Bin zwar schon sehr müde, da ich bis eben gearbeitet habe, aber die Sache mit den Währungspaaren geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe eine Theorie, wie sie es machen:
Ansich passiert ja erst mal nichts, wenn z.B. USD/EUR und EUR/JPY auseinanderdriften. Das ist nämlich ganz normal, wenn der EUR stark ist, der USD verliert und auch der JPY, daher geht das Währungspaar auseinander. Der Clou kommt jetzt: Irgendwann wird zwischendrin der EUR wieder schwächer und das ist (oh Wunder), wenn es langsam so weit ist, dass die Amis aufwachen und mit ihren Vertrauten in London Kontakt aufnehmen können. Auch in London hat man nicht unbedingt Interesse an einem starken Euro. Sie warten also auf den Punkt, dass der EUR schwächer wird, dann bildet dich diese Zangenstruktur, weil die Währungspaare wieder aufeinander zulaufen. Und jetzt kaufen die Big Player große Calls auf USD/EUR und große Puts auf EUR/JPY so verdienen sie doppelt, wenn der EUR schwächer wird. Gleichzeitig shorten sie Silber, denn bisher ist es fast immer so, dass Silber sinkt, wenn der EUR schwächelt. So verdienen sie fett an drei Stellen (oder noch mehr, das Spiel lässt sich ja mit diversen Währungspaaren kombinieren).
Interessant ist also nicht die Phase, in der die Währungspaare auseinanderdriften, sondern der Zeitpunkt, wenn die Zangenbewegung einsetzt. Und daher kam auch fast nie eine Drückung, wenn einfach nur der USD stark ist und der EUR wiederum zu anderen Währungen auch stark ist. Nein, der EUR muss schwächeln, nur dann lohnt sich das System.
OK... Werde langsam müde. Wie gesagt, ist nur eine Theorie von mir. Aber sie erscheint mir plausibel. |