Brent WTI Spread

Hallo,

bekanntlich haben sich die Kurse von Brent-Öl und WTI-Öl zur Zeit wieder stark voneinander entfernt. Heute kostet WTI 87 USD und Brent 108 USD.

Dabei ist ja WTI eigentlich das hochwertigere Öl, weil es weniger Schwefel enthält. Jahrelang war WTI immer ein paar USD TEURER als Brent.

Ich habe mir heute mal die Zeit genommen und nachgerechnet, wie teuer es wäre einen mit Grosstanker WTI von Houston Oil Terminal nach Rotterdam Oil Terminal zu schippern.

Annahmen der Rechnung:
Houston-Rotterdam: 5222.4 Seemeilen (20% Reserve)
Öltanker: https://service.zweitmarkt.de/Handel/Fondsdetails/...-66EDD2ACE77A%7D
Fahrzeit: 14.5 Tage
Liegezeit: 10 Tage
Charter: 20'000 USD/Tag
Treibstoffkosten: 700USD/ Tonne Bunkeröl

Ergebnis
Transportkosten 0.66 USD/Barrel.


Warum shippern Shell & Co kein WTI von Houston nach Rotterdam? Wäre ja hochprofitabel. Spread 21 - 0.66= 20.34 USD Gewinn/ Barrel.


Traden kann man das ganze auch:
ISIN DE000ETC0548
ISIN DE000ETC0340

Mache ich da einen Denkfehler?

Gruss
Consuli  

Das Öl muß ja erst von Cushing nach Houston gebracht werden. Ich habe gelesen daß es ca. $10/barrel kostet.
Die Situation sollte bis Mitte 2013 anders werden.
Siehe z.B. : oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Prices-of-WTI-and-Brent-Should-Realign-with-a-Gulf-Coast-Pipeline.html
Ich habe im folgenden Thread viel Lesestoff zum Thema Brent/WTI-Öl-Spread gesammelt und Trades gezeigt:
www.wallstreet-online.de/diskussion/500-beitraege/...0/spread-trading

 

Hallo Yellowdragon!

Vielen Dank für Deine Infos zum Pipelineengpass zwischen Cushing und Houston.
Hab auch noch was dazu gefunden.
http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL1E8M1KER20121101
http://www.theodora.com/pipelines/united_states_pipelines.html

Die Produktdetails der Commerzbankzertifikate gefallen mir nicht. http://www.zertifikate.commerzbank.de/Products/...8053284&pc=8656
"Entwickelt sich der Kurs des NYMEX WTI Crude Futures-Kontraktes nach Emission der ETCs in unterschiedliche Richtungen (wechseln sich also  Kursgewinne und Kursverluste ab) und kehrt der Kurs des NYMEX WTI Crude Futures-Kontraktes zum Stand bei Emission zurück, so entspricht der Wert der Hebelkomponente zu diesem Zeitpunkt nicht ebenfalls ihrem Ausgangswert, sondern liegt – verstärkt durch die Wirkung des vierfachen Hebels unter Umständen erheblich – unter ihrem Ausgangswert."

Mit welchen Instrumenten hast Du den Spread getraded? Am besten ISIN Nummer.

Consuli  

Ich trade die Spreads mit CFDs.

Siehe z.B.: www.wallstreet-online.de/diskussion/1139439-431-440/#1139439_43756422

Du kannst auch die "Alpha-Zertifikate" nehmen:

HebelprodukteReport - WTI long/Brent short-Alpha-Zertifikate mit erheblichem Potenzial:

www.ariva.de/news/...rheblichem-Potenzial-HebelprodukteReport-4246358

 

Gibt es keine börsengehandelten Derivaten für Brent und WTI?

Bei nicht börsengehandelten Derivaten  (Optionssheinen, CFDs, Zertifikaten) wird man doch immer beschissen. http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/...-fxdirekt-bank/7219416.html

Leider gibt es an der Bayerischen Börse keine CFDs auf Brent und WTI. http://www.bayerische-boerse.de/cfd-handel/cfd-kurse.html.

