir bald mal wieder hin.  

08.04.21 17:07

2071 Postings, 747 Tage RoothomWeils so schön klingt,

hier ein Auszug aus einem reddit-post, der bei WO verlinkt wurde:

"500 Millionen pro Aktie sind kein Mem, ich meine es todernst."

Ermittelt werden daraus dann rd. 30 Billionen $, die die DTCC und die Fed dann angeblich an die GME Aktionäre verteilen werden.

Begründet wird das dann so:

"Tatsächlich verfügte die DTCC ab 2019 über ein Vermögen von 54,2 Billionen US-Dollar und ist für 60 Billionen US-Dollar versichert."

weshalb die DTCC das angeblich stemmen könnte, ohne pleite zu gehen.

Ich dachte erst an Verwechslung der US Billion mit der hiesigen Billion. Im Originalartikel steht aber tatsächlich

"In fact as of 2019, the DTCC had $54.2 Trillion in assets and are insured for $60 Trillion."

Tatsächlich sind es aber nur Milliarden, wenn man sich die Bilanz der DTCC ansieht.

https://www.dtcc.com/legal/financial-statements

Es geht zwar nur um 3 Nullen, aber für die Beurteilung solcher Aussagen ist es ja nicht ganz unwichtig...



 

08.04.21 23:25

2071 Postings, 747 Tage RoothomDrüben auf WO

wird gerade wieder das Thema der Haftung der DTCC diskutiert. Hatten wir hier ja auch schon.

Nachfolgender link beschreibt, wie das clearing praktisch funktioniert. Demnach müsste eigentlich schon bekannt sein, wenn es noch gravierende ftd gäbe. Und die DTCC hätte die verantwortlichen LV längst gesperrt. Davon war aber nichts zu lesen.

Auch sind in der aktuellen ftd-Liste zu GME nicht viele Aktien aufgeführt. Und dort stehen alle kumuliert noch offenen Positionen.

Und es gibt ja zu jedem fail-to-deliver auch die Gegenseite, das fail-to-receive. Wenn wirklich noch sehr viele ältere LV offen wären, hätten deren Käufer eigentlich inzwischen reagiert und die DTCC eingegriffen und die LV-Position eingedeckt haben müssen.

Lt. dem Artikel hält sie ja den Verkaufserlös aus dem LV bis zur Lieferung als Sicherheit zurück und das aktuelle Kursniveau gibt das auch her.

Wie also soll das praktisch aussehen mit ein paar 100% synthetischer Aktien und dem squeeze?

228260887_Naked_Short_Sales_and_Fails_to_Deliver_An_Overview_of_C­learing_and_Settlement_Procedures_for_Stock_Trades_in_the_US
 

09.04.21 02:45

2071 Postings, 747 Tage RoothomBillionen oder doch nur Milliarden?

Bei WO nochmal

"Und wie gesagt, am Ende haftet die DTCC und die sind mit 70 Billionen versichert, ja mit meinem B und nein, nicht die englische "billion"."

Da hätte ich gern mal einen link zu einer offiziellen Quelle.

Ich vermute, es verhält sich da genauso wie bei den angeblichen assets der DTCC, wo es auch nur Mrd sind.

Mal abgesehen von der Haftungsfrage...
 

09.04.21 07:04

685 Postings, 1021 Tage Bamzilloam 20.4. (420!) sollen alle Aktien

gezählt werden? Wie soll das vonstatten gehen, habe es nicht mitbekommen  

09.04.21 19:39

256 Postings, 205 Tage xMiaTach Gamers

Find?s irgendwie lustig, dass dieser Director bei Gamestop ein Hedge Fund Manager ist... 

Der darf mit seinem Abgang jetzt also GME-Aktien verkaufen wie er / seine Investoren wollen?!
Eh, ich glaub ich würde wollen, nette Rendite und so....  #sorrynotsorry


The hedge fund manager resigned his directorship this week because his investors fretted the bet on the company, which scored a paper gain of 3,500%, had become too large and risky, three people familiar with the matter said on Thursday.

Giving up the board seat allows Wolf to sell GameStop shares for his investors without restrictions to meet redemption requests, the sources said.

