Diese Regel geht auf eine Anregung von mir zurück. Offensichtlich ist sie aber falsch umgesetzt worden. Meine Absicht war es zu verhindern, dass jemand (konkret ein Teilnehmer, der in den letzten Jahren immer eine absurd hohe Performance hatte), völlig unrealistische Trades tätigt, für die in der realen Welt gar kein Umsatz da wäre.
Dass aber jetzt bei sehr liquiden Werten wie z.B. Silver Wheaton (NYSE; Handelsvolumen am Mittwoch 2,67 Mio.) die Order im "Investor 2013"-Spiel nicht ausgeführt wurde, weil angeblich nur 100 Stk. gehandelt wurden, war nicht im Sinne des Erfinders. Ich verstehe auch nicht, wie es zu einer solchen Interpretation kommen kann. Es ist doch klar, dass man hier nicht die Einzeltrades heranziehen sollte, sondern DAS BISHER KUMULIERT ERFOLGTE HANDELSVOLUMEN SEIT ORDERSTELLUNG, d.h. die Order eines Spielteilnehmers wird gestaffelt in der bisher real erfolgten Höhe ausgeführt, ohne dass hierzu eigene Teilorders nötig sind (d.h. KEIN "fill or kill").
Wir wollen hier doch ein Spiel, mit dem die Einschätzung längerfristiger Aktienperformance belohnt wird und nicht das geschickte Hin- und Herdrücken von Kleinstorders. Wenn ich in echt eine Aktie kaufe, werden ja schließlich auch (bis zum Ablauf der Order) so viele Teilausführungen durchgeführt, bis die Gesamtmenge durch ist.
Ein entsprechender Emailwechsel mit der ARIVA-Redaktion hat bisher nicht zu einem Einsehen geführt. Leider hat dieser Fehler -- und für mich als Erfinder dieser Regel IST es ganz klar ein Fehler -- schon jetzt zu einer eklatanten Verfälschung meiner Performance geführt. Wenn sich ARIVA nicht bald eine sinnvolle Regelung (siehe oben) überlegt oder, besser, das ganze Spiel neu startet, verliere ich vollends die Lust an dieser Farce.
PS: "\le" = "<"
Warum darf der Betreff kein "<" enthalten? |
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