Consuli  

Oder wo gibt es CFDs auf Brent und WTI mit Direct Market Access? http://en.wikipedia.org/wiki/Contract_for_difference#CFD_providers

Consuli  

Handel doch gleich Futures wenn Du solche Bedenken hast. Nur auch da ist es nicht immer problemlos. Siehe den  Fall MFglobal.

Es gibt immer schwarze Schafe in jeder Branche! Wirdst Du Vegetarier wegen Gammelfleisch und kaufst Du auch nicht mehr im Laden Deines Vertrauens ein?

 

 

nicht berücksichtigt werden. Hafengebühren, Tax, Versicherungen,Einfuhrzoll usw....
ansonsten würde es mich freuen, wenn WTI den Preis von Brent hätte da ich long bei WTI
bin.  

 

USA wird größter Ölproduzent der Welt  

http://www.n-tv.de/wirtschaft/...-in-den-Oel-Boom-article7647231.html  

DZD0WR mein schein für gleich mal  

"Handel doch gleich Futures wenn Du solche Bedenken hast."

Gute Idee. Die Kontraktgrössen sind ja noch relativ human.

https://www.theice.com/productguide/...12AF8DEE92A7BC85DA0?specId=213
https://www.theice.com/productguide/...12AF8DEE92A7BC85DA0?specId=213

Bei Verfall muss man auch kein physisches Öl in Cushing o.ä. anliefern. ;-)

Ich als kleiner Privatanleger krieg damit natürlich keinen 100%igen Hedge hin. Aber vielleicht ist das ja auch nicht erforderlich.

Welcher Broker hat denn einen Online-Zugang zur ICE im Programm?  

Consuli  

Bei d:trader soll man nach http://www.brokerfinder.de/vergleich/index.php  "700 Future Kontrakte an 22 Börsen u.a. Eurex, Globex, Euronext, ICE, Tokio, Singapur, Sydney handeln können."  Sowohl brokerfinder.de als auch d:trader werden von wallstreet-online betreiben.

Die Informationen auf http://www.d-trader.de sind mehr als dürftig. Z.B. fehlen Gebührentabellen. Klingt irgendwie nicht besonders vertrauenserweckend.

Hat jemand Erfahrung mit d:trader bzw. wallstreet-online?

Consuli  

 

http://www.peak-oil.com/2012/10/...ea-prognostiziert-sinkende-preise/  

damit ist der Angriff auf die alte Widerstandslinie bei 120 Dollar eröffnet,......

auffallend ist das Verharren von WTI ÖL bei 96 Dollar der Spread zu Brent wir dadurch immer grösser vgl. die Entwicklung der letzten Tage......

cloudxx  

....sollte bereits die nächste Woche fallen dann wäre Luft bis 125 Dollar unsere
Zielmarke zum kurzfristigen Ausstieg bzw. Switch auf WTI

see you cloud  

fallen kraeftig! Das duerfte weiteren Auftrieb geben!  

http://www.ariva.de/forum/...ilungsfrage-472111?page=132#jump15209822
Ausschlaggebend war der enorme Spread WTI/Brent so wie die extrem hohen Longpositionen der Spekulanten.
Bisher läuft es noch nicht rund.

Permanent

 

nicht möglich wie ich erfahren habe, hier die Erläuterung:
http://www.ariva.de/forum/...ilungsfrage-472111?page=150#jump15304790

 

Morgen wieder ein roter Tag für Brent & WTI!
Nicht vergessen......... bis 1% minus möglich.  

auch der Dollar hat gedreht. Jetzt muss nur noch der ZEW-Index ins Minus rutschen und es kann wieder aufwärts gehen. :)  

http://translate.google.com/...nancing-Saudi-Arabias-wind-energy-plan  

http://translate.google.com/...nancing-Saudi-Arabias-wind-energy-plan