Hestia currently owns 318,600 GameStop shares valued at roughly $53.8 million. It oversaw $75.6 million in assets as of the end of March, with GameStop being its single largest investment.

https://www.reuters.com/article/...ard-hestia-exclusive-idUSKBN2BV2VW 

 

09.04.21 19:46

256 Postings, 205 Tage xMia@roothom #5093 + 94

Häh? Egal, ob deutsche oder englische Billion -  im Lebbe nicht.    

09.04.21 22:57

2071 Postings, 747 Tage RoothomOptionen...

Heute sind wieder rd. 70k call-Kontrakte wertlos verfallen. Nicht mal 2k waren letztlich im Geld, d.h. nur rd. 167k Aktien sind zu liefern bzw. rd. 6 Mio Differenzbetrag aufzubringen.

Auch bei den puts sind die meisten Kontrakte (rd. 65k) wertlos verfallen. Immerhin koennten über die puts, die im Geld endeten, aber dennoch rd. 1,3 Mio Aktien angedient werden.

Beides keine schlechten Nachrichten für LV, die noch nicht gecovert hatten...  

09.04.21 23:45

1024 Postings, 2393 Tage LichtefichteLegen

wir uns einfach auf die Lauer und verharren der Dinge.Der Sprung "könnte" nochmal gigantisch werden.  

10.04.21 16:05

2071 Postings, 747 Tage Roothom@kumpl

Falls Du noch mitliest:

Auf WO sind ein paar reddit-Posts eingestellt, die das Thema Ablauf von LV ausführlich darstellen. Dort wird auch auf die Rolle der Optionen dabei verwiesen. Allerdings dazu nicht im Detail bzw. m.E. widersprüchlich.

Ende nächster Woche ist wieder ein grosser Verfallstag und es gibt ein hohes oi bei calls und puts, wobei es dreimal soviele Puts wie calls gibt. Die mit Abstand meisten auf beiden Seiten aber weit aus dem Geld.

http://maximum-pain.com/options

Über Optionen lassen sich longs synthetisch nachbilden - dabei werden allerdings jeweils call und put am Geld gleichzeitig genutzt. Wenn damit tatsächlich LV versteckt würden - müsste dann nicht das OI bei calls und puts beim jeweiligem strike etwa ausgeglichen sein? Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall: die meisten calls haben strike 800, die meisten puts strike 0,50. Es ist also wahrscheinlich, dass sowohl diese calls als auch diese puts wertlos verfallen werden.

Nun die Frage: Aus Sicht eines LV, der leer verkauft hat - womit genau würde der hedgen?

Und was konkret würde er kaufen/verkaufen, wenn er nicht hedgen, sondern nur einen fail to deliver verschleiern/verhindern will?

Danke schonmal fürs mitmachen...


 

10.04.21 20:01

68 Postings, 173 Tage KuMp3L@Roothom

Du solltest Dir einfach Rechte und Pflichten bei Stillhaltergeschäften anschauen, das sollte YouTube finden. Du und vor allem andere hier versteigen sich auf die Optionen aber damit dürfte es bei GME schwer werden.
Ein Leerverkäufer  hedgt sich mit gekauften Calls. Denn bei einer Shortposition ist die Gefahr dass es ?unbegrenzt? nach oben geht. Das bedeutet aber eben nicht das nun jede gekaufte Calloption für einen LV steht. Man kann damit auch profitieren wenn es eben hoch geht. Hätte ich im Januar mich nicht nur gehedgt, sondern noch ein oder mehrere Calls dazu gekauft....., ich wäre jetzt auf einer Insel in Asien.

Das die Calls bei 800 und die Puts unter 50 liegen, also weit aus dem Geld, liegt einfach daran das hier Wallstreetbets und Co. Kein Geld mehr haben. Es wird versucht noch etwas mitzunehmen aber man hat nicht die Kohle dafür sinnvoll dabei zu sein. Bzw. liegt es an GME denn die Prämien sind einfach absurd.
Das Spiel mit den Calloptionen die dann langsam mit kleinen Käufen ins Geld gebracht werden funktioniert für WSB nicht mehr.

