Die oben beschriebene Strategie nenne ich Strategie N3 Änderungen an der Short Strategie: verkaufen erst wenn beide Indikatoren long anzeigen: 10,02 % p.a. (218+112) nur erster Indikator: 10,18% p.a. (46+135) nur zweiter Indikator: 9,84% p.a. (181+111) Änderungen an der Long-Strategie: verkaufen erst wenn beide Ind. short: 11,24% p.a (44+135) Strategie N3a nur erster Indikator: 11,41% p.a. (48+220) Strategie N3b nur zweiter Indikator: 11,32% p.a. (33+135) Stratgeie N3c Long und Short mit jeweils nur einem Indikator: Indikator 1 - Indikator 1: 9,87% p.a. (192) Indikator 2 - Indikator 2: 9,69% p.a. (135) Indikator 1 - Indikator 2: 10,50% p.a. (48+99) Indikator 2 - Indikator 1: 11,10% p.a. (33+135) Strategie N3d nur Short: keine Änderung: 4,63% p.a. (49+220) verkaufen erst wenn beide Ind. long: 4,05% p.a. (261+125) nur erster Indikator: 3,50% p.a. (192) nur zweiter Indikator: 3,42% p.a. (220) Die Werte für Short sehen noch sehr schlecht aus, aber es gibt auch viel mehr mittelfristige long Gelegenheiten als Short Gelegenheiten, mindestens im Verhältnis 3:1 würde ich mal sagen. Die Investitionsquote lag bei "keine Änderung" dementsprechend auch nur bei rund 15 Prozent (je nach Index 10-15%, Nikkei 20%) Wenn man also nur die short-Zeiträume betrachtet kommt man auf knapp 31% p.a. Rendite! Zum Vergleich: nur die long-Zeiträume kommen auf rund 20-25% p.a. Rendite (je nach Strategie) Trotzdem könnte ich mir vorstellen das bei Short noch was zu holen ist. Hier nochmal eine Übersicht der alten Strategien: keine Änderung bei Long: 8,58% p.a. (51+43) Strategie N2 verkaufen erst wenn beide Ind. long: 8,64% p.a. (30+42) Strategie N3a ohne short nur erster Indikator: 8,52% p.a. (49) Strategie 7 nur zweiter Indikator: 8,26% p.a. (111) Strategie N1 Weitere Verbesserungen erhoffe ich mir durch Unterschiedliche Indikatoren bzw. Indiaktor-Zeiträume für long und short. Allerdings muss man vorsichtig sein nicht zu viele Variablen ins Spiel zu bringen, sonst wird die Rechenzeit schnell astronomisch. Für obige Berechnungen brauchte das Programm jeweils rund 5 Minuten (für jeden oben genannten Prozentwert), allerdings erst nach diversen Optimierungen, z.B. keine Divisionen verwenden in den Berechnungen (gerade bei double Werten sehr langsam), nimmt man auch nur eine Variable mehr sind wir schnell im Bereich mehrerer Stunden... ----------- "Wenn das mit der Finanzkrise so weitergeht, heißt der neue Finanzminister Peter Zwegert" (Harald Schmidt) |