Bei Optionen geht es nicht Call vs. Put. Es geht Verkäufer Put/Call (Stillhalter) gegen Käufer des jeweiligen Derivat. Dabei kommt auch der Marketmaker ins Spiel, der sorgt für Liquidität indem er auch Preise stellt wenn es sonst keinen Gibt.
Werden mehr Puts gekauft als Calls gehen die Besitzer der Aktie eher von einem Abwärtstrend aus, bei Calls andersrum.

Das tolle an Optionen ist das Du dabei auch als Emittent auftreten kannst, ergo als Verkäufer/ Stillhalter. Keine Ahnung was Du mit Verschleiern meinst, gerade an US Börsen läuft es nun doch sehr sauber ab, auch wenn hier auf ariva die Aluhütte in der Mehrzahl sind und wirklich denken das man sich verschwört um da irgend ein paar kleine abzuziehen.
Ich muss Margin hinterlegen und wenn?s gegen mich läuft wird mir mehr abverlangt und wenn es ganz dumm kommt gibt es einen MarginCall ( davon hatte ich letztes Jahr Februar/März zweieinhalb). Siehe auch Archego, er hätte selbst verkaufen sollen, vermutlich hatte er sich einfach komplett überhebelt. Bei IB nicht möglich, manche regen sich über die Restriktionen auf, aber eigentlich schützt ein MarginCall mich.

Ich glaube nicht an eine Rakete bei GME aber die Spieler werden wohl unter 100-50 wieder hochzocken. Zumindest ist GME schon lange nicht mehr auf Platz 1 der meistgeshorteten Aktien.  

10.04.21 21:53

2071 Postings, 747 Tage Roothom@kumpl

Danke erstmal für die Ausführungen. Ich bin zwar grundsätzlich mit der Wirkweise der einzelnen Varianten vertraut, habe aber ein paar Probleme, das hier konkret und korrekt einzuordnen. Denn wie Du schreibst, kann man mit den Optionen ja sowohl hedgen, als auch spekulieren.

Je nachdem, was ein LV damit macht, entspannt das die Lage oder verschärft sie noch. Persönlich denke ich, dass das meiste hier durch ist und kein grosser squeeze mehr folgen wird. Würde das aber gern noch etwas untermauern. Darum die Nachfrage in Bezug auf die Optionen per 16.4., die doch etwas abweichen von den bisherigen.

In Bezug auf die calls mit hohem strike könnte das ja auch mit hedging durch LV aus Vorsicht zusammenhängen, falls doch noch was aus dem Ruder läuft. Dann wäre man zumindest dort abgesichert. Das erklärt aber nicht die puts zu strikes unter 1$ -knapp 80k immerhin.

Die ergeben für mich überhaupt keinen Sinn (es sei denn, die wurden schon vor dem hype geschrieben). Als Absicherung taugen die nicht, ins Geld kommen sie nicht und der Zeitwert frisst potentielle Kursgewinne wieder auf. Wofür also kauft man die? Und wer?

Was das Verschleiern betrifft, kam dieser Punkt in dem reddit-post auf wo vor, der ansonsten sehr professionell war und auch mit manchem Irrglaube aufgeräumt hat. Darum finde ich es wert, dieser Frage auf den Grund zu gehen.

Er meint, ein LV könne über ein Optionskonstrukt mit dem Marketmaker dafür sorgen, dass sein Leerverkauf, wo er nicht liefern kann, dennoch nicht als ftd gerechnet wird. Doch wie genau könnte das gehen? Selbst wenn, müsste doch der MM 3 Tage später liefern oder würde dann selbst als ftd gelistet.

Mit diesem Punkt steht oder fällt die squeeze Argumentation, denn ftd gibt es derzeit nach der letzten Veröffentlichung nur sehr wenige.

 

10.04.21 22:10

2071 Postings, 747 Tage RoothomPuts

Hier mal der fragliche Auszug dazu aus dem post:

"Viele der PUT-Trades sind wahrscheinlich die Short-Positionen der Hedgefonds aus verheirateten Puts. Wenn sie wertlos verfallen können, verlieren die Hedgefonds ihre Wette und die MMs haben eine Menge S... mit Leerverkäufen zu tun."

GameStop - Computerspiel-Retailer | wallstreet-online.de - Vollständige Diskussion unter:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/...computerspiel-retailer

Kann ich nicht nachvollziehen. Ergibt das für Dich einen Sinn oder hältst Du es für eine Fehlinterpretation?  

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